PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель FAAMG

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Портфель FAAMG состоит из пяти ведущих технологических компаний на рынке, а именно Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.

Распределение активов


MSFT 20%GOOG 20%AAPL 20%META 20%AMZN 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

20%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

20%

AAPL
Apple Inc.
Technology

20%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

20%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAAMG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
930.82%
171.98%
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Портфель FAAMG12.01%0.94%23.08%74.00%26.82%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.07%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%19.05%N/A
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.85%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%5.86%69.66%171.43%23.94%22.05%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.44%25.68%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.89%8.44%
2023-1.46%-4.51%1.41%9.86%3.48%

Коэффициент Шарпа

Портфель FAAMG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.75. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.75

Коэффициент Шарпа Портфель FAAMG находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.75
2.44
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель FAAMG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель FAAMG0.26%0.25%0.35%0.23%0.31%0.45%0.70%0.66%0.86%0.85%0.83%0.94%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Портфель FAAMG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Портфель FAAMG
3.75
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
AAPL
Apple Inc.
1.27
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLMETAAMZNMSFTGOOG
AAPL1.000.530.570.630.59
META0.531.000.610.570.66
AMZN0.570.611.000.640.68
MSFT0.630.570.641.000.69
GOOG0.590.660.680.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.62%
0
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель FAAMG показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель FAAMG составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.78%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.25610 нояб. 2023 г.472
-27.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-26.7%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.159
-16.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98
-15.17%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.10814 июл. 2016 г.152

График волатильности

Текущая волатильность Портфель FAAMG составляет 7.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.75%
3.47%
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев