new 2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 33.33% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в new 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2000 г., начальной даты SMH
Доходность по периодам
new 2024 на 23 авг. 2024 г. показал доходность в 23.27% с начала года и доходность в 22.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
| new 2024 | 25.38% | 4.87% | 13.09% | 44.44% | 28.37% | 22.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 42.04% | 5.00% | 19.06% | 67.61% | 38.22% | 28.97% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 16.75% | 4.86% | 9.47% | 33.78% | 24.67% | 20.36% |
QQQ Invesco QQQ | 17.55% | 4.74% | 10.22% | 32.77% | 21.90% | 18.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью new 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.60% | 8.08% | 2.87% | -4.99% | 8.52% | 7.57% | -3.41% | 25.38% | |||||
| 2023 | 12.24% | 0.35% | 10.11% | -1.88% | 11.05% | 5.95% | 3.98% | -1.92% | -6.25% | -2.06% | 13.05% | 6.46% | 61.36% |
| 2022 | -8.80% | -4.01% | 2.87% | -13.14% | 1.32% | -11.69% | 14.14% | -6.98% | -12.07% | 4.62% | 10.65% | -8.68% | -30.93% |
| 2021 | 1.06% | 2.57% | 1.51% | 3.61% | 0.10% | 6.13% | 2.36% | 3.57% | -5.63% | 7.60% | 5.94% | 2.26% | 35.08% |
| 2020 | 1.44% | -5.85% | -9.02% | 14.29% | 6.41% | 7.18% | 7.27% | 9.41% | -3.91% | -2.55% | 14.01% | 5.56% | 49.84% |
| 2019 | 8.87% | 5.62% | 3.85% | 7.07% | -10.86% | 9.53% | 4.03% | -1.91% | 2.22% | 5.10% | 4.56% | 7.15% | 53.34% |
| 2018 | 8.23% | -0.56% | -3.31% | -2.09% | 7.53% | -1.07% | 2.67% | 5.08% | -0.85% | -9.60% | 0.39% | -7.76% | -2.95% |
| 2017 | 4.20% | 3.85% | 2.85% | 1.57% | 5.23% | -3.32% | 4.46% | 2.73% | 1.97% | 6.67% | 0.66% | 0.51% | 35.82% |
| 2016 | -5.77% | -0.27% | 8.32% | -4.32% | 5.90% | -1.15% | 8.55% | 2.19% | 3.11% | -1.31% | 1.57% | 1.96% | 19.17% |
| 2015 | -3.02% | 7.75% | -2.91% | 1.65% | 3.96% | -5.16% | 0.99% | -5.80% | -0.99% | 10.18% | 1.41% | -1.31% | 5.61% |
| 2014 | -2.49% | 5.19% | 0.71% | -0.71% | 3.99% | 3.91% | 0.46% | 4.75% | -0.81% | 1.63% | 5.78% | -1.26% | 22.83% |
| 2013 | 3.56% | 1.19% | 2.23% | 2.86% | 3.24% | -2.29% | 4.12% | -1.69% | 4.89% | 4.40% | 2.23% | 4.24% | 32.78% |
Комиссия
Комиссия new 2024 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг new 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.97 | 2.53 | 1.33 | 2.56 | 9.05 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.55 | 2.08 | 1.28 | 1.89 | 7.07 |
QQQ Invesco QQQ | 1.78 | 2.39 | 1.31 | 2.24 | 8.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность new 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new 2024 | 0.57% | 0.66% | 1.40% | 0.70% | 0.95% | 2.63% | 2.09% | 1.69% | 1.47% | 2.35% | 1.82% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
new 2024 показал максимальную просадку в 84.35%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3603 торговые сессии.
Текущая просадка new 2024 составляет 8.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.35% | 5 июн. 2000 г. | 593 | 9 окт. 2002 г. | 3603 | 24 янв. 2017 г. | 4196 |
| -38.12% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -30.67% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.12% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -18.53% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность new 2024 составляет 11.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | QQQ | XLK | |
|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.83 | 0.85 |
| QQQ | 0.83 | 1.00 | 0.94 |
| XLK | 0.85 | 0.94 | 1.00 |