VYM/SCHG/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VYM/SCHG/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VYM/SCHG/SCHD на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.48% с начала года и доходность в 12.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| VYM/SCHG/SCHD | 22.48% | 2.50% | 13.69% | 34.39% | 14.20% | 12.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.22% | 5.03% | 19.72% | 44.43% | 20.97% | 16.81% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.75% | 1.89% | 11.81% | 30.43% | 12.97% | 11.70% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 21.19% | 1.84% | 12.24% | 33.11% | 11.28% | 10.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VYM/SCHG/SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.88% | 3.18% | 4.40% | -4.09% | 3.24% | 1.31% | 4.23% | 2.28% | 1.40% | -0.14% | 22.48% | ||
| 2023 | 3.77% | -2.96% | 1.11% | 0.46% | -2.39% | 5.71% | 3.99% | -1.74% | -4.08% | -2.94% | 7.27% | 5.63% | 13.75% |
| 2022 | -3.08% | -2.14% | 3.20% | -5.98% | 2.49% | -7.93% | 5.97% | -3.13% | -8.14% | 10.27% | 6.07% | -4.34% | -8.36% |
| 2021 | -0.73% | 4.34% | 6.75% | 3.45% | 2.12% | 0.43% | 1.14% | 2.45% | -3.85% | 5.52% | -1.66% | 5.84% | 28.35% |
| 2020 | -1.15% | -8.91% | -12.28% | 12.09% | 4.05% | 0.28% | 4.90% | 5.33% | -2.85% | -1.10% | 12.19% | 3.45% | 13.82% |
| 2019 | 6.66% | 3.78% | 1.35% | 3.33% | -6.80% | 6.98% | 1.33% | -1.55% | 3.13% | 1.60% | 2.98% | 2.65% | 27.72% |
| 2018 | 4.90% | -4.69% | -2.30% | -0.27% | 2.15% | 0.42% | 3.98% | 2.36% | 0.78% | -5.82% | 2.98% | -8.43% | -4.81% |
| 2017 | 0.50% | 3.64% | 0.07% | 0.52% | 1.31% | 0.44% | 1.84% | 0.13% | 2.56% | 2.75% | 3.52% | 1.59% | 20.49% |
| 2016 | -3.45% | 0.53% | 6.59% | 0.13% | 1.52% | 1.80% | 3.08% | -0.20% | 0.03% | -1.65% | 3.55% | 2.25% | 14.74% |
| 2015 | -2.66% | 5.37% | -1.83% | 0.95% | 0.68% | -2.67% | 1.30% | -5.59% | -1.62% | 8.53% | 0.25% | -1.27% | 0.66% |
| 2014 | -3.86% | 4.03% | 1.63% | 1.58% | 1.83% | 1.81% | -1.54% | 3.73% | -0.88% | 2.35% | 3.02% | -0.90% | 13.24% |
| 2013 | 5.45% | 1.77% | 4.08% | 2.74% | 1.45% | -0.78% | 4.77% | -3.33% | 2.85% | 4.83% | 2.53% | 2.07% | 32.02% |
Комиссия
Комиссия VYM/SCHG/SCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VYM/SCHG/SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.71 | 3.48 | 1.49 | 3.74 | 14.90 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.67 | 3.84 | 1.47 | 2.80 | 14.83 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.10 | 4.40 | 1.57 | 4.55 | 20.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VYM/SCHG/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.74% | 2.67% | 2.30% | 2.64% | 2.57% | 2.84% | 2.38% | 2.53% | 2.72% | 2.38% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VYM/SCHG/SCHD показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -18.93% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -17.42% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.59% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 142 | 18 мар. 2016 г. | 208 |
| -10.9% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VYM/SCHG/SCHD составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.71 | 0.72 |
| SCHD | 0.71 | 1.00 | 0.96 |
| VYM | 0.72 | 0.96 | 1.00 |