Scott Burns Couch Portfolio
The Couch Potato Portfolio is a portfolio by Scott Burns, a finance columnist and co-founder of AssetBuilder.com, proposed in 1991. It's a dead-simple Lazy Portfolios with a 50/50 mix of stocks and bonds. The basic idea behind the portfolio is that stocks drive returns while bonds protect against market crashes and lower the overall portfolio's volatility.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2003 г., начальной даты TIP
Доходность по периодам
Scott Burns Couch Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.05% с начала года и доходность в 7.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Scott Burns Couch Portfolio | -0.05% | 6.95% | -1.46% | 8.20% | 8.39% | 7.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.44% | 0.47% | 2.13% | 6.02% | 1.40% | 2.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Scott Burns Couch Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | 0.12% | -2.54% | -0.30% | 0.54% | -0.05% | |||||||
| 2024 | 0.73% | 2.13% | 2.00% | -3.02% | 3.25% | 1.92% | 1.81% | 1.47% | 1.76% | -1.30% | 3.62% | -2.40% | 12.38% |
| 2023 | 4.50% | -1.89% | 2.78% | 0.57% | -0.38% | 3.24% | 1.86% | -1.38% | -3.38% | -1.68% | 6.06% | 3.90% | 14.61% |
| 2022 | -4.06% | -0.78% | 0.59% | -5.64% | -0.64% | -5.60% | 6.82% | -3.23% | -8.00% | 4.76% | 3.55% | -3.69% | -15.79% |
| 2021 | -0.03% | 0.72% | 1.72% | 3.24% | 0.73% | 1.62% | 2.21% | 1.34% | -2.64% | 3.88% | -0.32% | 2.12% | 15.42% |
| 2020 | 1.04% | -3.50% | -7.54% | 8.05% | 3.12% | 1.63% | 4.05% | 4.07% | -2.06% | -1.32% | 6.50% | 2.97% | 17.16% |
| 2019 | 5.00% | 1.77% | 1.67% | 2.08% | -2.43% | 3.84% | 0.87% | 0.10% | 0.32% | 1.04% | 2.06% | 1.60% | 19.24% |
| 2018 | 2.18% | -2.43% | -0.49% | 0.16% | 1.54% | 0.68% | 1.39% | 2.07% | -0.37% | -4.47% | 1.22% | -4.18% | -2.96% |
| 2017 | 1.37% | 2.06% | 0.03% | 0.76% | 0.49% | 0.04% | 1.17% | 0.59% | 0.87% | 1.21% | 1.58% | 1.06% | 11.79% |
| 2016 | -2.06% | 0.63% | 4.25% | 0.43% | 0.55% | 1.25% | 2.32% | -0.06% | 0.46% | -1.37% | 1.20% | 1.02% | 8.81% |
| 2015 | 0.27% | 2.10% | -0.82% | 0.65% | 0.14% | -1.35% | 1.12% | -3.54% | -1.67% | 4.14% | 0.25% | -1.57% | -0.51% |
| 2014 | -0.54% | 2.60% | -0.01% | 0.69% | 2.05% | 1.49% | -1.04% | 2.36% | -2.34% | 1.82% | 1.33% | -0.52% | 8.04% |
Комиссия
Комиссия Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Scott Burns Couch Portfolio составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.29 | 1.74 | 1.22 | 0.58 | 3.75 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.13% | 1.89% | 2.08% | 4.31% | 2.75% | 1.30% | 1.76% | 2.37% | 1.89% | 1.70% | 1.16% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scott Burns Couch Portfolio показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка Scott Burns Couch Portfolio составляет 3.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.99% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 393 | 28 сент. 2010 г. | 595 |
| -19.76% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.57% | 31 дек. 2021 г. | 189 | 30 сент. 2022 г. | 359 | 7 мар. 2024 г. | 548 |
| -10.63% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -9.44% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Scott Burns Couch Portfolio составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.11 | 0.99 | 0.91 |
| TIP | -0.11 | 1.00 | -0.10 | 0.22 |
| VTI | 0.99 | -0.10 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.91 | 0.22 | 0.92 | 1.00 |