PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IUSB 40%DGRO 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

60%

IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
Total Bond Market

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
102.51%
157.35%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
ETF1.42%-2.49%12.00%7.50%6.72%N/A
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
4.07%-2.81%16.07%12.28%10.72%N/A
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
-2.63%-2.05%5.93%0.46%0.18%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.93%1.16%2.74%
2023-3.35%-2.21%6.09%4.42%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.191.761.211.023.70
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
0.110.201.020.040.27

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.04

Коэффициент Шарпа ETF находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.04
1.66
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ETF2.92%2.85%2.41%1.85%2.36%2.54%2.66%2.24%2.40%2.29%1.14%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.39%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3.72%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.31%
-5.46%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 22.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка ETF составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.99%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-17.36%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.34223 февр. 2024 г.536
-9.71%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.104
-7.22%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.226
-6.98%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10320 авг. 2018 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.19%
3.15%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DGROIUSB
DGRO1.00-0.00
IUSB-0.001.00