VYM/SCHG/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VYM/SCHG/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VYM/SCHG/SCHD на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 23.69% с начала года и доходность в 13.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.18% | -0.47% | 9.35% | 24.83% | 13.03% | 11.14% |
| VYM/SCHG/SCHD | 26.11% | -0.57% | 11.08% | 26.11% | 15.50% | 13.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 37.91% | 3.45% | 13.22% | 37.91% | 20.37% | 16.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.27% | -5.82% | 7.93% | 12.27% | 11.23% | 11.11% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 18.59% | -3.44% | 10.05% | 18.59% | 10.03% | 9.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VYM/SCHG/SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48% | 4.53% | 3.39% | -4.11% | 4.26% | 3.56% | 2.14% | 2.06% | 1.86% | -0.22% | 6.07% | 26.11% | |
| 2023 | 5.39% | -2.45% | 3.07% | 0.53% | 0.59% | 6.06% | 3.84% | -1.36% | -4.61% | -2.53% | 8.70% | 5.23% | 23.79% |
| 2022 | -5.54% | -2.89% | 3.76% | -8.55% | 0.73% | -7.91% | 8.02% | -3.81% | -8.68% | 8.34% | 5.52% | -5.48% | -17.22% |
| 2021 | -0.76% | 2.99% | 4.97% | 4.84% | 0.82% | 2.46% | 1.96% | 2.99% | -4.48% | 6.73% | -0.88% | 4.17% | 28.45% |
| 2020 | 0.14% | -8.13% | -11.55% | 13.20% | 5.17% | 1.59% | 6.16% | 7.20% | -3.27% | -1.58% | 11.45% | 3.79% | 23.32% |
| 2019 | 7.32% | 3.66% | 1.81% | 3.73% | -6.73% | 7.06% | 1.59% | -1.29% | 2.25% | 2.10% | 3.49% | 2.62% | 30.43% |
| 2018 | 5.56% | -4.26% | -2.36% | -0.14% | 2.69% | 0.76% | 3.61% | 3.28% | 0.80% | -6.77% | 2.36% | -8.41% | -3.87% |
| 2017 | 1.22% | 3.76% | 0.26% | 1.01% | 1.72% | 0.25% | 2.08% | 0.39% | 2.14% | 3.00% | 3.50% | 1.49% | 22.83% |
| 2016 | -4.40% | 0.44% | 6.64% | -0.10% | 1.65% | 1.10% | 3.61% | -0.08% | 0.24% | -1.91% | 3.26% | 1.82% | 12.50% |
| 2015 | -2.32% | 5.72% | -1.62% | 0.54% | 0.97% | -2.38% | 1.73% | -5.68% | -2.09% | 8.49% | 0.26% | -1.57% | 1.28% |
| 2014 | -3.53% | 4.35% | 0.99% | 1.16% | 2.21% | 1.87% | -1.39% | 3.84% | -0.98% | 2.44% | 3.03% | -0.75% | 13.73% |
| 2013 | 5.30% | 1.46% | 4.09% | 2.49% | 1.89% | -1.14% | 5.02% | -2.91% | 3.21% | 4.81% | 2.66% | 2.16% | 32.78% |
Комиссия
Комиссия VYM/SCHG/SCHD составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VYM/SCHG/SCHD составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.12 | 2.76 | 1.38 | 3.02 | 11.85 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.07 | 1.59 | 1.19 | 1.52 | 4.98 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.70 | 2.43 | 1.31 | 3.08 | 9.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VYM/SCHG/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.15% | 2.21% | 2.18% | 1.83% | 2.11% | 2.13% | 2.41% | 2.02% | 2.15% | 2.32% | 2.04% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.62% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.72% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VYM/SCHG/SCHD показал максимальную просадку в 32.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка VYM/SCHG/SCHD составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.94% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -18.61% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -11.86% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 217 |
| -10.29% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 98 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VYM/SCHG/SCHD составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.70 | 0.72 |
| SCHD | 0.70 | 1.00 | 0.96 |
| VYM | 0.72 | 0.96 | 1.00 |