US - 2024 Q3 - concentrated 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 41.58% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 34.02% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 24.40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US - 2024 Q3 - concentrated 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2005 г., начальной даты SPLG
Доходность по периодам
US - 2024 Q3 - concentrated 2 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 13.92% с начала года и доходность в 19.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| US - 2024 Q3 - concentrated 2 | 13.92% | 0.10% | 10.57% | 24.33% | 26.09% | 19.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 16.36% | -2.11% | 7.81% | 24.61% | 21.52% | 18.63% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.54% | 1.19% | 12.56% | 14.34% | 24.20% | 10.66% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.99% | 1.85% | 9.92% | 33.82% | 15.72% | 13.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US - 2024 Q3 - concentrated 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.87% | -0.37% | 1.80% | 7.25% | 1.87% | 1.93% | -2.64% | 2.06% | 13.92% | ||||
| 2023 | 9.56% | -5.86% | 5.01% | 6.29% | 9.14% | 10.12% | 7.42% | 0.47% | -0.68% | -2.63% | 6.90% | 4.90% | 61.95% |
| 2022 | 3.37% | 2.10% | 3.19% | -9.88% | 4.48% | -9.96% | 12.66% | 4.03% | -12.19% | 2.84% | 5.06% | -9.57% | -7.18% |
| 2021 | -2.01% | -1.13% | 4.20% | 8.30% | 7.00% | 9.27% | 0.49% | 6.33% | -6.00% | 4.46% | 0.68% | 7.05% | 44.56% |
| 2020 | -0.99% | -9.26% | -24.31% | 19.25% | 7.56% | 3.33% | 5.82% | 3.70% | -9.27% | 1.27% | 20.41% | 7.39% | 17.52% |
| 2019 | 13.88% | -0.48% | 2.64% | 0.29% | -6.43% | 3.52% | 4.44% | -4.40% | 3.63% | 5.95% | -0.79% | 4.56% | 28.53% |
| 2018 | 16.58% | -1.50% | -2.49% | -0.76% | -1.44% | -3.04% | 10.24% | -1.65% | 3.12% | 5.93% | -3.26% | -8.39% | 11.45% |
| 2017 | 2.42% | 1.56% | -0.98% | 1.53% | 1.48% | -4.05% | 4.69% | 1.14% | 5.62% | 5.16% | -2.14% | 2.91% | 20.59% |
| 2016 | -9.13% | -1.01% | 24.23% | 7.85% | -8.69% | 6.73% | 13.33% | 1.85% | 1.63% | 8.28% | -3.34% | -1.41% | 42.19% |
| 2015 | -6.21% | 6.65% | -3.68% | 19.60% | -5.44% | 2.77% | 1.03% | -5.69% | -6.21% | 12.88% | 0.64% | -2.90% | 10.38% |
| 2014 | -4.73% | 2.49% | 1.13% | 1.46% | 3.98% | 2.81% | 2.32% | 9.32% | -11.04% | -6.84% | -5.65% | -7.81% | -13.63% |
| 2013 | 2.15% | -3.17% | 3.85% | 7.80% | 0.50% | -8.60% | 2.13% | -2.81% | 7.25% | 12.69% | -1.13% | -1.19% | 19.21% |
Комиссия
Комиссия US - 2024 Q3 - concentrated 2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг US - 2024 Q3 - concentrated 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.39 | 0.74 | 1.10 | 0.28 | 1.28 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.40 | 3.22 | 1.43 | 2.62 | 14.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US - 2024 Q3 - concentrated 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - 2024 Q3 - concentrated 2 | 6.04% | 6.64% | 20.99% | 6.63% | 1.20% | 0.96% | 0.88% | 0.43% | 0.48% | 0.48% | 2.67% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 16.78% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US - 2024 Q3 - concentrated 2 показал максимальную просадку в 62.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1375 торговых сессий.
Текущая просадка US - 2024 Q3 - concentrated 2 составляет 6.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.16% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 1375 | 12 мая 2014 г. | 1504 |
| -43.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 185 |
| -36.19% | 3 сент. 2014 г. | 364 | 11 февр. 2016 г. | 109 | 19 июл. 2016 г. | 473 |
| -24.91% | 27 дек. 2007 г. | 58 | 20 мар. 2008 г. | 42 | 20 мая 2008 г. | 100 |
| -21.37% | 19 авг. 2022 г. | 94 | 3 янв. 2023 г. | 90 | 12 мая 2023 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US - 2024 Q3 - concentrated 2 составляет 6.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PBR | GOOGL | SPLG | |
|---|---|---|---|
| PBR | 1.00 | 0.29 | 0.41 |
| GOOGL | 0.29 | 1.00 | 0.58 |
| SPLG | 0.41 | 0.58 | 1.00 |