PortfoliosLab logo
Denari_2023a
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FLOT 50%TFLO 50%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
Corporate Bonds
50%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
Government Bonds
50%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты TFLO

Доходность по периодам

Denari_2023a на 17 мая 2025 г. показал доходность в 1.62% с начала года и доходность в 2.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
Denari_2023a1.62%0.56%2.31%5.08%3.21%2.26%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
1.65%0.75%2.38%5.39%3.62%2.55%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
1.60%0.37%2.23%4.77%2.79%1.96%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Denari_2023a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.37%0.30%0.23%0.30%1.62%
20240.54%0.62%0.44%0.55%0.53%0.38%0.47%0.42%0.42%0.44%0.49%0.48%5.94%
20230.48%0.55%-0.01%0.67%0.56%0.57%0.48%0.49%0.49%0.46%0.44%0.44%5.78%
20220.01%0.01%-0.11%0.12%-0.14%-0.36%0.45%0.27%0.15%0.22%0.49%0.52%1.63%
20210.13%0.04%-0.04%-0.02%0.06%0.03%0.00%0.00%0.07%-0.04%-0.04%0.03%0.21%
20200.26%0.03%-2.04%1.39%0.39%0.39%0.12%0.07%0.05%0.00%0.08%0.01%0.72%
20190.50%0.28%0.28%0.27%0.24%0.13%0.22%0.21%0.22%0.21%0.19%0.20%3.00%
20180.26%0.10%0.06%0.24%0.19%0.12%0.20%0.25%0.14%0.16%-0.04%-0.05%1.62%
20170.06%0.12%0.10%0.08%0.12%0.14%0.09%0.07%0.13%0.17%0.14%0.09%1.32%
2016-0.34%-0.06%0.24%0.15%0.05%0.15%0.08%0.14%0.07%0.06%0.05%0.16%0.74%
20150.00%0.10%0.16%0.03%0.02%-0.04%-0.09%-0.06%-0.06%0.02%0.03%0.36%0.49%
2014-0.02%0.05%0.01%0.01%0.07%0.10%0.01%0.06%0.04%-0.16%-0.11%0.07%

Комиссия

Комиссия Denari_2023a составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Denari_2023a составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Denari_2023a, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Denari_2023a, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Denari_2023a, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Denari_2023a, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Denari_2023a, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Denari_2023a, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
2.533.202.233.4727.14
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
14.9351.7212.09189.91807.01

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Denari_2023a имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.71
  • За 5 лет: 3.54
  • За 10 лет: 1.12
  • За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Denari_2023a за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.07%5.51%5.27%1.87%0.21%0.81%2.43%2.03%1.16%0.64%0.34%0.26%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.43%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.71%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Denari_2023a показал максимальную просадку в 6.74%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.74%26 февр. 2020 г.1719 мар. 2020 г.8216 июл. 2020 г.99
-2.63%29 окт. 2014 г.3719 дек. 2014 г.25628 дек. 2015 г.293
-1.15%10 мар. 2023 г.415 мар. 2023 г.1811 апр. 2023 г.22
-0.77%3 апр. 2025 г.24 апр. 2025 г.1122 апр. 2025 г.13
-0.74%3 мая 2022 г.3216 июн. 2022 г.3710 авг. 2022 г.69

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTFLOFLOTPortfolio
^GSPC1.00-0.040.130.09
TFLO-0.041.000.060.56
FLOT0.130.061.000.79
Portfolio0.090.560.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2014 г.