spy comparison
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
spy comparison на 17 мая 2025 г. показал доходность в 1.85% с начала года и доходность в 12.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| spy comparison | 1.85% | 13.01% | 1.87% | 13.64% | 17.42% | 12.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.78% | 8.28% | -3.11% | 5.06% | 15.93% | 9.72% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 2.57% | 17.61% | 6.07% | 21.24% | 18.07% | 14.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 13.04% | 2.12% | 13.91% | 17.57% | 12.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью spy comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.73% | -1.23% | -5.53% | -0.87% | 7.19% | 1.85% | |||||||
| 2024 | 1.57% | 5.13% | 3.30% | -4.03% | 4.96% | 3.27% | 1.51% | 2.55% | 2.04% | -1.00% | 5.96% | -2.78% | 24.31% |
| 2023 | 6.30% | -2.49% | 3.64% | 1.59% | 0.40% | 6.49% | 3.29% | -1.70% | -4.73% | -2.14% | 9.15% | 4.65% | 26.17% |
| 2022 | -5.15% | -2.87% | 3.79% | -8.81% | 0.24% | -8.23% | 9.26% | -4.15% | -9.23% | 8.09% | 5.48% | -5.68% | -18.00% |
| 2021 | -1.03% | 2.88% | 4.65% | 5.24% | 0.73% | 2.24% | 2.35% | 2.95% | -4.61% | 6.89% | -0.80% | 4.62% | 28.76% |
| 2020 | -0.12% | -8.12% | -12.54% | 12.54% | 4.62% | 1.71% | 5.56% | 6.68% | -3.61% | -2.47% | 11.16% | 3.68% | 17.27% |
| 2019 | 7.95% | 3.19% | 1.89% | 4.08% | -6.43% | 7.04% | 1.44% | -1.64% | 2.04% | 2.19% | 3.66% | 2.93% | 31.33% |
| 2018 | 5.61% | -3.73% | -2.49% | 0.37% | 2.31% | 0.62% | 3.68% | 3.04% | 0.65% | -6.77% | 1.98% | -8.91% | -4.59% |
| 2017 | 1.78% | 3.93% | 0.02% | 0.96% | 1.38% | 0.62% | 2.02% | 0.18% | 2.10% | 2.28% | 3.09% | 1.21% | 21.35% |
| 2016 | -5.07% | -0.07% | 6.98% | 0.25% | 1.78% | 0.28% | 3.67% | 0.14% | 0.00% | -1.82% | 3.79% | 2.00% | 12.05% |
| 2015 | -3.03% | 5.65% | -1.56% | 0.91% | 1.36% | -1.96% | 2.04% | -6.07% | -2.59% | 8.47% | 0.38% | -1.71% | 1.05% |
| 2014 | -3.58% | 4.56% | 0.90% | 0.74% | 2.25% | 2.09% | -1.35% | 3.94% | -1.35% | 2.27% | 2.85% | -0.28% | 13.49% |
Комиссия
Комиссия spy comparison составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг spy comparison составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.32 | 0.64 | 1.09 | 0.34 | 1.14 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.85 | 1.37 | 1.19 | 1.02 | 3.43 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность spy comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.34% | 1.32% | 1.43% | 1.64% | 1.24% | 1.63% | 1.78% | 2.07% | 1.77% | 1.94% | 2.01% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.13% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
spy comparison показал максимальную просадку в 34.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка spy comparison составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -24.4% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.3% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.58% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.44% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VOOV | SPYG | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| VOOV | 0.89 | 1.00 | 0.76 | 0.89 | 0.91 |
| SPYG | 0.95 | 0.76 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| VOO | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |