VYM/SCHG/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VYM/SCHG/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VYM/SCHG/SCHD на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 2.77% с начала года и доходность в 11.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| VYM/SCHG/SCHD | -4.89% | 1.21% | 2.77% | 12.03% | 9.33% | 11.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -4.50% | 13.02% | 32.52% | 29.07% | 13.48% | 14.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.17% | -1.90% | -4.61% | 6.62% | 9.45% | 11.10% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -4.81% | -1.55% | -3.49% | 8.11% | 6.44% | 9.28% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.11% | 0.46% | -2.39% | 5.71% | 3.99% | -1.74% | -4.08% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VYM/SCHG/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM/SCHG/SCHD | 2.90% | 2.73% | 2.43% | 2.87% | 2.89% | 3.28% | 2.83% | 3.14% | 3.43% | 3.09% | 3.09% | 3.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.47% | 0.55% | 0.43% | 0.53% | 0.84% | 1.31% | 1.05% | 1.34% | 1.30% | 1.18% | 1.17% | 1.52% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.28% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
Комиссия
Комиссия VYM/SCHG/SCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.37 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.54 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.65 |
Таблица корреляции активов
| SCHG | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.74 | 0.75 |
| SCHD | 0.74 | 1.00 | 0.97 |
| VYM | 0.75 | 0.97 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VYM/SCHG/SCHD с января 2010 показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -18.93% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -17.42% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.59% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 142 | 18 мар. 2016 г. | 208 |
| -10.9% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
График волатильности
Текущая волатильность VYM/SCHG/SCHD составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.