ETF
Test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 60% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
ETF на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.23% с начала года и доходность в 7.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| ETF | 2.70% | 2.49% | 8.07% | 15.28% | 8.01% | 8.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 3.18% | 2.88% | 10.22% | 18.39% | 10.76% | 11.86% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 0.81% | 0.94% | 0.13% | 4.13% | -0.15% | 1.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89% | 2.70% | |||||||||||
| 2024 | 1.08% | 2.01% | 3.27% | -3.37% | 2.69% | 0.60% | 4.18% | 2.73% | 1.50% | -1.42% | 4.09% | -4.30% | 13.38% |
| 2023 | 2.80% | -2.72% | 1.20% | 1.49% | -2.97% | 4.20% | 2.59% | -2.00% | -3.62% | -2.39% | 6.53% | 4.63% | 9.49% |
| 2022 | -2.97% | -2.21% | 1.14% | -4.94% | 1.33% | -5.68% | 5.34% | -3.34% | -7.25% | 7.39% | 6.22% | -3.24% | -9.14% |
| 2021 | -1.30% | 1.48% | 4.85% | 2.70% | 1.40% | -0.08% | 2.19% | 1.65% | -3.57% | 4.24% | -1.06% | 5.02% | 18.57% |
| 2020 | -0.51% | -5.98% | -9.27% | 8.19% | 2.96% | 0.52% | 3.43% | 3.04% | -1.82% | -1.55% | 8.71% | 2.32% | 8.88% |
| 2019 | 4.59% | 2.64% | 1.30% | 2.64% | -3.58% | 5.16% | 1.06% | -0.22% | 1.97% | 1.44% | 2.35% | 1.82% | 23.02% |
| 2018 | 2.95% | -3.04% | -1.61% | -0.33% | 1.24% | 0.08% | 3.59% | 2.07% | 0.30% | -3.99% | 2.72% | -5.24% | -1.69% |
| 2017 | 0.70% | 3.35% | 0.04% | 0.94% | 0.96% | 0.87% | 0.92% | 0.54% | 1.57% | 1.49% | 2.72% | 0.90% | 16.03% |
| 2016 | -1.76% | 0.90% | 4.21% | 0.99% | 1.02% | 1.44% | 2.20% | -0.10% | -0.59% | -1.16% | 2.06% | 1.29% | 10.86% |
| 2015 | -1.42% | 2.90% | -0.63% | -0.10% | 0.71% | -1.91% | 1.23% | -3.52% | -0.98% | 4.86% | 0.00% | -1.13% | -0.27% |
| 2014 | 0.99% | -1.57% | 2.81% | -0.82% | 2.23% | 1.96% | 0.22% | 5.90% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.78 | 2.51 | 1.32 | 2.79 | 8.54 |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 0.50 | 0.72 | 1.09 | 0.22 | 1.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.94% | 2.97% | 2.85% | 2.41% | 1.86% | 2.36% | 2.54% | 2.66% | 2.24% | 2.40% | 2.29% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.19% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 4.07% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 26.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка ETF составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.23% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -18.13% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 322 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -11.35% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -7.68% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 103 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
| -7.32% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 226 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DGRO | IUSB | |
|---|---|---|
| DGRO | 1.00 | 0.02 |
| IUSB | 0.02 | 1.00 |