TQQQ_VOO_UPRO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ_VOO_UPRO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
TQQQ_VOO_UPRO на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 42.87% с начала года и доходность в 24.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| TQQQ_VOO_UPRO | 42.87% | 6.26% | 24.23% | 65.45% | 27.31% | 24.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 64.66% | 11.17% | 37.11% | 107.55% | 36.01% | 35.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 27.26% | 3.32% | 15.18% | 38.00% | 16.02% | 13.45% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 76.62% | 8.80% | 39.64% | 120.61% | 26.14% | 25.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ_VOO_UPRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.45% | 9.02% | 3.59% | -7.99% | 9.67% | 8.72% | -1.36% | 2.14% | 3.54% | -2.24% | 42.87% | ||
| 2023 | 15.33% | -3.45% | 12.50% | 1.30% | 7.23% | 11.61% | 6.07% | -3.62% | -9.16% | -4.49% | 18.14% | 9.29% | 73.92% |
| 2022 | -12.36% | -6.71% | 5.84% | -18.81% | -2.19% | -14.12% | 19.91% | -9.38% | -17.81% | 9.68% | 8.50% | -13.25% | -45.60% |
| 2021 | -1.13% | 2.00% | 4.90% | 10.28% | -1.03% | 8.20% | 4.66% | 6.56% | -9.56% | 13.76% | 1.07% | 4.53% | 51.46% |
| 2020 | 2.35% | -12.62% | -23.33% | 25.20% | 10.51% | 7.56% | 12.12% | 18.05% | -10.57% | -5.48% | 20.08% | 8.17% | 48.29% |
| 2019 | 15.28% | 5.68% | 5.26% | 8.64% | -13.39% | 12.97% | 3.12% | -4.04% | 2.29% | 5.65% | 7.11% | 6.36% | 66.06% |
| 2018 | 13.41% | -5.56% | -6.68% | 0.06% | 7.29% | 1.28% | 5.48% | 8.27% | -0.08% | -14.16% | 0.88% | -14.81% | -8.52% |
| 2017 | 6.24% | 7.73% | 1.96% | 3.32% | 4.78% | -2.18% | 5.58% | 1.80% | 1.35% | 6.24% | 4.44% | 1.53% | 51.65% |
| 2016 | -10.73% | -1.86% | 11.75% | -2.57% | 5.13% | -2.12% | 10.17% | 1.09% | 1.89% | -3.03% | 3.67% | 2.63% | 14.90% |
| 2015 | -4.73% | 11.66% | -3.79% | 2.39% | 3.02% | -4.16% | 5.95% | -12.30% | -4.51% | 19.20% | 0.78% | -3.48% | 6.43% |
| 2014 | -5.11% | 8.66% | -1.93% | -0.01% | 6.06% | 4.83% | -0.35% | 8.32% | -2.17% | 4.02% | 6.89% | -2.76% | 28.34% |
| 2013 | 6.97% | 1.34% | 6.01% | 3.89% | 5.37% | -4.01% | 10.88% | -3.26% | 7.83% | 8.46% | 5.94% | 5.15% | 68.76% |
Комиссия
Комиссия TQQQ_VOO_UPRO составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TQQQ_VOO_UPRO среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.30 | 2.61 | 1.35 | 2.23 | 9.63 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.25 | 4.31 | 1.61 | 4.74 | 21.63 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 3.54 | 3.73 | 1.52 | 3.04 | 21.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ_VOO_UPRO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.15% | 1.33% | 1.24% | 0.75% | 0.94% | 1.20% | 1.33% | 1.07% | 1.22% | 1.30% | 1.14% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.71% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ_VOO_UPRO показал максимальную просадку в 50.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -49.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 531 |
| -33.88% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 160 |
| -29.52% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 87 | 7 февр. 2012 г. | 195 |
| -24.58% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 253 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ_VOO_UPRO составляет 8.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TQQQ | UPRO | VOO | |
|---|---|---|---|
| TQQQ | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| UPRO | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| VOO | 0.90 | 1.00 | 1.00 |