PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Traditional Portfolio + Gold
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Traditional Portfolio + Gold

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Распределение активов

IEF 33.33%GC=F 33.33%^GSPC 33.33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500

33.33%

GC=F
Gold

33.33%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Traditional Portfolio + Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
404.19%
493.80%
493.80%
Traditional Portfolio + Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2002 г., начальной даты IEF

Доходность по периодам

Traditional Portfolio + Gold на 3 мая 2024 г. показал доходность в 4.92% с начала года и доходность в 5.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
Traditional Portfolio + Gold4.92%-1.06%11.29%11.00%7.06%5.42%
Активы портфеля:
GC=F
Gold		12.11%0.78%15.66%14.61%10.98%5.29%
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.83%16.20%24.70%10.04%9.20%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-3.55%-1.30%2.03%-5.29%-0.81%0.71%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.33%1.01%4.05%-1.27%
20230.66%5.41%3.10%

Комиссия

Комиссия Traditional Portfolio + Gold составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Traditional Portfolio + Gold
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Traditional Portfolio + Gold, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Traditional Portfolio + Gold, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Traditional Portfolio + Gold, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Traditional Portfolio + Gold, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Traditional Portfolio + Gold, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.45
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GC=F
Gold		1.361.931.251.596.88
^GSPC
S&P 500		1.622.351.301.265.45
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.30-0.370.96-0.10-0.67

Коэффициент Шарпа

Traditional Portfolio + Gold на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.58
1.62
1.62
Traditional Portfolio + Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Traditional Portfolio + Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Traditional Portfolio + Gold1.09%0.97%0.65%0.28%0.36%0.69%0.75%0.61%0.60%0.63%0.68%0.59%
Активы портфеля:
GC=F
Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^GSPC
S&P 500		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.26%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.73%
-3.62%
-3.62%
Traditional Portfolio + Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Traditional Portfolio + Gold показал максимальную просадку в 21.88%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

Текущая просадка Traditional Portfolio + Gold составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.88%14 мар. 2008 г.20920 нояб. 2008 г.26119 окт. 2009 г.470
-17.12%3 янв. 2022 г.22914 окт. 2022 г.33722 дек. 2023 г.566
-12.23%24 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.438 мая 2020 г.63
-10.24%11 мая 2006 г.2913 июн. 2006 г.14030 нояб. 2006 г.169
-9.98%4 окт. 2012 г.20025 июн. 2013 г.28118 июн. 2014 г.481

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Traditional Portfolio + Gold составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.33%
3.68%
3.68%
Traditional Portfolio + Gold
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GC=F^GSPCIEF
GC=F1.000.020.09
^GSPC0.021.00-0.28
IEF0.09-0.281.00