VOO/VGT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO/VGT на 17 мая 2025 г. показал доходность в 1.34% с начала года и доходность в 14.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| VOO/VGT | 1.34% | 14.71% | 2.31% | 14.50% | 18.35% | 14.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 13.04% | 2.12% | 13.91% | 17.57% | 12.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.69% | 21.46% | 2.54% | 16.14% | 20.98% | 20.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/VGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.99% | -1.59% | -6.32% | -0.39% | 8.19% | 1.34% | |||||||
| 2024 | 1.70% | 5.13% | 2.93% | -4.34% | 5.62% | 4.46% | 0.63% | 2.13% | 2.21% | -0.90% | 6.08% | -1.85% | 25.88% |
| 2023 | 6.97% | -1.88% | 4.97% | 1.21% | 2.06% | 6.45% | 3.20% | -1.74% | -5.10% | -2.08% | 10.00% | 4.65% | 31.42% |
| 2022 | -5.76% | -3.25% | 3.69% | -9.39% | -0.12% | -8.49% | 10.03% | -4.44% | -9.72% | 7.98% | 5.48% | -6.17% | -20.57% |
| 2021 | -0.96% | 2.51% | 3.83% | 5.26% | 0.28% | 3.26% | 2.63% | 3.06% | -4.88% | 7.27% | 0.05% | 4.14% | 29.20% |
| 2020 | 0.73% | -7.93% | -11.87% | 13.07% | 5.37% | 2.91% | 5.89% | 7.81% | -3.99% | -2.90% | 11.26% | 4.14% | 23.56% |
| 2019 | 7.93% | 4.07% | 2.37% | 4.50% | -6.86% | 7.35% | 1.87% | -1.75% | 1.84% | 2.50% | 4.03% | 3.18% | 34.71% |
| 2018 | 5.98% | -2.95% | -2.66% | 0.27% | 3.35% | 0.48% | 3.38% | 4.35% | 0.50% | -7.17% | 1.22% | -8.75% | -3.10% |
| 2017 | 2.29% | 4.09% | 0.56% | 1.30% | 2.01% | -0.03% | 2.48% | 0.86% | 1.78% | 3.34% | 2.65% | 1.04% | 24.73% |
| 2016 | -5.10% | -0.36% | 7.28% | -0.66% | 2.44% | -0.20% | 4.46% | 0.58% | 0.54% | -1.54% | 3.08% | 1.92% | 12.57% |
| 2015 | -3.00% | 6.13% | -1.75% | 1.06% | 1.50% | -2.35% | 2.19% | -6.07% | -2.24% | 8.85% | 0.58% | -1.94% | 2.06% |
| 2014 | -3.29% | 4.63% | 0.67% | 0.40% | 2.52% | 2.30% | -1.00% | 4.03% | -1.37% | 2.30% | 3.20% | -0.51% | 14.44% |
Комиссия
Комиссия VOO/VGT составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO/VGT составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.54 | 1.02 | 1.14 | 0.67 | 2.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/VGT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.12% | 1.29% | 1.54% | 1.12% | 1.40% | 1.73% | 1.91% | 1.62% | 1.87% | 1.94% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO/VGT показал максимальную просадку в 33.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка VOO/VGT составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.66% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -20.33% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.25% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -18.31% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| VGT | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
| VOO | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |