Portfolio 08 (5 ETF EU)
IWDA + EMIM + US/EU SC Value + Stoxx 50 + Nasdaq 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 08 (5 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 февр. 2015 г., начальной даты ZPRX.DE
Доходность по периодам
Portfolio 08 (5 ETF EU) на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -7.09% с начала года и доходность в 9.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio 08 (5 ETF EU) | -8.79% | -5.99% | -7.37% | 7.34% | 14.46% | 9.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 13.64% | 8.59% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.30% | -4.86% | -5.76% | 7.89% | 7.09% | 2.62% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.04% | -9.37% | 7.08% | 16.36% | 15.26% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -14.63% | -9.46% | -15.16% | -2.27% | 18.56% | 6.54% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 12.42% | -2.44% | 5.58% | 13.72% | 15.17% | 4.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 08 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.25% | -3.44% | -4.94% | -3.76% | -8.79% | ||||||||
| 2024 | 1.18% | 3.55% | 3.00% | -3.21% | 3.39% | 4.97% | 0.37% | 0.90% | 2.59% | -0.81% | 4.43% | -1.44% | 20.26% |
| 2023 | 8.17% | -1.59% | 3.87% | 1.37% | 2.12% | 6.16% | 3.68% | -1.95% | -4.29% | -3.50% | 9.49% | 6.13% | 32.57% |
| 2022 | -7.60% | -2.15% | 3.51% | -8.64% | -2.45% | -8.55% | 8.10% | -3.41% | -8.31% | 3.84% | 4.92% | -4.02% | -23.64% |
| 2021 | 0.75% | 2.01% | 2.36% | 4.78% | 0.77% | 2.70% | 1.61% | 2.95% | -3.96% | 5.07% | -0.05% | 3.15% | 24.16% |
| 2020 | 0.07% | -8.49% | -10.45% | 10.31% | 4.04% | 4.76% | 5.36% | 8.63% | -3.61% | -2.84% | 11.79% | 5.36% | 24.45% |
| 2019 | 7.92% | 3.02% | 1.59% | 3.93% | -6.11% | 5.94% | 1.44% | -3.19% | 2.25% | 2.99% | 3.36% | 3.39% | 29.06% |
| 2018 | 5.65% | -3.01% | -3.10% | 1.85% | 1.22% | 0.18% | 2.31% | 1.99% | 0.26% | -7.97% | 0.19% | -6.99% | -8.00% |
| 2017 | 2.39% | 3.11% | 1.61% | 1.87% | 2.15% | 0.11% | 3.26% | 0.35% | 1.54% | 2.65% | 1.81% | 1.83% | 25.14% |
| 2016 | -7.80% | 0.67% | 6.52% | -0.01% | 1.43% | -1.52% | 5.38% | 0.64% | 1.08% | -1.49% | 1.39% | 1.97% | 7.81% |
| 2015 | -0.33% | -1.35% | 2.96% | -0.22% | -2.39% | 1.41% | -6.03% | -3.95% | 8.51% | -0.22% | -1.22% | -3.49% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 08 (5 ETF EU) составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 08 (5 ETF EU) составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.98 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.30 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.90 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.15 | -0.05 | 0.99 | -0.12 | -0.42 |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.62 | 0.98 | 1.12 | 0.78 | 1.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 08 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 08 (5 ETF EU) составляет 11.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.88% | 3 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 506 |
| -19.2% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.05% | 22 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 146 | 6 сент. 2016 г. | 334 |
| -18.09% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 08 (5 ETF EU) составляет 12.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ZPRX.DE | USSC.L | EMIM.L | CNX1.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPRX.DE | 1.00 | 0.62 | 0.59 | 0.50 | 0.72 |
| USSC.L | 0.62 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.72 |
| EMIM.L | 0.59 | 0.55 | 1.00 | 0.66 | 0.71 |
| CNX1.L | 0.50 | 0.56 | 0.66 | 1.00 | 0.82 |
| IWDA.AS | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 1.00 |