New Portfolio set up?
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Portfolio set up? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2006 г., начальной даты VYM
Доходность по периодам
New Portfolio set up? на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 18.64% с начала года и доходность в 14.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| New Portfolio set up? | 18.64% | 1.28% | 9.17% | 32.86% | 16.50% | 14.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | -0.76% | 9.48% | 40.56% | 22.81% | 20.50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.16% | 2.71% | 8.29% | 24.77% | 10.93% | 10.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.81% | 9.27% | 32.97% | 14.84% | 12.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Portfolio set up?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.30% | 4.25% | 3.37% | -4.57% | 5.26% | 3.62% | 1.75% | 1.89% | 18.64% | ||||
| 2023 | 6.33% | -1.76% | 4.11% | 0.69% | 1.23% | 6.16% | 3.51% | -2.17% | -4.89% | -2.38% | 9.68% | 5.28% | 27.76% |
| 2022 | -4.80% | -2.73% | 3.09% | -8.39% | 0.61% | -8.49% | 9.09% | -3.98% | -9.66% | 9.26% | 5.61% | -5.73% | -17.11% |
| 2021 | -0.54% | 3.07% | 3.86% | 4.25% | 0.72% | 2.87% | 1.88% | 2.82% | -4.49% | 6.61% | -0.18% | 4.30% | 27.71% |
| 2020 | 0.41% | -8.30% | -12.35% | 12.53% | 5.39% | 2.95% | 4.92% | 7.19% | -3.70% | -2.66% | 12.19% | 4.59% | 21.89% |
| 2019 | 7.55% | 4.89% | 2.03% | 4.38% | -7.23% | 7.51% | 1.89% | -2.13% | 2.32% | 2.31% | 3.93% | 3.26% | 34.22% |
| 2018 | 5.63% | -2.77% | -2.53% | 0.19% | 3.80% | -0.07% | 3.35% | 4.47% | 0.26% | -6.76% | 1.40% | -8.73% | -2.83% |
| 2017 | 2.04% | 4.08% | 0.69% | 1.11% | 1.95% | -0.20% | 2.54% | 1.04% | 2.06% | 3.77% | 2.37% | 0.91% | 24.69% |
| 2016 | -4.80% | -0.15% | 7.54% | -1.10% | 2.78% | 0.05% | 4.63% | 0.77% | 0.79% | -1.34% | 3.07% | 2.09% | 14.70% |
| 2015 | -3.04% | 6.32% | -1.82% | 1.20% | 1.39% | -2.76% | 1.68% | -5.85% | -1.94% | 8.93% | 0.67% | -1.98% | 1.89% |
| 2014 | -3.17% | 4.45% | 0.92% | 0.43% | 2.37% | 2.59% | -1.05% | 4.06% | -1.53% | 2.37% | 3.50% | -0.83% | 14.69% |
| 2013 | 4.42% | 1.30% | 3.42% | 1.72% | 2.46% | -1.58% | 5.22% | -2.45% | 3.39% | 4.22% | 2.86% | 3.08% | 31.58% |
Комиссия
Комиссия New Portfolio set up? составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New Portfolio set up? среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.83 | 2.39 | 1.32 | 2.51 | 9.01 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.10 | 2.94 | 1.37 | 2.33 | 12.05 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Portfolio set up? за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Portfolio set up? | 1.51% | 1.73% | 1.86% | 1.54% | 1.81% | 1.97% | 2.24% | 1.83% | 2.05% | 2.16% | 1.89% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.86% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Portfolio set up? показал максимальную просадку в 54.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка New Portfolio set up? составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.65% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 879 |
| -33.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.52% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 199 | 31 июл. 2023 г. | 399 |
| -19.55% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -16.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 75 | 20 янв. 2012 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Portfolio set up? составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VYM | VTI | |
|---|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.72 | 0.89 |
| VYM | 0.72 | 1.00 | 0.91 |
| VTI | 0.89 | 0.91 | 1.00 |