VONG/VNQ/VYM/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 20% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VONG/VNQ/VYM/SCHD на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.04% с начала года и доходность в 10.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| VONG/VNQ/VYM/SCHD | -3.04% | 5.75% | -6.59% | 7.32% | 13.20% | 10.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -6.49% | 9.03% | -5.73% | 11.99% | 17.00% | 15.36% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 7.92% | -5.15% | 12.02% | 7.89% | 5.42% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.80% | 5.51% | -3.74% | 8.03% | 13.88% | 9.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VONG/VNQ/VYM/SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21% | 1.30% | -3.24% | -3.95% | 0.76% | -3.04% | |||||||
| 2024 | -0.31% | 3.04% | 3.70% | -4.98% | 3.54% | 1.71% | 4.70% | 2.91% | 1.82% | -0.73% | 5.11% | -5.00% | 15.91% |
| 2023 | 5.05% | -3.47% | 0.49% | 0.19% | -2.52% | 5.71% | 3.58% | -1.92% | -4.89% | -3.09% | 8.39% | 6.46% | 13.67% |
| 2022 | -4.60% | -2.58% | 3.76% | -5.72% | 0.92% | -7.85% | 6.59% | -3.75% | -9.00% | 8.73% | 6.10% | -4.52% | -13.06% |
| 2021 | -0.60% | 4.01% | 6.45% | 4.35% | 1.73% | 1.16% | 1.90% | 2.45% | -4.41% | 5.92% | -1.56% | 6.57% | 31.05% |
| 2020 | -0.52% | -8.40% | -13.39% | 11.89% | 3.76% | 0.95% | 5.02% | 4.86% | -3.03% | -1.39% | 11.69% | 3.32% | 12.39% |
| 2019 | 7.76% | 3.22% | 2.14% | 2.73% | -5.58% | 5.90% | 1.59% | -0.37% | 2.71% | 1.52% | 2.24% | 2.29% | 28.81% |
| 2018 | 3.19% | -5.19% | -1.28% | -0.22% | 2.66% | 1.25% | 3.35% | 2.74% | 0.19% | -5.62% | 3.20% | -8.23% | -4.74% |
| 2017 | 0.43% | 3.60% | -0.24% | 0.58% | 1.14% | 0.57% | 1.76% | 0.26% | 1.98% | 2.36% | 3.44% | 1.24% | 18.43% |
| 2016 | -3.31% | 0.34% | 7.32% | -0.59% | 1.67% | 2.86% | 3.45% | -1.04% | -0.31% | -2.48% | 2.31% | 2.68% | 13.18% |
| 2015 | -0.77% | 3.55% | -1.17% | -0.43% | 0.51% | -3.13% | 2.33% | -5.71% | -0.51% | 8.08% | 0.10% | -0.54% | 1.68% |
| 2014 | -2.33% | 4.33% | 1.20% | 1.77% | 1.94% | 1.58% | -1.29% | 3.59% | -1.77% | 3.74% | 2.86% | -0.41% | 16.00% |
Комиссия
Комиссия VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.49 | 0.85 | 1.12 | 0.53 | 1.77 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | 0.94 | 1.13 | 0.66 | 2.59 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VONG/VNQ/VYM/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.13% | 2.89% | 2.95% | 2.94% | 2.29% | 2.84% | 2.68% | 3.09% | 2.70% | 3.00% | 2.91% | 2.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VONG/VNQ/VYM/SCHD показал максимальную просадку в 34.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 7.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.9% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -21.86% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 337 | 15 февр. 2024 г. | 531 |
| -16.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -16.25% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.2% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VNQ | VONG | SCHD | VYM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.94 | 0.85 | 0.88 | 0.93 |
| VNQ | 0.61 | 1.00 | 0.54 | 0.63 | 0.64 | 0.78 |
| VONG | 0.94 | 0.54 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.82 |
| SCHD | 0.85 | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
| VYM | 0.88 | 0.64 | 0.72 | 0.96 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.93 | 0.78 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 1.00 |