Performance & Low Correlation & High Sharpe
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 50% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance & Low Correlation & High Sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Performance & Low Correlation & High Sharpe | 115.90% | -4.86% | 57.26% | 181.29% | 87.09% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 65.68% | 5.97% | 52.92% | 211.91% | 35.75% | N/A |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 144.71% | -16.31% | 46.71% | 112.50% | 106.56% | 39.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Performance & Low Correlation & High Sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47.65% | 56.84% | 16.62% | -15.95% | 3.02% | -4.49% | 115.90% | ||||||
| 2023 | 17.85% | 9.83% | 26.78% | -0.34% | 47.95% | 17.75% | 16.70% | -10.74% | 0.95% | 13.29% | 13.48% | 10.09% | 324.09% |
| 2022 | -15.53% | 3.73% | 0.31% | -1.46% | 1.00% | -28.00% | 28.51% | 4.11% | -13.05% | 15.79% | 5.08% | -8.22% | -18.17% |
| 2021 | 2.99% | 15.07% | 17.85% | -5.79% | -20.41% | -0.15% | 12.25% | 2.52% | -5.56% | 22.48% | 2.22% | -11.85% | 25.41% |
| 2020 | 24.63% | -9.44% | -22.23% | 23.05% | 11.66% | -2.37% | 20.13% | -1.15% | -12.77% | 13.26% | 40.73% | 31.33% | 155.31% |
| 2019 | 5.12% | 19.67% | 9.45% | 22.57% | 32.39% | 24.58% | -7.70% | -5.57% | -3.05% | 6.31% | -5.66% | -0.17% | 135.46% |
| 2018 | -10.67% | -6.60% | -24.06% | 26.51% | 2.75% | -14.69% | 7.49% | -8.10% | -8.82% | -25.88% | -8.77% | -13.69% | -63.07% |
| 2017 | -8.28% | 2.07% | -0.77% | 7.64% | 141.56% | -14.76% | 8.32% | 67.29% | -25.80% | 3.83% | 51.60% | 19.27% | 419.75% |
| 2016 | -4.94% | 16.60% | 1.58% | 5.08% | 4.59% | 32.33% | -16.91% | -6.36% | 8.74% | 10.60% | 2.40% | 12.58% | 76.61% |
| 2015 | -4.65% | -10.18% | -4.80% | -6.15% | 3.80% | 11.96% | 10.94% | 25.29% | 23.60% |
Комиссия
Комиссия Performance & Low Correlation & High Sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Performance & Low Correlation & High Sharpe среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 3.58 | 3.87 | 1.45 | 2.85 | 22.48 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 1.22 | 2.10 | 1.28 | 2.81 | 5.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Performance & Low Correlation & High Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance & Low Correlation & High Sharpe | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Performance & Low Correlation & High Sharpe показал максимальную просадку в 76.39%, зарегистрированную 31 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка Performance & Low Correlation & High Sharpe составляет 27.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.39% | 19 дек. 2017 г. | 259 | 31 дек. 2018 г. | 475 | 17 нояб. 2020 г. | 734 |
| -51.03% | 10 нояб. 2021 г. | 161 | 1 июл. 2022 г. | 179 | 20 мар. 2023 г. | 340 |
| -39.86% | 7 мая 2015 г. | 78 | 26 авг. 2015 г. | 49 | 4 нояб. 2015 г. | 127 |
| -36.09% | 14 апр. 2021 г. | 68 | 20 июл. 2021 г. | 75 | 3 нояб. 2021 г. | 143 |
| -35.25% | 1 сент. 2017 г. | 9 | 14 сент. 2017 г. | 51 | 27 нояб. 2017 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Performance & Low Correlation & High Sharpe составляет 12.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GBTC | SMCI | |
|---|---|---|
| GBTC | 1.00 | 0.12 |
| SMCI | 0.12 | 1.00 |