Tech and Gold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech and Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2005 г., начальной даты IAU
Доходность по периодам
Tech and Gold на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.70% с начала года и доходность в 17.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Tech and Gold | 23.60% | 0.97% | 10.43% | 30.61% | 20.16% | 17.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 22.90% | 2.91% | 11.25% | 30.07% | 23.16% | 20.52% |
IAU iShares Gold Trust | 24.16% | -3.62% | 7.76% | 30.69% | 11.67% | 7.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech and Gold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.47% | 3.45% | 3.03% | -3.08% | 5.31% | 5.36% | -0.68% | 1.15% | 3.47% | 0.19% | 23.60% | ||
| 2023 | 8.21% | -1.29% | 9.99% | 0.19% | 5.86% | 3.73% | 2.48% | -1.42% | -5.97% | 2.24% | 9.66% | 3.33% | 42.24% |
| 2022 | -5.29% | -1.43% | 2.65% | -8.32% | -1.52% | -6.85% | 8.64% | -5.33% | -9.43% | 4.79% | 6.93% | -4.99% | -20.07% |
| 2021 | -1.55% | -0.91% | 1.02% | 4.72% | 1.60% | 2.56% | 3.48% | 2.47% | -5.07% | 6.16% | 2.94% | 3.30% | 22.19% |
| 2020 | 4.18% | -5.30% | -5.84% | 11.70% | 5.87% | 5.80% | 7.27% | 8.08% | -5.02% | -3.68% | 6.28% | 5.97% | 38.84% |
| 2019 | 5.72% | 4.77% | 2.99% | 4.25% | -5.70% | 8.62% | 2.49% | 1.17% | 0.11% | 3.50% | 2.83% | 4.15% | 40.17% |
| 2018 | 5.90% | -0.88% | -2.48% | -0.21% | 4.42% | -1.16% | 0.76% | 4.08% | -0.17% | -4.97% | -1.22% | -3.96% | -0.50% |
| 2017 | 4.09% | 4.12% | 1.48% | 1.90% | 2.74% | -2.61% | 3.83% | 3.27% | -0.39% | 4.33% | 1.11% | 1.01% | 27.61% |
| 2016 | -0.96% | 3.17% | 5.42% | -1.99% | 1.34% | 1.70% | 5.59% | -0.10% | 1.69% | -1.40% | -2.34% | 1.13% | 13.68% |
| 2015 | 0.13% | 3.52% | -3.07% | 1.89% | 1.49% | -3.34% | 0.00% | -2.93% | -1.49% | 8.08% | -1.35% | -1.61% | 0.73% |
| 2014 | -0.80% | 5.04% | -0.70% | 0.34% | 1.76% | 3.10% | 0.10% | 2.42% | -2.13% | 0.23% | 3.27% | -1.21% | 11.77% |
| 2013 | 1.19% | -0.95% | 2.11% | -1.02% | 0.28% | -4.80% | 4.82% | 0.92% | 0.15% | 3.41% | 0.59% | 1.57% | 8.26% |
Комиссия
Комиссия Tech and Gold составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Tech and Gold среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.40 | 1.90 | 1.26 | 1.78 | 6.16 |
IAU iShares Gold Trust | 2.06 | 2.76 | 1.36 | 3.81 | 12.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech and Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.46% | 0.53% | 0.73% | 0.45% | 0.64% | 0.81% | 1.12% | 0.96% | 1.22% | 1.25% | 1.22% | 1.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech and Gold показал максимальную просадку в 41.67%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.
Текущая просадка Tech and Gold составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.67% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 342 | 5 апр. 2010 г. | 605 |
| -26.68% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -23.93% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 50 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -14.95% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 109 |
| -13.63% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 103 | 7 нояб. 2006 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tech and Gold составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | XLK | |
|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.03 |
| XLK | 0.03 | 1.00 |