PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Scott Burns Couch Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

The Couch Potato Portfolio is a portfolio by Scott Burns, a finance columnist and co-founder of AssetBuilder.com, proposed in 1991. It's a dead-simple Lazy Portfolios with a 50/50 mix of stocks and bonds. The basic idea behind the portfolio is that stocks drive returns while bonds protect against market crashes and lower the overall portfolio's volatility.

Распределение активов


TIP 50%VTI 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.21%
10.86%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Scott Burns Couch Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 7.69% с начала года и доходность в 6.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Scott Burns Couch Portfolio0.29%4.40%7.69%7.25%6.22%6.76%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.14%-3.05%0.36%-1.78%2.15%1.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.40%12.10%15.20%16.72%9.51%11.42%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TIPVTI
TIP1.00-0.13
VTI-0.131.00

Коэффициент Шарпа

Scott Burns Couch Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.59

Коэффициент Шарпа Scott Burns Couch Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.59
0.82
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Scott Burns Couch Portfolio2.16%4.39%2.95%1.40%1.95%2.68%2.18%1.98%1.34%2.07%1.76%2.71%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.42%7.09%4.64%1.32%2.01%3.16%2.49%1.81%0.42%2.08%1.45%2.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.90%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%

Комиссия

Комиссия Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.19%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.22
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.83

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.51%
-8.22%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Scott Burns Couch Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 393 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.99%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.39328 сент. 2010 г.595
-19.76%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-19.57%31 дек. 2021 г.18930 сент. 2022 г.
-10.63%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-8.3%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.257 нояб. 2011 г.75

График волатильности

Текущая волатильность Scott Burns Couch Portfolio составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.96%
3.27%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля