Systematic
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | Large Cap Growth Equities, Actively Managed | 25% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2019 г., начальной даты DYNF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Systematic | 7.01% | 8.47% | 3.78% | 22.49% | 17.24% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.72% | 6.94% | -0.92% | 17.23% | 17.05% | N/A |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 3.04% | 4.92% | -0.77% | 16.95% | 15.84% | N/A |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 12.19% | 10.45% | 7.59% | 25.18% | 14.21% | 13.81% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 11.09% | 11.40% | 9.23% | 30.41% | 21.21% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Systematic, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.42% | -0.41% | -6.28% | 1.22% | 8.47% | 7.01% | |||||||
| 2024 | 3.97% | 8.39% | 3.18% | -5.11% | 5.38% | 4.91% | -0.28% | 3.38% | 2.04% | -0.27% | 6.74% | -3.02% | 32.48% |
| 2023 | 2.92% | -3.15% | 2.77% | 2.11% | -2.05% | 6.49% | 2.71% | 0.05% | -3.72% | -2.20% | 9.51% | 5.47% | 21.92% |
| 2022 | -7.24% | -2.81% | 3.87% | -9.15% | 0.66% | -7.42% | 7.12% | -3.25% | -7.54% | 10.79% | 4.71% | -4.29% | -15.64% |
| 2021 | -0.02% | 1.02% | 2.36% | 5.25% | 0.17% | 3.44% | 1.99% | 3.47% | -4.39% | 7.38% | -2.08% | 2.38% | 22.47% |
| 2020 | 1.70% | -7.98% | -11.20% | 11.54% | 6.12% | 1.95% | 5.75% | 7.53% | -2.83% | -3.44% | 10.34% | 3.33% | 22.01% |
| 2019 | 0.59% | 2.24% | -3.93% | 5.98% | 1.52% | -0.47% | 0.49% | 0.72% | 2.91% | 2.21% | 12.64% |
Комиссия
Комиссия Systematic составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Systematic составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.87 | 1.15 | 1.17 | 0.80 | 2.94 |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.97 | 1.31 | 1.19 | 0.90 | 3.59 |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 1.01 | 1.32 | 1.19 | 1.05 | 3.62 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.22 | 1.64 | 1.23 | 1.39 | 5.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Systematic за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.87% | 0.78% | 1.32% | 1.68% | 1.91% | 1.26% | 1.44% | 1.11% | 0.54% | 0.84% | 0.37% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.90% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.28% | 1.24% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.83% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.48% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Systematic показал максимальную просадку в 33.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Systematic составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -25.05% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 304 | 15 дек. 2023 г. | 529 |
| -19.03% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.05% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -8.84% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPMO | MTUM | JQUA | DYNF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| SPMO | 0.85 | 1.00 | 0.91 | 0.84 | 0.84 | 0.95 |
| MTUM | 0.85 | 0.91 | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 0.95 |
| JQUA | 0.97 | 0.84 | 0.84 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| DYNF | 0.97 | 0.84 | 0.86 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |