spy comparison
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в spy comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
spy comparison на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.53% с начала года и доходность в 13.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| spy comparison | 26.60% | 2.09% | 13.40% | 34.78% | 15.52% | 13.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 17.74% | 0.78% | 9.45% | 27.31% | 12.25% | 10.62% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 35.08% | 3.27% | 16.85% | 41.65% | 17.93% | 15.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.77% | 13.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью spy comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.57% | 5.13% | 3.30% | -4.03% | 4.96% | 3.27% | 1.51% | 2.55% | 2.04% | -1.00% | 26.60% | ||
| 2023 | 6.30% | -2.49% | 3.64% | 1.59% | 0.40% | 6.49% | 3.29% | -1.70% | -4.73% | -2.14% | 9.15% | 4.65% | 26.17% |
| 2022 | -5.15% | -2.87% | 3.79% | -8.81% | 0.24% | -8.23% | 9.26% | -4.15% | -9.23% | 8.09% | 5.48% | -5.68% | -18.00% |
| 2021 | -1.03% | 2.88% | 4.65% | 5.24% | 0.73% | 2.23% | 2.35% | 2.95% | -4.61% | 6.89% | -0.80% | 4.62% | 28.76% |
| 2020 | -0.12% | -8.12% | -12.54% | 12.54% | 4.62% | 1.71% | 5.56% | 6.68% | -3.61% | -2.47% | 11.16% | 3.68% | 17.27% |
| 2019 | 7.95% | 3.19% | 1.89% | 4.08% | -6.43% | 7.04% | 1.44% | -1.64% | 2.04% | 2.19% | 3.66% | 2.93% | 31.34% |
| 2018 | 5.61% | -3.73% | -2.49% | 0.37% | 2.31% | 0.62% | 3.68% | 3.04% | 0.65% | -6.77% | 1.98% | -8.91% | -4.59% |
| 2017 | 1.78% | 3.93% | 0.02% | 0.96% | 1.38% | 0.62% | 2.02% | 0.18% | 2.10% | 2.28% | 3.09% | 1.21% | 21.35% |
| 2016 | -5.07% | -0.07% | 6.98% | 0.25% | 1.78% | 0.28% | 3.67% | 0.14% | 0.00% | -1.82% | 3.79% | 2.00% | 12.05% |
| 2015 | -3.03% | 5.65% | -1.56% | 0.91% | 1.36% | -1.96% | 2.04% | -6.07% | -2.59% | 8.47% | 0.38% | -1.71% | 1.05% |
| 2014 | -3.58% | 4.56% | 0.90% | 0.74% | 2.25% | 2.09% | -1.35% | 3.94% | -1.35% | 2.27% | 2.85% | -0.28% | 13.49% |
| 2013 | 5.23% | 1.22% | 3.77% | 1.90% | 2.39% | -1.26% | 5.12% | -3.10% | 3.20% | 4.66% | 2.95% | 2.58% | 32.30% |
Комиссия
Комиссия spy comparison составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг spy comparison среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.95 | 4.19 | 1.54 | 5.68 | 18.27 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 2.59 | 3.32 | 1.47 | 3.21 | 13.70 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность spy comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.26% | 1.43% | 1.64% | 1.24% | 1.63% | 1.78% | 2.07% | 1.77% | 1.94% | 2.01% | 1.73% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.91% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
spy comparison показал максимальную просадку в 34.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка spy comparison составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -24.4% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.3% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.45% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -13.11% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность spy comparison составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOOV | SPYG | VOO | |
|---|---|---|---|
| VOOV | 1.00 | 0.76 | 0.89 |
| SPYG | 0.76 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | 0.89 | 0.95 | 1.00 |