Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | Europe Equities | 10% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Global Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в World + Ex US Dev tilt and towards Europe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
World + Ex US Dev tilt and towards Europe на 8 апр. 2026 г. показал доходность в 3.48% с начала года и доходность в 11.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | -0.19% | -0.92% | 0.43% | 36.13% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель World + Ex US Dev tilt and towards Europe | 3.35% | 1.53% | 3.48% | 5.96% | 43.76% | 18.37% | 9.77% | 11.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.19% | 3.07% | 8.75% | 13.55% | 53.27% | 18.15% | 9.45% | 10.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 3.18% | 1.17% | 2.74% | 4.74% | 42.78% | 18.64% | 9.80% | 12.16% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.87% | 2.85% | 4.24% | 8.31% | 42.03% | 15.52% | 9.10% | 9.46% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении World + Ex US Dev tilt and towards Europe закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.55% | 2.24% | -6.67% | 4.73% | 3.48% | ||||||||
| 2025 | 3.53% | 0.35% | -2.72% | 1.24% | 5.66% | 4.34% | 0.47% | 3.17% | 3.16% | 1.85% | 0.41% | 1.39% | 25.08% |
| 2024 | -0.21% | 4.10% | 3.30% | -3.45% | 4.78% | 0.78% | 2.14% | 2.53% | 1.93% | -2.85% | 3.21% | -2.98% | 13.59% |
| 2023 | 7.96% | -3.04% | 2.77% | 1.82% | -1.89% | 5.53% | 3.56% | -3.06% | -4.22% | -3.00% | 9.06% | 5.23% | 21.40% |
| 2022 | -4.40% | -3.01% | 1.61% | -7.80% | 0.78% | -8.42% | 6.63% | -4.57% | -9.56% | 6.56% | 9.22% | -3.89% | -17.45% |
| 2021 | -0.35% | 2.67% | 2.89% | 4.09% | 2.05% | 0.70% | 0.72% | 2.12% | -4.17% | 4.94% | -3.02% | 3.98% | 17.44% |
Метрики бенчмарка
World + Ex US Dev tilt and towards Europe: годовая альфа составляет -0.84%, бета — 0.91, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 13.06.2014.
- Портфель участвовал в 97.03% снижения S&P 500 Index, но только в 89.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.91 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.84%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 89.25%
- Участие в снижении
- 97.03%
Комиссия
Комиссия World + Ex US Dev tilt and towards Europe составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
World + Ex US Dev tilt and towards Europe имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 2.19 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.36 | 3.49 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.48 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.70 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 16.45 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 90 | 3.23 | 4.61 | 1.63 | 4.23 | 17.17 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 87 | 2.73 | 4.25 | 1.57 | 4.07 | 18.20 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 75 | 2.56 | 3.89 | 1.49 | 3.08 | 12.34 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность World + Ex US Dev tilt and towards Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 2.08% | 2.25% | 2.30% | 2.36% | 2.06% | 1.74% | 2.49% | 2.74% | 2.23% | 2.53% | 2.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.77% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.74% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.85% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
World + Ex US Dev tilt and towards Europe показал максимальную просадку в 34.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка World + Ex US Dev tilt and towards Europe составляет 5.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.54% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 153 |
| -27.25% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -20.59% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -20.33% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
| -15.38% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IEUR | VEA | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.95 | 0.93 |
| IEUR | 0.75 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.91 |
| VEA | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| VT | 0.95 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |