Portfolio 07 (5 ETF EU)
IWDA + EMIM + US SC Value + Stoxx 50 + Nasdaq 100
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 20% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 7.50% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 57.50% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Blend Equities | 7.50% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | Europe Equities | 7.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 07 (5 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты USSC.L
Доходность по периодам
Portfolio 07 (5 ETF EU) на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -6.54% с начала года и доходность в 9.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio 07 (5 ETF EU) | -8.30% | -5.99% | -7.08% | 7.22% | 14.53% | 9.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 13.64% | 8.59% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.30% | -4.86% | -5.76% | 7.89% | 7.09% | 2.62% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.04% | -9.37% | 7.08% | 16.36% | 15.26% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -14.63% | -9.46% | -15.16% | -2.27% | 18.56% | 6.54% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 11.12% | -3.94% | 5.98% | 10.32% | 15.77% | 6.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 07 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.47% | -3.24% | -4.81% | -3.78% | -8.30% | ||||||||
| 2024 | 1.17% | 3.69% | 3.08% | -3.32% | 3.32% | 4.67% | 0.48% | 1.01% | 2.56% | -0.93% | 4.27% | -1.53% | 19.71% |
| 2023 | 8.09% | -1.60% | 3.83% | 1.38% | 1.76% | 6.30% | 3.64% | -2.11% | -4.35% | -3.47% | 9.54% | 6.12% | 31.88% |
| 2022 | -7.45% | -2.21% | 3.32% | -8.55% | -2.24% | -8.54% | 8.02% | -3.44% | -8.21% | 4.16% | 5.22% | -3.78% | -22.80% |
| 2021 | 0.67% | 2.08% | 2.53% | 4.71% | 0.90% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | -3.93% | 5.09% | -0.28% | 3.26% | 23.89% |
| 2020 | -0.15% | -8.57% | -10.63% | 10.05% | 4.13% | 4.88% | 5.23% | 8.40% | -3.63% | -2.99% | 12.10% | 5.26% | 23.40% |
| 2019 | 7.81% | 3.09% | 1.50% | 3.97% | -6.05% | 6.12% | 1.32% | -3.20% | 2.34% | 2.91% | 3.28% | 3.28% | 28.84% |
| 2018 | 5.62% | -3.20% | -2.98% | 1.95% | 1.00% | 0.20% | 2.41% | 1.69% | 0.28% | -7.93% | 0.25% | -6.93% | -8.19% |
| 2017 | 2.25% | 3.04% | 1.75% | 1.87% | 2.14% | 0.17% | 3.19% | 0.28% | 1.74% | 2.57% | 1.76% | 1.55% | 24.67% |
| 2016 | -7.77% | 0.47% | 6.57% | 0.02% | 1.36% | -1.50% | 5.32% | 0.62% | 1.09% | -1.51% | 1.37% | 2.18% | 7.78% |
| 2015 | 0.54% | -1.26% | 2.78% | -0.39% | -2.37% | 1.52% | -6.22% | -4.04% | 8.58% | -0.23% | -1.47% | -3.23% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 07 (5 ETF EU) составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 07 (5 ETF EU) составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.98 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.30 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.90 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.15 | -0.05 | 0.99 | -0.12 | -0.42 |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.43 | 0.74 | 1.09 | 0.57 | 1.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 07 (5 ETF EU) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 07 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 07 (5 ETF EU) составляет 11.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.59% | 3 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 503 |
| -19.54% | 22 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 213 | 8 дек. 2016 г. | 401 |
| -19.06% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.91% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 07 (5 ETF EU) составляет 12.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.58, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| USSC.L | EMIM.L | CNX1.L | XESC.DE | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|---|
| USSC.L | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.72 |
| EMIM.L | 0.55 | 1.00 | 0.66 | 0.67 | 0.71 |
| CNX1.L | 0.56 | 0.66 | 1.00 | 0.62 | 0.82 |
| XESC.DE | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 1.00 | 0.84 |
| IWDA.AS | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 0.84 | 1.00 |