VONG/VNQ/VYM/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VONG/VNQ/VYM/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VONG/VNQ/VYM/SCHD на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 8.09% с начала года и доходность в 10.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VONG/VNQ/VYM/SCHD | 8.09% | 6.62% | 6.01% | 3.28% | 10.21% | 10.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 37.15% | 9.75% | 10.82% | 26.57% | 16.44% | 14.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.57% | 7.34% | 4.56% | -4.12% | 10.96% | 10.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.71% | 14.13% | 4.33% | -0.35% | 4.21% | 6.78% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.95% | 6.86% | 5.28% | -1.52% | 7.99% | 9.20% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.52% | 5.71% | 3.58% | -1.92% | -4.89% | -3.09% | 8.40% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VONG/VNQ/VYM/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG/VNQ/VYM/SCHD | 3.05% | 2.94% | 2.29% | 2.84% | 2.68% | 3.09% | 2.70% | 3.00% | 2.91% | 2.61% | 2.67% | 2.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% | 1.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.28% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.11% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% | 3.23% |
Комиссия
Комиссия VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.59 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.30 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.03 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.13 |
Таблица корреляции активов
| VNQ | VONG | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.63 |
| VONG | 0.56 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
| SCHD | 0.62 | 0.75 | 1.00 | 0.97 |
| VYM | 0.63 | 0.75 | 0.97 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VONG/VNQ/VYM/SCHD показал максимальную просадку в 34.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.9% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -21.86% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -12.2% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 171 |
| -10.36% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 101 | 16 авг. 2018 г. | 140 |
График волатильности
Текущая волатильность VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.