Portfolio 08 (5 ETF EU)
IWDA + EMIM + US/EU SC Value + Stoxx 50 + Nasdaq 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 08 (5 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 февр. 2015 г., начальной даты ZPRX.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Portfolio 08 (5 ETF EU) | 16.80% | 1.93% | 7.85% | 27.22% | 13.75% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 18.58% | 2.29% | 8.39% | 27.60% | 12.43% | 11.28% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 10.03% | 0.00% | 5.79% | 16.40% | 4.83% | 5.47% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 17.52% | 0.42% | 6.36% | 31.68% | 20.31% | 20.29% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 9.05% | 5.28% | 8.37% | 24.18% | 13.58% | N/A |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 9.13% | 3.28% | 9.39% | 20.53% | 8.16% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 08 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.86% | 3.37% | 3.24% | -2.85% | 3.04% | 4.07% | 1.18% | 1.02% | 16.80% | ||||
2023 | 7.95% | -1.85% | 3.23% | 1.41% | 0.91% | 6.12% | 3.77% | -2.23% | -4.18% | -3.63% | 9.31% | 5.99% | 28.93% |
2022 | -6.75% | -2.02% | 3.01% | -7.93% | -1.99% | -8.64% | 7.55% | -3.34% | -8.41% | 4.16% | 5.68% | -3.54% | -21.57% |
2021 | 0.82% | 2.44% | 2.62% | 4.59% | 1.09% | 2.09% | 1.37% | 2.71% | -3.79% | 4.74% | -0.72% | 3.35% | 23.15% |
2020 | -0.33% | -8.59% | -11.19% | 10.07% | 3.88% | 4.45% | 5.11% | 8.13% | -3.51% | -2.57% | 12.53% | 5.32% | 22.36% |
2019 | 7.93% | 3.01% | 1.40% | 3.82% | -6.08% | 5.91% | 1.21% | -3.20% | 2.36% | 2.91% | 3.24% | 3.44% | 28.29% |
2018 | 5.57% | -3.12% | -2.99% | 1.83% | 1.07% | 0.15% | 2.32% | 1.70% | 0.29% | -7.95% | 0.30% | -6.88% | -8.24% |
2017 | 2.43% | 3.07% | 1.64% | 1.86% | 2.12% | 0.16% | 3.25% | 0.32% | 1.59% | 2.59% | 1.80% | 1.85% | 25.13% |
2016 | -7.77% | 0.69% | 6.61% | 0.05% | 1.36% | -1.48% | 5.37% | 0.65% | 1.08% | -1.50% | 1.37% | 1.97% | 7.97% |
2015 | -0.34% | -1.35% | 2.96% | -0.22% | -2.40% | 1.40% | -6.05% | -3.93% | 8.46% | -0.25% | -1.24% | -3.57% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 08 (5 ETF EU) составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 08 (5 ETF EU) среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.77 | 3.88 | 1.51 | 2.44 | 16.78 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 1.34 | 2.02 | 1.24 | 0.65 | 7.28 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 2.10 | 2.77 | 1.37 | 2.64 | 9.42 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1.38 | 2.13 | 1.26 | 1.77 | 7.22 |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1.47 | 2.13 | 1.25 | 1.02 | 6.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 08 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
-27.79% | 8 нояб. 2021 г. | 239 | 11 окт. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 545 |
-19.07% | 22 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 146 | 6 сент. 2016 г. | 334 |
-17.84% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 147 |
-9.4% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 141 | 29 авг. 2018 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 08 (5 ETF EU) составляет 4.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ZPRX.DE | USSC.L | EMIM.L | CNX1.L | IWDA.AS | |
---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE | 1.00 | 0.62 | 0.58 | 0.49 | 0.73 |
USSC.L | 0.62 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.72 |
EMIM.L | 0.58 | 0.55 | 1.00 | 0.66 | 0.71 |
CNX1.L | 0.49 | 0.55 | 0.66 | 1.00 | 0.81 |
IWDA.AS | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.81 | 1.00 |