PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Health
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLV 33.33%IHI 33.33%IHF 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

33.33%

IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
Health & Biotech Equities

33.33%

IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
Health & Biotech Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.30%
15.74%
Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2006 г., начальной даты IHI

Доходность по периодам

Health на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 0.57% с начала года и доходность в 13.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Health0.57%-3.97%9.30%2.52%12.64%13.78%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
2.02%-4.29%6.54%4.71%12.03%11.12%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
3.17%-2.49%21.69%1.49%9.80%13.85%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-3.41%-5.13%0.81%0.78%15.46%15.69%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.78%2.32%2.95%
2023-3.00%-3.04%6.20%5.40%

Комиссия

Комиссия Health составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Health
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Health, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Health, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Health, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Health, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Health, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.360.581.070.331.23
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.070.211.020.030.12
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-0.060.021.00-0.06-0.24

Коэффициент Шарпа

Health на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.14

Коэффициент Шарпа Health находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.14
1.89
Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Health1.82%2.03%2.75%1.47%1.47%1.80%7.29%0.93%1.14%1.24%0.97%1.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.59%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.53%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%0.33%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
3.34%3.96%6.35%2.82%2.67%2.90%20.03%0.95%1.27%1.02%0.91%1.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.18%
-3.66%
Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Health показал максимальную просадку в 48.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Health составляет 6.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.38%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.805
-32.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.104
-21.23%20 мая 2011 г.943 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.208
-20.08%31 дек. 2021 г.11616 июн. 2022 г.44627 мар. 2024 г.562
-18.21%6 авг. 2015 г.1288 февр. 2016 г.10712 июл. 2016 г.235

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Health составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.11%
3.44%
Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IHFIHIXLV
IHF1.000.680.77
IHI0.681.000.82
XLV0.770.821.00