PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Performance & Low Correlation & High Sharpe
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GBTC 50%SMCI 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
Financial Services

50%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance & Low Correlation & High Sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23,855.82%
134.91%
Performance & Low Correlation & High Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Performance & Low Correlation & High Sharpe118.52%-13.47%189.43%483.30%100.17%N/A
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
65.54%0.58%142.43%277.04%50.78%N/A
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
151.06%-26.64%187.09%564.97%100.61%43.83%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202447.65%56.84%16.62%
20230.95%13.29%13.48%10.09%

Комиссия

Комиссия Performance & Low Correlation & High Sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Performance & Low Correlation & High Sharpe
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Performance & Low Correlation & High Sharpe, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.006.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Performance & Low Correlation & High Sharpe, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Performance & Low Correlation & High Sharpe, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Performance & Low Correlation & High Sharpe, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0016.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Performance & Low Correlation & High Sharpe, с текущим значением в 49.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0049.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
4.174.191.493.2628.47
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
5.574.291.6113.7731.89

Коэффициент Шарпа

Performance & Low Correlation & High Sharpe на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 6.93. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.006.93

Коэффициент Шарпа Performance & Low Correlation & High Sharpe находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.93
1.66
Performance & Low Correlation & High Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Performance & Low Correlation & High Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM2023202220212020201920182017
Performance & Low Correlation & High Sharpe0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-27.78%
-5.46%
Performance & Low Correlation & High Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Performance & Low Correlation & High Sharpe показал максимальную просадку в 76.39%, зарегистрированную 31 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка Performance & Low Correlation & High Sharpe составляет 27.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.39%19 дек. 2017 г.25931 дек. 2018 г.47517 нояб. 2020 г.734
-51.03%10 нояб. 2021 г.1611 июл. 2022 г.17920 мар. 2023 г.340
-39.86%7 мая 2015 г.7826 авг. 2015 г.494 нояб. 2015 г.127
-36.09%14 апр. 2021 г.6820 июл. 2021 г.753 нояб. 2021 г.143
-35.25%1 сент. 2017 г.914 сент. 2017 г.5127 нояб. 2017 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Performance & Low Correlation & High Sharpe составляет 18.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.51%
3.15%
Performance & Low Correlation & High Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GBTCSMCI
GBTC1.000.12
SMCI0.121.00