VASGX= VTI 49-VEU 33-BND 13 - BNDX 5

График показывает рост $10,000 инвестированных в VASGX= VTI 49-VEU 33-BND 13 - BNDX 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

VASGX= VTI 49-VEU 33-BND 13 - BNDX 5 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.39% с начала года и доходность в 10.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении VASGX= VTI 49-VEU 33-BND 13 - BNDX 5 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

VASGX= VTI 49-VEU 33-BND 13 - BNDX 5: годовая альфа составляет 0.32%, бета — 0.77, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

• Портфель участвовал в 83.24% снижения S&P 500 Index, но только в 77.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия VASGX= VTI 49-VEU 33-BND 13 - BNDX 5 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VASGX= VTI 49-VEU 33-BND 13 - BNDX 5 имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VASGX= VTI 49-VEU 33-BND 13 - BNDX 5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.33
• За 5 лет: 0.60
• За 10 лет: 0.72
• За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность VASGX= VTI 49-VEU 33-BND 13 - BNDX 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VASGX= VTI 49-VEU 33-BND 13 - BNDX 5 показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка VASGX= VTI 49-VEU 33-BND 13 - BNDX 5 составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.