spy comparison
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в spy comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
spy comparison на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -9.77% с начала года и доходность в 11.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| spy comparison | -10.35% | -6.63% | -9.61% | 7.82% | 14.82% | 11.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | -6.80% | -6.83% | -10.87% | 1.44% | 13.72% | 9.01% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -12.75% | -6.49% | -9.05% | 12.18% | 15.25% | 13.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью spy comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.70% | -1.54% | -6.00% | -5.69% | -10.35% | ||||||||
| 2024 | 1.73% | 5.39% | 3.15% | -4.00% | 5.20% | 3.80% | 0.98% | 2.47% | 2.19% | -0.95% | 5.97% | -2.20% | 25.83% |
| 2023 | 6.23% | -2.43% | 3.87% | 1.57% | 0.66% | 6.47% | 3.26% | -1.56% | -4.75% | -2.18% | 9.10% | 4.53% | 26.57% |
| 2022 | -5.80% | -3.17% | 3.94% | -9.45% | -0.01% | -8.22% | 9.72% | -4.31% | -9.33% | 7.59% | 5.42% | -5.95% | -19.99% |
| 2021 | -0.92% | 2.34% | 4.28% | 5.48% | 0.49% | 2.73% | 2.61% | 3.16% | -4.83% | 7.30% | -0.38% | 4.21% | 29.19% |
| 2020 | 0.10% | -8.01% | -12.30% | 12.78% | 4.80% | 2.05% | 5.84% | 7.17% | -3.79% | -2.58% | 10.86% | 3.75% | 19.10% |
| 2019 | 7.90% | 3.27% | 1.97% | 4.06% | -6.31% | 6.95% | 1.41% | -1.55% | 1.86% | 2.15% | 3.64% | 2.92% | 31.28% |
| 2018 | 5.71% | -3.63% | -2.51% | 0.36% | 2.47% | 0.63% | 3.65% | 3.21% | 0.66% | -6.90% | 1.93% | -8.86% | -4.30% |
| 2017 | 1.82% | 3.94% | 0.05% | 1.01% | 1.45% | 0.57% | 2.06% | 0.25% | 2.05% | 2.34% | 3.07% | 1.19% | 21.59% |
| 2016 | -5.07% | -0.11% | 6.98% | 0.16% | 1.83% | 0.25% | 3.71% | 0.12% | 0.02% | -1.84% | 3.67% | 1.98% | 11.78% |
| 2015 | -3.00% | 5.66% | -1.57% | 0.89% | 1.38% | -1.95% | 2.11% | -6.07% | -2.57% | 8.52% | 0.37% | -1.71% | 1.21% |
| 2014 | -3.57% | 4.57% | 0.86% | 0.73% | 2.28% | 2.08% | -1.35% | 3.95% | -1.34% | 2.29% | 2.85% | -0.30% | 13.52% |
Комиссия
Комиссия spy comparison составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг spy comparison составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.15 | 0.32 | 1.05 | 0.13 | 0.54 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.33 | 0.62 | 1.09 | 0.36 | 1.36 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность spy comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.48% | 1.32% | 1.43% | 1.64% | 1.24% | 1.63% | 1.78% | 2.07% | 1.77% | 1.94% | 2.01% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.30% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
spy comparison показал максимальную просадку в 33.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка spy comparison составляет 13.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -25.77% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -19.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -19.25% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.41% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность spy comparison составляет 13.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOOV | SPYG | VOO | |
|---|---|---|---|
| VOOV | 1.00 | 0.76 | 0.89 |
| SPYG | 0.76 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | 0.89 | 0.95 | 1.00 |