Denari_2023a
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 50% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Government Bonds | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Denari_2023a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты TFLO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Denari_2023a | 5.43% | 0.44% | 2.83% | 5.88% | 2.22% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 6.04% | 0.55% | 3.07% | 6.72% | 2.55% | 1.77% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.83% | 0.40% | 2.60% | 5.14% | 1.86% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.56% | 0.57% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.46% | 0.44% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Denari_2023a за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denari_2023a | 5.12% | 1.87% | 0.21% | 0.81% | 2.43% | 2.03% | 1.16% | 0.64% | 0.34% | 0.26% | 0.24% | 0.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.49% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% | 1.01% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.75% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Denari_2023a составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.55 | ||||
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 13.30 |
Таблица корреляции активов
| FLOT | TFLO | |
|---|---|---|
| FLOT | 1.00 | 0.02 |
| TFLO | 0.02 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Denari_2023a показал максимальную просадку в 6.74%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.74% | 26 февр. 2020 г. | 17 | 19 мар. 2020 г. | 82 | 16 июл. 2020 г. | 99 |
| -2.63% | 29 окт. 2014 г. | 37 | 19 дек. 2014 г. | 256 | 28 дек. 2015 г. | 293 |
| -1.15% | 10 мар. 2023 г. | 4 | 15 мар. 2023 г. | 18 | 11 апр. 2023 г. | 22 |
| -0.74% | 3 мая 2022 г. | 32 | 16 июн. 2022 г. | 37 | 10 авг. 2022 г. | 69 |
| -0.46% | 29 дек. 2015 г. | 33 | 16 февр. 2016 г. | 36 | 7 апр. 2016 г. | 69 |
График волатильности
Текущая волатильность Denari_2023a составляет 0.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.