PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
new 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMH 33.33%XLK 33.33%QQQ 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
33.33%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
33.33%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в new 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.23%
15.83%
new 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2000 г., начальной даты SMH

Доходность по периодам

new 2024 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 30.47% с начала года и доходность в 22.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
new 202430.47%3.37%19.23%58.03%27.05%22.89%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
46.92%3.71%20.01%87.35%35.34%29.33%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
21.85%3.65%19.30%44.34%24.01%20.72%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.76%18.15%44.21%21.34%18.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью new 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.60%8.08%2.87%-4.99%8.52%7.57%-3.41%0.14%2.03%30.47%
202312.24%0.35%10.11%-1.88%11.05%5.95%3.98%-1.92%-6.25%-2.06%13.05%6.46%61.36%
2022-8.80%-4.01%2.87%-13.14%1.32%-11.69%14.14%-6.98%-12.07%4.62%10.65%-8.68%-30.93%
20211.06%2.57%1.51%3.61%0.10%6.13%2.36%3.57%-5.63%7.61%5.94%2.26%35.08%
20201.44%-5.85%-9.02%14.29%6.41%7.18%7.27%9.41%-3.91%-2.55%14.01%5.56%49.84%
20198.87%5.62%3.85%7.07%-10.86%9.53%4.03%-1.91%2.22%5.10%4.56%7.15%53.34%
20188.23%-0.56%-3.31%-2.09%7.53%-1.07%2.67%5.08%-0.85%-9.60%0.39%-7.76%-2.95%
20174.20%3.85%2.85%1.57%5.23%-3.32%4.46%2.73%1.97%6.67%0.66%0.51%35.82%
2016-5.77%-0.27%8.32%-4.32%5.90%-1.15%8.55%2.19%3.11%-1.31%1.57%1.96%19.17%
2015-3.02%7.75%-2.91%1.65%3.96%-5.16%0.99%-5.80%-0.99%10.18%1.41%-1.31%5.61%
2014-2.49%5.19%0.71%-0.71%3.99%3.91%0.46%4.75%-0.81%1.63%5.78%-1.26%22.83%
20133.56%1.19%2.23%2.86%3.24%-2.29%4.12%-1.69%4.89%4.40%2.23%4.24%32.78%

Комиссия

Комиссия new 2024 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг new 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности new 2024, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа new 2024, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино new 2024, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега new 2024, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара new 2024, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина new 2024, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


new 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа new 2024, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино new 2024, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега new 2024, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара new 2024, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина new 2024, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.542.991.413.509.92
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.152.731.382.709.46
QQQ
Invesco QQQ
2.673.421.473.3812.40

Коэффициент Шарпа

new 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50
3.43
new 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность new 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
new 20240.56%0.66%1.40%0.70%0.95%2.63%2.09%1.69%1.47%2.35%1.82%1.94%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.63%
-0.54%
new 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

new 2024 показал максимальную просадку в 84.35%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3603 торговые сессии.

Текущая просадка new 2024 составляет 3.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.35%5 июн. 2000 г.5939 окт. 2002 г.360324 янв. 2017 г.4196
-38.12%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18717 июл. 2023 г.389
-30.67%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-23.12%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-18.53%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность new 2024 составляет 5.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.37%
2.71%
new 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHQQQXLK
SMH1.000.830.85
QQQ0.831.000.94
XLK0.850.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мая 2000 г.