Health
Best health ETF ratio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | Health & Biotech Equities | 33.33% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | Health & Biotech Equities | 33.33% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2006 г., начальной даты IHI
Доходность по периодам
Health на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.84% с начала года и доходность в 13.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Health | 5.92% | 2.22% | 5.16% | 6.53% | 10.84% | 13.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 10.17% | 2.06% | 7.88% | 12.42% | 12.06% | 10.99% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 2.43% | -1.04% | 0.29% | -1.95% | 6.39% | 13.03% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 5.08% | 5.62% | 7.29% | 8.83% | 13.46% | 15.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Health, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.78% | 2.32% | 2.88% | -5.36% | 1.65% | 0.81% | 5.92% | ||||||
| 2023 | 0.26% | -4.24% | 1.25% | 4.09% | -5.30% | 5.29% | 1.04% | -4.25% | -3.00% | -3.04% | 6.20% | 5.40% | 2.76% |
| 2022 | -8.32% | 0.49% | 4.32% | -6.90% | -0.12% | -4.16% | 6.01% | -4.94% | -4.12% | 8.11% | 3.76% | -1.00% | -8.09% |
| 2021 | 1.84% | -1.83% | 4.17% | 5.20% | 0.89% | 1.72% | 3.84% | 1.80% | -4.45% | 6.09% | -5.09% | 9.35% | 25.04% |
| 2020 | -2.28% | -7.34% | -5.58% | 13.60% | 4.30% | -2.29% | 7.34% | 2.41% | -1.43% | -1.54% | 8.43% | 4.40% | 19.55% |
| 2019 | 7.29% | 0.93% | -0.15% | -2.73% | -1.15% | 6.76% | 1.43% | -1.57% | -1.09% | 5.00% | 6.67% | 3.22% | 26.69% |
| 2018 | 7.85% | -4.00% | -1.34% | 2.24% | 3.18% | 2.04% | 4.77% | 5.91% | 2.74% | -7.08% | 6.19% | -5.17% | 17.29% |
| 2017 | 4.17% | 5.41% | -0.03% | 2.74% | 1.54% | 4.86% | -0.84% | 1.40% | 0.64% | 1.21% | 3.64% | -0.82% | 26.39% |
| 2016 | -6.93% | 0.29% | 4.56% | 3.82% | 1.17% | 2.12% | 3.99% | -2.62% | 0.73% | -6.43% | 2.52% | 0.52% | 2.97% |
| 2015 | 0.63% | 5.45% | 2.18% | -2.44% | 4.85% | 1.11% | 2.14% | -6.53% | -5.98% | 5.05% | 0.57% | 1.33% | 7.74% |
| 2014 | 0.53% | 4.86% | 0.76% | -2.85% | 4.20% | 2.79% | 0.10% | 3.87% | -1.53% | 6.55% | 3.45% | 0.57% | 25.44% |
| 2013 | 7.81% | 0.34% | 5.19% | 1.46% | 3.78% | 0.18% | 5.76% | -3.01% | 3.68% | 3.49% | 4.44% | 0.85% | 39.13% |
Комиссия
Комиссия Health составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Health среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.59 | 1.20 | 0.99 | 3.68 |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -0.21 | -0.18 | 0.98 | -0.10 | -0.36 |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.53 | 0.83 | 1.10 | 0.65 | 2.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health | 0.94% | 0.97% | 1.06% | 0.71% | 0.76% | 1.02% | 1.95% | 0.67% | 0.80% | 0.97% | 0.72% | 0.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.54% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% | 0.65% | 0.33% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.77% | 0.79% | 1.27% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | 0.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Health показал максимальную просадку в 48.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Health составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.38% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 493 | 18 февр. 2011 г. | 805 |
| -32.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -21.23% | 20 мая 2011 г. | 94 | 3 окт. 2011 г. | 114 | 16 мар. 2012 г. | 208 |
| -20.08% | 31 дек. 2021 г. | 116 | 16 июн. 2022 г. | 446 | 27 мар. 2024 г. | 562 |
| -18.21% | 6 авг. 2015 г. | 128 | 8 февр. 2016 г. | 107 | 12 июл. 2016 г. | 235 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Health составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IHF | IHI | XLV | |
|---|---|---|---|
| IHF | 1.00 | 0.68 | 0.77 |
| IHI | 0.68 | 1.00 | 0.82 |
| XLV | 0.77 | 0.82 | 1.00 |