Denari_2023a
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 50% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Government Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Denari_2023a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты TFLO
Доходность по периодам
Denari_2023a на 22 апр. 2025 г. показал доходность в 1.02% с начала года и доходность в 2.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Denari_2023a | 1.01% | 0.01% | 2.14% | 4.91% | 3.18% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.79% | -0.24% | 2.01% | 4.96% | 3.62% | 2.48% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.24% | 0.28% | 2.27% | 4.85% | 2.72% | 1.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Denari_2023a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40% | 0.37% | 0.30% | -0.07% | 1.01% | ||||||||
| 2024 | 0.55% | 0.62% | 0.44% | 0.55% | 0.53% | 0.38% | 0.47% | 0.42% | 0.42% | 0.44% | 0.50% | 0.48% | 5.95% |
| 2023 | 0.48% | 0.56% | -0.02% | 0.68% | 0.56% | 0.57% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.47% | 0.44% | 0.44% | 5.79% |
| 2022 | 0.00% | 0.01% | -0.12% | 0.12% | -0.15% | -0.37% | 0.46% | 0.27% | 0.15% | 0.22% | 0.49% | 0.52% | 1.62% |
| 2021 | 0.13% | 0.04% | -0.04% | -0.02% | 0.06% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.04% | -0.04% | 0.03% | 0.22% |
| 2020 | 0.26% | 0.03% | -2.08% | 1.38% | 0.38% | 0.39% | 0.12% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.08% | 0.01% | 0.66% |
| 2019 | 0.50% | 0.28% | 0.28% | 0.27% | 0.24% | 0.13% | 0.22% | 0.21% | 0.22% | 0.21% | 0.19% | 0.20% | 3.01% |
| 2018 | 0.26% | 0.10% | 0.06% | 0.24% | 0.19% | 0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.14% | 0.16% | -0.05% | -0.05% | 1.62% |
| 2017 | 0.06% | 0.13% | 0.10% | 0.08% | 0.12% | 0.14% | 0.09% | 0.07% | 0.13% | 0.17% | 0.14% | 0.09% | 1.33% |
| 2016 | -0.34% | -0.06% | 0.24% | 0.15% | 0.05% | 0.14% | 0.08% | 0.14% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.16% | 0.74% |
| 2015 | 0.00% | 0.10% | 0.16% | 0.03% | 0.02% | -0.04% | -0.09% | -0.05% | -0.06% | 0.02% | 0.03% | 0.36% | 0.49% |
| 2014 | -0.02% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.10% | 0.01% | 0.06% | 0.04% | -0.16% | -0.11% | 0.07% |
Комиссия
Комиссия Denari_2023a составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Denari_2023a составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.36 | 2.95 | 2.13 | 3.20 | 25.05 |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 15.12 | 52.34 | 12.22 | 189.84 | 816.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Denari_2023a за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.16% | 5.51% | 5.27% | 1.87% | 0.21% | 0.81% | 2.43% | 2.03% | 1.16% | 0.64% | 0.34% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.54% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.45% | 0.97% | 0.53% | 0.44% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.79% | 5.21% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Denari_2023a показал максимальную просадку в 6.86%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Denari_2023a составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.86% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 93 | 31 июл. 2020 г. | 112 |
| -2.62% | 29 окт. 2014 г. | 37 | 19 дек. 2014 г. | 256 | 28 дек. 2015 г. | 293 |
| -1.17% | 10 мар. 2023 г. | 4 | 15 мар. 2023 г. | 18 | 11 апр. 2023 г. | 22 |
| -0.79% | 3 апр. 2025 г. | 2 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -0.76% | 3 мая 2022 г. | 32 | 16 июн. 2022 г. | 37 | 10 авг. 2022 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Denari_2023a составляет 1.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| FLOT | TFLO | |
|---|---|---|
| FLOT | 1.00 | 0.05 |
| TFLO | 0.05 | 1.00 |