World + Ex US Dev tilt and towards Europe
Tilted slightly away from the US/Tech for comfort.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Europe Equities | 10% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в World + Ex US Dev tilt and towards Europe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
World + Ex US Dev tilt and towards Europe на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 15.56% с начала года и доходность в 8.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| World + Ex US Dev tilt and towards Europe | 15.56% | 2.35% | 7.88% | 25.28% | 11.09% | 8.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 11.41% | 2.54% | 5.89% | 19.88% | 7.99% | 5.60% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 16.48% | 2.35% | 8.19% | 26.34% | 11.74% | 9.18% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 12.41% | 2.19% | 7.30% | 22.22% | 8.75% | 5.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью World + Ex US Dev tilt and towards Europe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.21% | 4.10% | 3.30% | -3.45% | 4.78% | 0.78% | 2.14% | 2.53% | 15.56% | ||||
| 2023 | 7.96% | -3.04% | 2.77% | 1.82% | -1.89% | 5.54% | 3.56% | -3.06% | -4.22% | -3.00% | 9.06% | 5.23% | 21.41% |
| 2022 | -4.40% | -3.01% | 1.61% | -7.80% | 0.78% | -8.43% | 6.63% | -4.57% | -9.56% | 6.56% | 9.22% | -3.89% | -17.46% |
| 2021 | -0.35% | 2.67% | 2.89% | 4.09% | 2.05% | 0.70% | 0.72% | 2.12% | -4.17% | 4.94% | -3.02% | 3.98% | 17.44% |
| 2020 | -1.85% | -7.35% | -14.98% | 9.63% | 5.31% | 3.19% | 4.84% | 5.78% | -2.86% | -2.51% | 12.95% | 5.00% | 14.73% |
| 2019 | 7.80% | 2.81% | 0.99% | 3.46% | -5.87% | 6.33% | -0.48% | -2.03% | 2.39% | 2.94% | 2.31% | 3.57% | 26.21% |
| 2018 | 5.43% | -4.66% | -1.10% | 0.67% | 0.08% | -0.79% | 2.88% | 0.27% | 0.11% | -7.90% | 1.38% | -6.88% | -10.79% |
| 2017 | 3.07% | 2.32% | 1.91% | 1.91% | 2.39% | 0.51% | 2.69% | 0.33% | 2.25% | 1.88% | 1.65% | 1.58% | 24.93% |
| 2016 | -5.84% | -1.50% | 7.77% | 1.36% | 0.45% | -0.78% | 4.07% | 0.36% | 0.88% | -2.15% | 0.59% | 2.17% | 6.98% |
| 2015 | -1.17% | 5.98% | -1.34% | 2.88% | 0.29% | -2.38% | 0.79% | -6.69% | -3.77% | 7.04% | -0.18% | -2.24% | -1.61% |
| 2014 | 1.01% | -2.02% | 2.18% | -3.49% | 0.50% | 1.22% | -2.36% | -3.05% |
Комиссия
Комиссия World + Ex US Dev tilt and towards Europe составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг World + Ex US Dev tilt and towards Europe среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.49 | 2.09 | 1.26 | 1.19 | 8.88 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.13 | 2.91 | 1.38 | 1.76 | 13.23 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.66 | 2.35 | 1.28 | 1.39 | 9.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность World + Ex US Dev tilt and towards Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World + Ex US Dev tilt and towards Europe | 2.07% | 2.30% | 2.36% | 2.06% | 1.74% | 2.48% | 2.74% | 2.23% | 2.53% | 2.53% | 2.38% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.86% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.87% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.90% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
World + Ex US Dev tilt and towards Europe показал максимальную просадку в 34.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.54% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 153 |
| -27.25% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -20.59% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -20.33% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
| -10.56% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 119 | 9 апр. 2015 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность World + Ex US Dev tilt and towards Europe составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VT | IEUR | VEA | |
|---|---|---|---|
| VT | 1.00 | 0.88 | 0.93 |
| IEUR | 0.88 | 1.00 | 0.96 |
| VEA | 0.93 | 0.96 | 1.00 |