Traditional Portfolio + Gold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 33.33% | |
GC=F Gold | 33.33% | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Traditional Portfolio + Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2002 г., начальной даты IEF
Доходность по периодам
Traditional Portfolio + Gold на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 5.92% с начала года и доходность в 6.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 11.83% | 8.49% |
| Traditional Portfolio + Gold | 9.11% | 2.32% | 7.18% | 22.31% | 9.91% | 7.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
GC=F Gold | 25.84% | 8.84% | 21.93% | 37.95% | 12.88% | 9.46% |
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 11.83% | 8.49% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.37% | -0.12% | 0.55% | 7.05% | -2.57% | 0.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Traditional Portfolio + Gold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.55% | 0.21% | 2.96% | 1.14% | 9.11% | ||||||||
| 2024 | 0.31% | 1.66% | 5.19% | -0.50% | 2.74% | 1.61% | 2.84% | 2.40% | 3.72% | 1.12% | 0.76% | -1.76% | 21.79% |
| 2023 | 5.69% | -3.97% | 5.96% | 0.58% | -0.27% | 0.97% | 1.36% | -0.82% | -4.11% | 1.69% | 5.40% | 2.79% | 15.68% |
| 2022 | -3.22% | 1.26% | 1.12% | -4.23% | -1.59% | -4.37% | 2.95% | -4.11% | -4.98% | 1.85% | 5.43% | -0.55% | -10.53% |
| 2021 | -1.73% | -2.61% | 1.01% | 3.18% | 3.69% | -2.10% | 2.25% | 0.93% | -3.47% | 3.51% | -0.66% | 2.93% | 6.75% |
| 2020 | 2.54% | -2.75% | -2.70% | 7.23% | 2.66% | 1.55% | 7.70% | 1.44% | -2.67% | -1.87% | 0.62% | 4.28% | 18.76% |
| 2019 | 4.13% | 0.63% | 0.35% | 0.99% | -0.66% | 5.08% | 1.59% | 3.67% | -1.16% | 1.51% | -0.32% | 2.43% | 19.61% |
| 2018 | 2.52% | -2.31% | -0.25% | -1.00% | 0.61% | -1.20% | -0.18% | 0.89% | -0.79% | -0.88% | 0.34% | -0.53% | -2.81% |
| 2017 | 2.90% | 2.99% | -0.05% | 0.61% | 1.05% | -0.86% | 1.81% | 2.21% | -1.12% | 0.28% | 0.82% | 1.53% | 12.78% |
| 2016 | 1.64% | 5.10% | 1.30% | 2.68% | -2.56% | 5.60% | 1.57% | -1.68% | 0.20% | -2.02% | -4.35% | -0.28% | 6.90% |
| 2015 | 3.88% | -1.62% | -0.48% | -1.22% | 0.76% | -1.77% | -2.02% | -0.11% | -1.37% | 3.32% | -3.13% | -0.88% | -4.78% |
| 2014 | 1.31% | 4.54% | -1.59% | 0.47% | -0.50% | 3.68% | -1.72% | 1.19% | -3.48% | -0.72% | 1.16% | 0.25% | 4.42% |
Комиссия
Комиссия Traditional Portfolio + Gold составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Traditional Portfolio + Gold составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold | 2.58 | 3.30 | 1.46 | 5.21 | 13.28 |
^GSPC S&P 500 | 0.06 | 0.22 | 1.03 | 0.06 | 0.28 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.90 | 1.36 | 1.16 | 0.29 | 1.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Traditional Portfolio + Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.22% | 1.21% | 0.97% | 0.65% | 0.28% | 0.36% | 0.69% | 0.75% | 0.61% | 0.60% | 0.63% | 0.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Traditional Portfolio + Gold показал максимальную просадку в 23.26%, зарегистрированную 12 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка Traditional Portfolio + Gold составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.26% | 14 мар. 2008 г. | 203 | 12 нояб. 2008 г. | 257 | 7 окт. 2009 г. | 460 |
| -19.27% | 4 окт. 2012 г. | 201 | 26 июн. 2013 г. | 1294 | 2 янв. 2018 г. | 1495 |
| -17.32% | 31 мар. 2022 г. | 165 | 14 окт. 2022 г. | 319 | 28 нояб. 2023 г. | 484 |
| -14.02% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 49 | 18 мая 2020 г. | 71 |
| -12.26% | 11 мая 2006 г. | 29 | 13 июн. 2006 г. | 190 | 8 февр. 2007 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Traditional Portfolio + Gold составляет 7.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GC=F | ^GSPC | IEF | |
|---|---|---|---|
| GC=F | 1.00 | 0.03 | 0.09 |
| ^GSPC | 0.03 | 1.00 | -0.27 |
| IEF | 0.09 | -0.27 | 1.00 |