VONG/VNQ/VYM/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 20% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VONG/VNQ/VYM/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VONG/VNQ/VYM/SCHD на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -6.60% с начала года и доходность в 9.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| VONG/VNQ/VYM/SCHD | -8.18% | -7.31% | -9.55% | 6.92% | 12.79% | 10.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -14.79% | -7.45% | -10.55% | 6.49% | 16.00% | 14.25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.51% | -3.95% | -9.16% | 15.03% | 6.68% | 4.71% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -4.67% | -6.57% | -6.74% | 8.24% | 12.68% | 9.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VONG/VNQ/VYM/SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | 0.44% | -3.95% | -6.87% | -8.18% | ||||||||
| 2024 | 0.26% | 3.46% | 3.59% | -4.67% | 3.71% | 2.22% | 3.60% | 2.61% | 1.81% | -0.48% | 5.33% | -4.15% | 18.09% |
| 2023 | 4.65% | -3.21% | 0.85% | 0.18% | -1.98% | 5.78% | 3.69% | -1.71% | -4.80% | -2.93% | 8.29% | 6.03% | 14.74% |
| 2022 | -4.89% | -2.71% | 3.70% | -6.27% | 0.97% | -7.87% | 6.66% | -3.65% | -8.80% | 8.95% | 6.03% | -4.62% | -13.59% |
| 2021 | -0.65% | 3.67% | 6.08% | 4.30% | 1.58% | 1.39% | 1.90% | 2.58% | -4.47% | 6.10% | -1.32% | 6.01% | 30.07% |
| 2020 | -0.46% | -8.37% | -13.03% | 12.21% | 4.03% | 1.14% | 5.34% | 5.54% | -3.20% | -1.46% | 11.61% | 3.45% | 14.67% |
| 2019 | 7.64% | 3.32% | 2.09% | 2.86% | -5.75% | 6.05% | 1.61% | -0.50% | 2.63% | 1.57% | 2.39% | 2.33% | 28.91% |
| 2018 | 3.52% | -5.06% | -1.46% | -0.25% | 2.66% | 1.12% | 3.42% | 2.84% | 0.28% | -5.88% | 3.05% | -8.26% | -4.83% |
| 2017 | 0.43% | 3.60% | -0.21% | 0.60% | 1.18% | 0.54% | 1.78% | 0.29% | 2.00% | 2.46% | 3.44% | 1.26% | 18.74% |
| 2016 | -3.34% | 0.33% | 7.32% | -0.59% | 1.67% | 2.85% | 3.46% | -1.07% | -0.32% | -2.50% | 2.29% | 2.66% | 13.01% |
| 2015 | -0.79% | 3.57% | -1.18% | -0.45% | 0.51% | -3.12% | 2.31% | -5.71% | -0.60% | 8.08% | 0.10% | -0.55% | 1.55% |
| 2014 | -2.53% | 4.31% | 1.22% | 1.74% | 1.93% | 1.59% | -1.31% | 3.60% | -1.72% | 3.61% | 2.88% | -0.47% | 15.59% |
Комиссия
Комиссия VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.21 | 0.46 | 1.06 | 0.22 | 0.82 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.79 | 1.17 | 1.15 | 0.55 | 2.79 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | 0.84 | 1.12 | 0.57 | 2.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VONG/VNQ/VYM/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.21% | 2.89% | 2.95% | 2.94% | 2.29% | 2.84% | 2.68% | 3.09% | 2.70% | 3.00% | 2.91% | 2.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.63% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VONG/VNQ/VYM/SCHD показал максимальную просадку в 34.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 11.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.48% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -22.14% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 322 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -16.92% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -16.79% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.26% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 12.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VNQ | VONG | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.54 | 0.63 | 0.64 |
| VONG | 0.54 | 1.00 | 0.70 | 0.72 |
| SCHD | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.96 |
| VYM | 0.64 | 0.72 | 0.96 | 1.00 |