VT Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | Government Bonds | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2007 г., начальной даты EDV
Доходность по периодам
VT Portfolio на 15 мая 2025 г. показал доходность в -0.66% с начала года и доходность в 9.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| VT Portfolio | -0.66% | 6.36% | -2.70% | 8.28% | 8.57% | 9.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.21% | 9.56% | -1.64% | 13.05% | 16.81% | 12.09% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.16% | -3.34% | -6.77% | -6.80% | -14.64% | -2.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VT Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25% | 0.47% | -4.98% | -1.28% | 3.09% | -0.66% | |||||||
| 2024 | -0.15% | 3.41% | 2.78% | -5.54% | 4.57% | 2.92% | 2.42% | 2.31% | 2.16% | -2.35% | 5.72% | -4.34% | 14.05% |
| 2023 | 7.73% | -3.41% | 3.51% | 0.85% | -0.74% | 5.36% | 1.75% | -2.58% | -6.32% | -3.99% | 10.52% | 7.09% | 19.87% |
| 2022 | -5.73% | -2.49% | 0.85% | -10.01% | -1.18% | -6.60% | 7.58% | -4.07% | -9.47% | 3.83% | 6.24% | -5.23% | -24.79% |
| 2021 | -1.42% | 0.52% | 1.41% | 4.50% | 0.32% | 3.21% | 2.55% | 2.05% | -4.31% | 5.89% | -0.21% | 2.13% | 17.50% |
| 2020 | 2.50% | -3.69% | -7.36% | 10.44% | 3.40% | 1.83% | 5.88% | 3.69% | -2.54% | -2.58% | 9.54% | 3.21% | 25.30% |
| 2019 | 6.45% | 2.31% | 2.77% | 2.21% | -2.64% | 5.40% | 1.17% | 2.25% | 0.31% | 1.08% | 2.85% | 1.03% | 27.96% |
| 2018 | 2.85% | -3.88% | -0.55% | -0.35% | 2.63% | 0.86% | 1.94% | 3.01% | -0.83% | -6.71% | 2.06% | -4.76% | -4.26% |
| 2017 | 1.70% | 3.26% | -0.20% | 1.26% | 1.56% | 1.03% | 1.10% | 1.30% | 0.98% | 1.65% | 2.62% | 1.65% | 19.41% |
| 2016 | -2.16% | 1.13% | 4.99% | 0.21% | 1.56% | 2.62% | 3.82% | -0.21% | -0.43% | -3.18% | 0.68% | 1.53% | 10.77% |
| 2015 | 1.54% | 1.53% | -0.51% | -0.96% | 0.11% | -2.72% | 3.02% | -4.73% | -1.47% | 5.87% | 0.13% | -1.79% | -0.39% |
| 2014 | 0.02% | 3.64% | 0.91% | 0.78% | 2.61% | 1.88% | -1.13% | 4.88% | -2.32% | 3.11% | 2.95% | 1.32% | 20.03% |
Комиссия
Комиссия VT Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VT Portfolio составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.65 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.68 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.33 | -0.26 | 0.97 | -0.10 | -0.51 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VT Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.11% | 1.97% | 2.07% | 1.40% | 2.45% | 2.21% | 2.26% | 2.01% | 2.77% | 2.55% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.95% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VT Portfolio показал максимальную просадку в 37.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.
Текущая просадка VT Portfolio составляет 5.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.1% | 26 дек. 2007 г. | 302 | 9 мар. 2009 г. | 391 | 24 сент. 2010 г. | 693 |
| -29.43% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 640 |
| -22.48% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -16.38% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.3% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EDV | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.27 | 0.99 | 0.88 |
| EDV | -0.27 | 1.00 | -0.27 | 0.13 |
| VTI | 0.99 | -0.27 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.88 | 0.13 | 0.88 | 1.00 |