Performance & Low Correlation & High Sharpe
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 50% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC
Доходность по периодам
Performance & Low Correlation & High Sharpe на 27 мая 2025 г. показал доходность в 24.43% с начала года и доходность в 75.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Performance & Low Correlation & High Sharpe | 24.43% | 11.94% | 13.08% | -2.87% | 87.45% | 75.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 15.86% | 13.83% | 13.71% | 56.30% | 55.26% | 75.32% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 31.53% | 9.93% | 4.37% | -54.64% | 74.61% | 28.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Performance & Low Correlation & High Sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09% | 11.81% | -11.42% | 3.43% | 20.17% | 24.43% | |||||||
| 2024 | 47.65% | 56.84% | 16.62% | -15.95% | 3.02% | -4.49% | -1.99% | -21.83% | 4.22% | -10.26% | 28.16% | -4.86% | 95.14% |
| 2023 | 17.85% | 9.84% | 26.78% | -0.34% | 47.95% | 17.75% | 16.70% | -10.74% | 0.95% | 13.29% | 13.48% | 10.09% | 324.09% |
| 2022 | -15.53% | 3.73% | 0.31% | -1.46% | 1.00% | -28.00% | 28.51% | 4.11% | -13.05% | 15.79% | 5.08% | -8.22% | -18.17% |
| 2021 | 2.99% | 15.07% | 17.85% | -5.79% | -20.41% | -0.15% | 12.25% | 2.52% | -5.56% | 22.48% | 2.22% | -11.85% | 25.41% |
| 2020 | 24.63% | -9.44% | -22.23% | 23.05% | 11.66% | -2.37% | 20.13% | -1.15% | -12.77% | 13.26% | 40.73% | 31.33% | 155.31% |
| 2019 | 5.12% | 19.67% | 9.45% | 22.56% | 32.39% | 24.58% | -7.70% | -5.57% | -3.05% | 6.31% | -5.66% | -0.17% | 135.46% |
| 2018 | -10.67% | -6.60% | -24.06% | 26.51% | 2.75% | -14.69% | 7.49% | -8.10% | -8.82% | -25.88% | -8.77% | -13.69% | -63.07% |
| 2017 | -8.28% | 2.08% | -0.77% | 7.63% | 141.56% | -14.76% | 8.32% | 67.29% | -25.80% | 3.83% | 51.60% | 19.54% | 420.94% |
| 2016 | -4.94% | 16.59% | 1.57% | 5.09% | 4.59% | 32.32% | -16.91% | -6.36% | 8.73% | 10.60% | 2.41% | 12.58% | 76.61% |
| 2015 | -4.65% | -10.20% | -4.80% | -6.14% | 3.79% | 11.98% | 10.93% | 25.29% | 23.60% |
Комиссия
Комиссия Performance & Low Correlation & High Sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Performance & Low Correlation & High Sharpe составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 1.17 | 1.70 | 1.20 | 1.97 | 4.37 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.46 | -0.21 | 0.97 | -0.65 | -1.06 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Performance & Low Correlation & High Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
| Активы портфеля: | |||||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Performance & Low Correlation & High Sharpe показал максимальную просадку в 76.40%, зарегистрированную 31 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка Performance & Low Correlation & High Sharpe составляет 19.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.4% | 19 дек. 2017 г. | 259 | 31 дек. 2018 г. | 475 | 17 нояб. 2020 г. | 734 |
| -51.03% | 10 нояб. 2021 г. | 161 | 1 июл. 2022 г. | 179 | 20 мар. 2023 г. | 340 |
| -50.54% | 14 мар. 2024 г. | 163 | 4 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -39.86% | 7 мая 2015 г. | 78 | 26 авг. 2015 г. | 49 | 4 нояб. 2015 г. | 127 |
| -36.09% | 14 апр. 2021 г. | 68 | 20 июл. 2021 г. | 75 | 3 нояб. 2021 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SMCI | GBTC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.24 | 0.38 |
| SMCI | 0.46 | 1.00 | 0.13 | 0.58 |
| GBTC | 0.24 | 0.13 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.38 | 0.58 | 0.83 | 1.00 |