VONG/VNQ/VYM/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 20% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VONG/VNQ/VYM/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VONG/VNQ/VYM/SCHD на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.77% с начала года и доходность в 11.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| VONG/VNQ/VYM/SCHD | 19.77% | 1.44% | 12.77% | 29.71% | 12.41% | 11.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 32.07% | 4.87% | 16.60% | 39.77% | 19.76% | 16.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.54% | 10.92% | 26.65% | 12.74% | 11.65% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 10.24% | -1.97% | 13.76% | 24.27% | 4.31% | 6.04% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 20.60% | 1.15% | 10.46% | 29.33% | 11.06% | 10.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VONG/VNQ/VYM/SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.31% | 3.04% | 3.70% | -4.98% | 3.54% | 1.71% | 4.70% | 2.91% | 1.82% | -0.73% | 19.77% | ||
| 2023 | 5.05% | -3.47% | 0.49% | 0.19% | -2.52% | 5.71% | 3.58% | -1.92% | -4.89% | -3.09% | 8.39% | 6.46% | 13.67% |
| 2022 | -4.60% | -2.58% | 3.76% | -5.72% | 0.91% | -7.85% | 6.59% | -3.75% | -9.00% | 8.73% | 6.10% | -4.52% | -13.06% |
| 2021 | -0.60% | 4.01% | 6.45% | 4.35% | 1.73% | 1.16% | 1.90% | 2.45% | -4.41% | 5.92% | -1.56% | 6.57% | 31.05% |
| 2020 | -0.52% | -8.40% | -13.39% | 11.89% | 3.76% | 0.95% | 5.02% | 4.86% | -3.03% | -1.39% | 11.69% | 3.32% | 12.39% |
| 2019 | 7.76% | 3.22% | 2.14% | 2.73% | -5.58% | 5.90% | 1.59% | -0.37% | 2.71% | 1.52% | 2.24% | 2.29% | 28.81% |
| 2018 | 3.19% | -5.19% | -1.28% | -0.22% | 2.66% | 1.25% | 3.35% | 2.74% | 0.19% | -5.61% | 3.20% | -8.23% | -4.74% |
| 2017 | 0.43% | 3.60% | -0.24% | 0.58% | 1.14% | 0.57% | 1.76% | 0.26% | 1.98% | 2.36% | 3.44% | 1.24% | 18.43% |
| 2016 | -3.31% | 0.34% | 7.32% | -0.59% | 1.67% | 2.86% | 3.45% | -1.04% | -0.31% | -2.48% | 2.31% | 2.68% | 13.18% |
| 2015 | -0.77% | 3.55% | -1.17% | -0.43% | 0.51% | -3.13% | 2.33% | -5.71% | -0.51% | 8.08% | 0.10% | -0.54% | 1.68% |
| 2014 | -2.33% | 4.33% | 1.20% | 1.77% | 1.94% | 1.58% | -1.29% | 3.59% | -1.77% | 3.74% | 2.86% | -0.41% | 16.00% |
| 2013 | 4.98% | 1.68% | 3.98% | 3.58% | -0.16% | -1.13% | 4.01% | -3.97% | 3.12% | 4.80% | 0.96% | 1.76% | 25.85% |
Комиссия
Комиссия VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VONG/VNQ/VYM/SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.56 | 3.28 | 1.47 | 3.24 | 12.81 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.85 | 2.65 | 1.33 | 1.17 | 7.06 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05 | 4.33 | 1.56 | 6.29 | 20.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VONG/VNQ/VYM/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.79% | 2.95% | 2.94% | 2.29% | 2.84% | 2.68% | 3.09% | 2.70% | 3.00% | 2.91% | 2.61% | 2.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VONG/VNQ/VYM/SCHD показал максимальную просадку в 34.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.9% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -21.86% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 337 | 15 февр. 2024 г. | 531 |
| -16.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -12.2% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 171 |
| -10.36% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 101 | 16 авг. 2018 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VNQ | VONG | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.54 | 0.62 | 0.63 |
| VONG | 0.54 | 1.00 | 0.72 | 0.73 |
| SCHD | 0.62 | 0.72 | 1.00 | 0.96 |
| VYM | 0.63 | 0.73 | 0.96 | 1.00 |