PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Denari_2023a

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


FLOT 50%TFLO 50%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
Corporate Bonds50%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
Government Bonds50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Denari_2023a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.21%
162.33%
Denari_2023a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты TFLO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Denari_2023a5.43%0.44%2.83%5.88%2.22%N/A
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
6.04%0.55%3.07%6.72%2.55%1.77%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.83%0.40%2.60%5.14%1.86%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.56%0.57%0.48%0.49%0.49%0.46%0.44%

Коэффициент Шарпа

Denari_2023a на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.50. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.50

Коэффициент Шарпа Denari_2023a находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.50
1.25
Denari_2023a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Denari_2023a за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Denari_2023a5.12%1.87%0.21%0.81%2.43%2.03%1.16%0.64%0.34%0.26%0.24%0.50%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.49%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%1.01%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.75%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Denari_2023a составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
2.55
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
13.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLOTTFLO
FLOT1.000.02
TFLO0.021.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
Denari_2023a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Denari_2023a показал максимальную просадку в 6.74%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.74%26 февр. 2020 г.1719 мар. 2020 г.8216 июл. 2020 г.99
-2.63%29 окт. 2014 г.3719 дек. 2014 г.25628 дек. 2015 г.293
-1.15%10 мар. 2023 г.415 мар. 2023 г.1811 апр. 2023 г.22
-0.74%3 мая 2022 г.3216 июн. 2022 г.3710 авг. 2022 г.69
-0.46%29 дек. 2015 г.3316 февр. 2016 г.367 апр. 2016 г.69

График волатильности

Текущая волатильность Denari_2023a составляет 0.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11%
2.77%
Denari_2023a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев