Portfolio 08 (5 ETF EU)
IWDA + EMIM + US/EU SC Value + Stoxx 50 + Nasdaq 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты USSC.L
Доходность по периодам
Portfolio 08 (5 ETF EU) на 17 мая 2025 г. показал доходность в 4.29% с начала года и доходность в 10.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Portfolio 08 (5 ETF EU) | 4.29% | 10.97% | 5.00% | 12.28% | 16.42% | 10.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 4.48% | 9.70% | 4.65% | 12.33% | 15.58% | 9.46% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 9.18% | 9.91% | 8.67% | 7.89% | 8.95% | 3.70% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.65% | 14.90% | 4.68% | 14.97% | 18.95% | 17.09% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -3.46% | 12.46% | -7.56% | 2.87% | 20.65% | 7.86% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 22.42% | 8.66% | 21.35% | 12.08% | 16.79% | 5.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 08 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43% | -2.80% | -4.10% | 0.65% | 7.47% | 4.29% | |||||||
| 2024 | 0.78% | 3.46% | 3.26% | -3.04% | 3.27% | 4.01% | 1.16% | 1.03% | 2.61% | -1.17% | 4.07% | -2.06% | 18.45% |
| 2023 | 7.95% | -1.84% | 3.24% | 1.37% | 0.96% | 6.09% | 3.79% | -2.25% | -4.16% | -3.63% | 9.34% | 5.97% | 28.96% |
| 2022 | -6.68% | -2.03% | 3.09% | -7.95% | -2.01% | -8.67% | 7.63% | -3.52% | -8.29% | 4.16% | 5.78% | -3.65% | -21.50% |
| 2021 | 0.78% | 2.45% | 2.61% | 4.61% | 0.91% | 2.26% | 1.37% | 2.72% | -3.84% | 4.76% | -0.74% | 3.29% | 22.98% |
| 2020 | -0.65% | -8.40% | -11.04% | 9.57% | 4.23% | 4.66% | 5.56% | 7.46% | -3.29% | -2.53% | 12.60% | 5.12% | 22.48% |
| 2019 | 8.35% | 2.82% | 1.43% | 3.57% | -6.11% | 6.16% | 1.67% | -3.26% | 2.19% | 2.66% | 3.19% | 3.41% | 28.44% |
| 2018 | 5.83% | -2.89% | -3.14% | 2.02% | 0.71% | -0.38% | 3.09% | 1.97% | 0.09% | -7.91% | 0.54% | -7.42% | -8.11% |
| 2017 | 1.52% | 3.66% | 1.80% | 1.45% | 1.91% | 0.66% | 2.63% | 0.74% | 1.52% | 2.79% | 1.49% | 1.82% | 24.29% |
| 2016 | -7.18% | 0.37% | 6.09% | -0.33% | 2.03% | -1.43% | 4.68% | 1.14% | 1.06% | -1.43% | 1.72% | 1.96% | 8.38% |
| 2015 | 0.62% | -0.81% | 1.72% | 0.25% | -1.75% | 0.64% | -5.79% | -3.45% | 7.88% | -0.08% | -1.39% | -2.70% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 08 (5 ETF EU) составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 08 (5 ETF EU) составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.69 | 1.10 | 1.16 | 0.71 | 3.18 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.44 | 0.78 | 1.10 | 0.38 | 1.43 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.67 | 1.03 | 1.14 | 0.63 | 2.12 |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.12 | 0.38 | 1.05 | 0.14 | 0.41 |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.59 | 1.01 | 1.13 | 0.81 | 1.98 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 08 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 08 (5 ETF EU) составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
| -27.79% | 8 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 546 |
| -19.94% | 20 мая 2015 г. | 190 | 11 февр. 2016 г. | 213 | 8 дек. 2016 г. | 403 |
| -18.23% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.13% | 28 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USSC.L | EMIM.L | ZPRX.DE | CNX1.L | IWDA.AS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.52 | 0.47 | 0.57 | 0.57 | 0.62 |
| USSC.L | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.65 | 0.56 | 0.66 | 0.72 |
| EMIM.L | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 0.71 |
| ZPRX.DE | 0.47 | 0.65 | 0.58 | 1.00 | 0.50 | 0.79 | 0.78 |
| CNX1.L | 0.57 | 0.56 | 0.65 | 0.50 | 1.00 | 0.72 | 0.84 |
| IWDA.AS | 0.57 | 0.66 | 0.60 | 0.79 | 0.72 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.62 | 0.72 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.97 | 1.00 |