qqq
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в qqq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты SHV
Доходность по периодам
qqq на 5 мая 2025 г. показал доходность в -0.63% с начала года и доходность в 7.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| qqq | -0.63% | 5.42% | 1.41% | 7.88% | 8.66% | 7.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.24% | 15.65% | 0.60% | 12.94% | 18.38% | 17.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.46% | 12.21% | -0.55% | 11.44% | 15.96% | 11.87% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.39% | 0.29% | 2.14% | 4.82% | 2.47% | 1.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью qqq, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.25% | -0.74% | -2.46% | 0.34% | 1.02% | -0.63% | |||||||
| 2024 | 0.83% | 2.36% | 1.18% | -1.52% | 2.40% | 2.17% | 0.32% | 0.95% | 1.20% | -0.11% | 2.62% | -0.29% | 12.70% |
| 2023 | 3.71% | -0.40% | 2.83% | 0.50% | 1.87% | 2.94% | 1.74% | -0.42% | -1.77% | -0.67% | 4.28% | 2.55% | 18.35% |
| 2022 | -3.00% | -1.34% | 1.43% | -4.53% | -0.29% | -3.24% | 4.40% | -1.80% | -4.06% | 2.50% | 2.40% | -2.90% | -10.38% |
| 2021 | -0.02% | 0.60% | 1.08% | 2.20% | -0.16% | 1.80% | 0.92% | 1.42% | -2.10% | 2.88% | 0.09% | 1.04% | 10.12% |
| 2020 | 0.69% | -2.70% | -3.84% | 5.60% | 2.56% | 1.84% | 2.65% | 3.79% | -2.06% | -1.00% | 4.54% | 2.02% | 14.48% |
| 2019 | 3.68% | 1.47% | 1.25% | 2.01% | -2.89% | 3.02% | 0.85% | -0.67% | 0.62% | 1.46% | 1.65% | 1.50% | 14.70% |
| 2018 | 2.86% | -1.03% | -1.14% | 0.25% | 1.79% | 0.47% | 1.30% | 1.98% | 0.06% | -3.10% | 0.45% | -3.24% | 0.45% |
| 2017 | 1.42% | 1.67% | 0.45% | 0.76% | 1.03% | -0.25% | 1.25% | 0.50% | 0.46% | 1.39% | 1.05% | 0.42% | 10.62% |
| 2016 | -2.47% | -0.28% | 2.67% | -0.47% | 1.20% | -0.34% | 2.24% | 0.26% | 0.54% | -0.71% | 0.94% | 0.68% | 4.24% |
| 2015 | -0.95% | 2.55% | -0.72% | 0.51% | 0.71% | -0.84% | 1.24% | -2.63% | -0.95% | 3.89% | 0.25% | -0.77% | 2.14% |
| 2014 | -1.03% | 1.99% | -0.45% | -0.05% | 1.32% | 1.18% | -0.17% | 1.84% | -0.59% | 1.09% | 1.42% | -0.47% | 6.18% |
Комиссия
Комиссия qqq составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг qqq составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.70 | 2.32 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.68 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.77 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 21.07 | 282.77 | 133.30 | 539.60 | 4,597.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность qqq за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.22% | 3.38% | 3.25% | 1.33% | 0.33% | 0.84% | 1.82% | 1.58% | 0.94% | 0.80% | 0.61% | 0.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.34% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.71% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
qqq показал максимальную просадку в 23.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.
Текущая просадка qqq составляет 2.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.67% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 406 | 15 окт. 2010 г. | 745 |
| -12.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -12.8% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 178 | 3 июл. 2023 г. | 380 |
| -8.49% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.18% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность qqq составляет 6.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHV | QQQ | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.07 | 0.89 | 0.99 | 0.96 |
| SHV | -0.07 | 1.00 | -0.05 | -0.07 | -0.04 |
| QQQ | 0.89 | -0.05 | 1.00 | 0.89 | 0.98 |
| VTI | 0.99 | -0.07 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | -0.04 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |