ETF
Test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 60% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
ETF на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.70% с начала года и доходность в 7.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ETF | 7.08% | 2.03% | 6.46% | 10.85% | 7.04% | 7.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 11.25% | 2.79% | 9.42% | 14.76% | 11.24% | 11.67% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 0.90% | 0.89% | 1.97% | 5.03% | 0.23% | 1.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.93% | 1.16% | 2.74% | -3.12% | 2.47% | 0.65% | 7.08% | ||||||
| 2023 | 2.92% | -2.69% | 1.52% | 1.28% | -2.57% | 3.28% | 2.00% | -1.69% | -3.35% | -2.21% | 6.09% | 4.42% | 8.80% |
| 2022 | -2.80% | -2.01% | 0.34% | -4.71% | 1.17% | -4.86% | 4.77% | -3.23% | -6.62% | 5.64% | 5.86% | -2.85% | -9.84% |
| 2021 | -1.19% | 1.02% | 3.98% | 2.35% | 1.19% | 0.09% | 1.96% | 1.33% | -3.08% | 3.40% | -0.84% | 4.06% | 14.94% |
| 2020 | -0.15% | -4.87% | -8.17% | 7.64% | 2.84% | 0.53% | 3.24% | 2.64% | -1.66% | -1.41% | 7.79% | 2.04% | 9.67% |
| 2019 | 4.24% | 2.40% | 1.34% | 2.34% | -2.98% | 4.67% | 0.96% | 0.11% | 1.66% | 1.28% | 2.05% | 1.60% | 21.31% |
| 2018 | 2.52% | -2.84% | -1.35% | -0.38% | 1.17% | 0.06% | 3.22% | 1.89% | 0.22% | -3.56% | 2.41% | -4.28% | -1.26% |
| 2017 | 0.65% | 3.20% | 0.05% | 0.94% | 0.94% | 0.80% | 0.89% | 0.56% | 1.42% | 1.38% | 2.47% | 0.86% | 15.07% |
| 2016 | -1.71% | 0.90% | 4.14% | 0.98% | 1.00% | 1.46% | 2.17% | -0.10% | -0.58% | -1.14% | 1.95% | 1.28% | 10.70% |
| 2015 | -1.32% | 2.80% | -0.59% | -0.11% | 0.69% | -1.90% | 1.21% | -3.46% | -0.92% | 4.93% | 0.00% | -1.12% | -0.06% |
| 2014 | 0.99% | -1.56% | 2.81% | -0.82% | 2.22% | 1.95% | 0.23% | 5.90% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.45 | 2.11 | 1.25 | 1.19 | 4.29 |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 0.72 | 1.09 | 1.12 | 0.27 | 2.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 2.88% | 2.85% | 2.41% | 1.85% | 2.36% | 2.54% | 2.66% | 2.24% | 2.40% | 2.29% | 1.14% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.30% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.74% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 22.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка ETF составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.99% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -17.36% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 342 | 23 февр. 2024 г. | 536 |
| -9.71% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 104 |
| -7.22% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 226 |
| -6.98% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 103 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DGRO | IUSB | |
|---|---|---|
| DGRO | 1.00 | 0.01 |
| IUSB | 0.01 | 1.00 |