PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

VONG/VNQ/VYM/SCHD

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


SCHD 40%VONG 20%VYM 20%VNQ 20%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend40%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities20%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VONG/VNQ/VYM/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
307.26%
278.04%
VONG/VNQ/VYM/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

VONG/VNQ/VYM/SCHD на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 8.09% с начала года и доходность в 10.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VONG/VNQ/VYM/SCHD8.09%6.62%6.01%3.28%10.21%10.68%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
37.15%9.75%10.82%26.57%16.44%14.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.57%7.34%4.56%-4.12%10.96%10.76%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.71%14.13%4.33%-0.35%4.21%6.78%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.95%6.86%5.28%-1.52%7.99%9.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.52%5.71%3.58%-1.92%-4.89%-3.09%8.40%

Коэффициент Шарпа

VONG/VNQ/VYM/SCHD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.24

Коэффициент Шарпа VONG/VNQ/VYM/SCHD находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.24
0.91
VONG/VNQ/VYM/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VONG/VNQ/VYM/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VONG/VNQ/VYM/SCHD3.05%2.94%2.29%2.84%2.68%3.09%2.70%3.00%2.91%2.61%2.67%2.84%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%1.69%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.58%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%2.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.28%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.11%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%3.23%

Комиссия

Комиссия VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.59
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.30
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.03
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.13

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VNQVONGSCHDVYM
VNQ1.000.560.620.63
VONG0.561.000.750.75
SCHD0.620.751.000.97
VYM0.630.750.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.55%
-4.21%
VONG/VNQ/VYM/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VONG/VNQ/VYM/SCHD показал максимальную просадку в 34.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.9%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-21.86%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-16.46%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-12.2%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.171
-10.36%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10116 авг. 2018 г.140

График волатильности

Текущая волатильность VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.78%
2.79%
VONG/VNQ/VYM/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев