PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio 07 (5 ETF EU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio 07 (5 ETF EU)

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

IWDA + EMIM + US SC Value + Stoxx 50 + Nasdaq 100

Распределение активов

IWDA.AS 57.5%CNX1.L 20%EMIM.L 7.5%USSC.L 7.5%XESC.DE 7.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
20%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
7.50%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
57.50%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Blend Equities
7.50%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		Europe Equities
7.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 07 (5 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.47%
9.01%
Portfolio 07 (5 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты USSC.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Portfolio 07 (5 ETF EU)16.73%1.98%7.47%27.23%13.63%N/A
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		18.58%2.29%8.39%27.60%12.43%11.28%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		10.03%0.00%5.79%16.40%4.83%5.47%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.52%0.42%6.36%31.68%20.31%20.29%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		9.05%5.28%8.37%24.18%13.58%N/A
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		13.37%2.12%2.85%24.62%9.83%7.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 07 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.90%3.61%3.32%-3.03%2.93%3.82%1.21%1.17%16.73%
20237.86%-1.85%3.32%1.41%0.60%6.31%3.70%-2.43%-4.26%-3.55%9.40%5.96%28.48%
2022-6.62%-2.17%2.77%-7.88%-1.71%-8.63%7.47%-3.41%-8.26%4.57%6.12%-3.22%-20.55%
20210.69%2.49%2.82%4.52%1.24%1.93%1.24%2.61%-3.78%4.80%-0.99%3.50%22.85%
2020-0.56%-8.67%-11.34%9.76%4.01%4.66%4.96%7.89%-3.56%-2.79%12.89%5.17%21.26%
20197.78%3.09%1.32%3.88%-6.01%6.13%1.10%-3.22%2.46%2.82%3.15%3.29%28.12%
20185.56%-3.33%-2.87%1.95%0.83%0.18%2.43%1.36%0.31%-7.90%0.36%-6.80%-8.44%
20172.27%2.99%1.82%1.87%2.12%0.22%3.17%0.25%1.80%2.50%1.74%1.55%24.69%
2016-7.75%0.49%6.66%0.09%1.28%-1.48%5.31%0.63%1.08%-1.51%1.32%2.22%7.90%
20150.54%-1.25%2.78%-0.39%-2.37%1.51%-6.23%-4.02%8.53%-0.26%-1.49%-3.31%

Комиссия

Комиссия Portfolio 07 (5 ETF EU) составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии USSC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
График комиссии EMIM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C
График комиссии XESC.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio 07 (5 ETF EU) среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 7878
Portfolio 07 (5 ETF EU)
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio 07 (5 ETF EU)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 14.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.773.881.512.4416.78
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		1.342.021.240.657.28
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		2.102.771.372.649.42
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		1.382.131.261.777.22
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		1.982.801.332.1610.69

Коэффициент Шарпа

Portfolio 07 (5 ETF EU) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.55
2.23
Portfolio 07 (5 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 07 (5 ETF EU) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM202320222021202020192018201720162015
Portfolio 07 (5 ETF EU)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
Portfolio 07 (5 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio 07 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.955 авг. 2020 г.118
-27.7%8 нояб. 2021 г.23911 окт. 2022 г.30314 дек. 2023 г.542
-19.57%22 мая 2015 г.18811 февр. 2016 г.2138 дек. 2016 г.401
-17.63%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.164
-9.45%30 янв. 2018 г.99 февр. 2018 г.14129 авг. 2018 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio 07 (5 ETF EU) составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.64%
4.31%
Portfolio 07 (5 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USSC.LEMIM.LCNX1.LXESC.DEIWDA.AS
USSC.L1.000.550.550.630.72
EMIM.L0.551.000.660.670.71
CNX1.L0.550.661.000.610.81
XESC.DE0.630.670.611.000.85
IWDA.AS0.720.710.810.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2015 г.