Scott Burns Couch Portfolio
The Couch Potato Portfolio is a portfolio by Scott Burns, a finance columnist and co-founder of AssetBuilder.com, proposed in 1991. It's a dead-simple Lazy Portfolios with a 50/50 mix of stocks and bonds. The basic idea behind the portfolio is that stocks drive returns while bonds protect against market crashes and lower the overall portfolio's volatility.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Scott Burns Couch Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 7.69% с начала года и доходность в 6.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Scott Burns Couch Portfolio | 0.29% | 4.40% | 7.69% | 7.25% | 6.22% | 6.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.14% | -3.05% | 0.36% | -1.78% | 2.15% | 1.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.40% | 12.10% | 15.20% | 16.72% | 9.51% | 11.42% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TIP | VTI | |
|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.13 |
| VTI | -0.13 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Burns Couch Portfolio | 2.16% | 4.39% | 2.95% | 1.40% | 1.95% | 2.68% | 2.18% | 1.98% | 1.34% | 2.07% | 1.76% | 2.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.42% | 7.09% | 4.64% | 1.32% | 2.01% | 3.16% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.45% | 2.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.90% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
Комиссия
Комиссия Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.22 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.83 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scott Burns Couch Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 393 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.99% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 393 | 28 сент. 2010 г. | 595 |
| -19.76% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.57% | 31 дек. 2021 г. | 189 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -10.63% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -8.3% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 25 | 7 нояб. 2011 г. | 75 |
График волатильности
Текущая волатильность Scott Burns Couch Portfolio составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.