457b
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 457b и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 457b | 18.88% | 2.53% | 8.95% | 35.14% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 20.75% | 2.49% | 9.67% | 33.89% | 15.61% | 13.20% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 11.17% | 3.67% | 5.85% | 28.98% | 10.29% | 9.49% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 23.42% | 2.51% | 10.13% | 40.61% | 19.37% | N/A |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 11.05% | 3.74% | 8.28% | 27.34% | 8.96% | 8.91% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 18.25% | 1.62% | 8.35% | 35.66% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 457b, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.96% | 5.83% | 2.36% | -4.75% | 5.40% | 4.33% | 1.04% | 1.38% | 18.88% | ||||
| 2023 | 8.87% | -1.39% | 4.54% | 0.36% | 3.39% | 6.91% | 4.02% | -2.01% | -5.10% | -2.84% | 10.34% | 6.13% | 37.03% |
| 2022 | -8.01% | -2.98% | 3.38% | -11.19% | -1.25% | -8.52% | 11.09% | -4.07% | -9.84% | 6.71% | 4.79% | -7.28% | -26.26% |
| 2021 | 0.41% | 1.99% | 1.95% | 5.45% | -0.57% | 4.56% | 1.79% | 3.34% | -4.98% | 7.26% | -0.47% | 2.26% | 24.87% |
| 2020 | -7.64% | 12.34% | 5.21% | 9.17% |
Комиссия
Комиссия 457b составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 457b среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.46 | 3.29 | 1.44 | 2.70 | 15.42 |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.40 | 1.98 | 1.24 | 0.82 | 7.59 |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.21 | 2.87 | 1.39 | 2.43 | 11.02 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.17 | 1.75 | 1.20 | 0.81 | 6.21 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.87 | 2.48 | 1.33 | 2.41 | 8.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 457b за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457b | 1.16% | 1.42% | 1.58% | 2.39% | 1.53% | 1.42% | 1.66% | 1.25% | 1.06% | 1.17% | 1.04% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.51% | 2.97% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.20% | 1.27% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% | 1.34% | 1.15% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.11% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 5.39% | 3.67% | 2.27% | 4.53% | 4.80% | 2.82% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
457b показал максимальную просадку в 30.47%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка 457b составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.47% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 526 |
| -10.61% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -7.68% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 24 | 8 апр. 2021 г. | 37 |
| -7.64% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -6.45% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 457b составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSSNX | QQQM | VIEIX | FSPGX | VINIX | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSNX | 1.00 | 0.69 | 0.97 | 0.71 | 0.80 |
| QQQM | 0.69 | 1.00 | 0.78 | 0.99 | 0.92 |
| VIEIX | 0.97 | 0.78 | 1.00 | 0.80 | 0.85 |
| FSPGX | 0.71 | 0.99 | 0.80 | 1.00 | 0.94 |
| VINIX | 0.80 | 0.92 | 0.85 | 0.94 | 1.00 |