Rare earth

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rare earth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 23 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Rare earth закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 окт. 2020 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

Rare earth: годовая альфа составляет 18.96%, бета — 0.78, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 23.08.2017.

• Портфель участвовал в 132.90% роста S&P 500 Index, но только в 87.75% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.18 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Rare earth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rare earth имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rare earth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.00
• За 5 лет: 0.68
• За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rare earth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rare earth показал максимальную просадку в 60.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка Rare earth составляет 25.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.