PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Scott Burns Couch Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 50%VTI 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

50%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
323.58%
418.61%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2003 г., начальной даты TIP

Доходность по периодам

Scott Burns Couch Portfolio на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 10.12% с начала года и доходность в 7.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Scott Burns Couch Portfolio8.28%0.75%7.99%12.26%8.30%7.19%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.66%0.53%2.11%2.94%2.01%1.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%0.97%13.96%22.00%14.12%12.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Scott Burns Couch Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.73%2.13%2.00%-3.02%3.25%1.92%8.28%
20234.50%-1.89%2.78%0.57%-0.38%3.24%1.86%-1.38%-3.38%-1.68%6.06%3.90%14.61%
2022-4.06%-0.78%0.59%-5.64%-0.64%-5.60%6.82%-3.23%-8.00%4.76%3.55%-3.69%-15.79%
2021-0.03%0.72%1.72%3.24%0.73%1.62%2.21%1.34%-2.64%3.88%-0.32%2.12%15.42%
20201.04%-3.50%-7.54%8.05%3.12%1.63%4.05%4.07%-2.06%-1.32%6.50%2.97%17.16%
20195.00%1.77%1.67%2.08%-2.43%3.84%0.87%0.10%0.32%1.04%2.06%1.60%19.24%
20182.18%-2.43%-0.49%0.16%1.54%0.68%1.39%2.07%-0.37%-4.47%1.22%-4.18%-2.96%
20171.37%2.06%0.03%0.76%0.49%0.04%1.17%0.59%0.87%1.21%1.58%1.06%11.79%
2016-2.06%0.63%4.25%0.43%0.55%1.25%2.32%-0.06%0.46%-1.37%1.20%1.02%8.81%
20150.27%2.10%-0.82%0.65%0.14%-1.35%1.12%-3.54%-1.67%4.14%0.24%-1.57%-0.51%
2014-0.54%2.60%-0.01%0.69%2.05%1.49%-1.04%2.36%-2.34%1.82%1.33%-0.52%8.04%
20132.48%0.76%2.15%1.20%-0.86%-2.55%3.31%-2.44%2.85%2.30%0.86%0.70%11.09%

Комиссия

Комиссия Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Scott Burns Couch Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 4949
Scott Burns Couch Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Scott Burns Couch Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.510.791.090.201.65
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62

Коэффициент Шарпа

Scott Burns Couch Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.62
1.82
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Scott Burns Couch Portfolio2.23%2.08%4.31%2.75%1.30%1.76%2.37%1.89%1.70%1.16%1.71%1.45%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.12%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.67%
-2.86%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Scott Burns Couch Portfolio показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.99%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.39328 сент. 2010 г.595
-19.76%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-19.57%31 дек. 2021 г.18930 сент. 2022 г.3597 мар. 2024 г.548
-10.63%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-8.3%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.257 нояб. 2011 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Scott Burns Couch Portfolio составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.67%
2.76%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPVTI
TIP1.00-0.11
VTI-0.111.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 дек. 2003 г.