VONG/VNQ/VYM/SCHD

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	40%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	20%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VONG/VNQ/VYM/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

VONG/VNQ/VYM/SCHD на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 4.68% с начала года и доходность в 11.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель VONG/VNQ/VYM/SCHD	0.36%	-3.04%	4.68%	5.46%	13.90%	13.92%	9.13%	11.80%
Активы портфеля:
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	-0.01%	-4.03%	-8.98%	-8.58%	17.79%	21.43%	12.55%	16.78%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.11%	-2.81%	3.80%	6.43%	17.34%	14.92%	11.04%	11.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении VONG/VNQ/VYM/SCHD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.62%	3.80%	-3.97%	0.38%									4.68%
2025	2.21%	1.30%	-3.24%	-3.95%	3.40%	3.20%	0.91%	3.79%	0.92%	-0.62%	2.03%	-0.53%	9.47%
2024	-0.31%	3.04%	3.70%	-4.98%	3.54%	1.71%	4.70%	2.91%	1.82%	-0.73%	5.11%	-5.00%	15.91%
2023	5.05%	-3.47%	0.49%	0.19%	-2.52%	5.70%	3.58%	-1.92%	-4.89%	-3.09%	8.39%	6.46%	13.66%
2022	-4.60%	-2.58%	3.76%	-5.72%	0.91%	-7.85%	6.59%	-3.75%	-9.00%	8.73%	6.10%	-4.52%	-13.05%
2021	-0.60%	4.01%	6.45%	4.35%	1.73%	1.16%	1.90%	2.45%	-4.41%	5.92%	-1.56%	6.57%	31.05%

Метрики бенчмарка

VONG/VNQ/VYM/SCHD: годовая альфа составляет 1.79%, бета — 0.87, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.66%) было выше, чем в снижении (88.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.87 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.79%

Бета: 0.87

R²: 0.91

Участие в росте: 92.66%

Участие в снижении: 88.34%

Комиссия

Комиссия VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

VONG/VNQ/VYM/SCHD имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.88	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	1.37	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	1.39	-0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.58	6.43	-0.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	39	0.80	1.30	1.18	1.15	3.86
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	60	1.15	1.65	1.25	1.59	6.96

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VONG/VNQ/VYM/SCHD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.92
За 5 лет: 0.62
За 10 лет: 0.71
За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VONG/VNQ/VYM/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.73%	2.89%	2.89%	2.95%	2.94%	2.29%	2.84%	2.68%	3.09%	2.70%	3.00%	2.91%
Активы портфеля:
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.50%	0.45%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.37%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VONG/VNQ/VYM/SCHD показал максимальную просадку в 34.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка VONG/VNQ/VYM/SCHD составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.9%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	139
-21.85%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	337	15 февр. 2024 г.	531
-16.46%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	123
-16.25%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	72	23 июл. 2025 г.	159
-12.2%	3 мар. 2015 г.	123	25 авг. 2015 г.	48	2 нояб. 2015 г.	171

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VNQ	VONG	SCHD	VYM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.60	0.94	0.82	0.87	0.92
VNQ	0.60	1.00	0.51	0.63	0.63	0.78
VONG	0.94	0.51	1.00	0.67	0.71	0.81
SCHD	0.82	0.63	0.67	1.00	0.95	0.94
VYM	0.87	0.63	0.71	0.95	1.00	0.94
Portfolio	0.92	0.78	0.81	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

VONG/VNQ/VYM/SCHD

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов