PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio 07 (5 ETF EU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio 07 (5 ETF EU)

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

IWDA + EMIM + US SC Value + Stoxx 50 + Nasdaq 100

Распределение активов

IWDA.AS 57.5%CNX1.L 20%EMIM.L 7.5%USSC.L 7.5%XESC.DE 7.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
20%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
7.50%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
57.50%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Blend Equities
7.50%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		Europe Equities
7.50%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты USSC.L

Доходность по периодам

Portfolio 07 (5 ETF EU) на 17 мая 2025 г. показал доходность в 4.80% с начала года и доходность в 10.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
Portfolio 07 (5 ETF EU)4.80%10.86%5.44%12.25%16.62%10.48%
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		4.48%9.70%4.65%12.33%15.58%9.46%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		9.18%9.91%8.67%7.89%8.95%3.70%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.65%14.90%4.68%14.97%18.95%17.09%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		-3.46%12.46%-7.56%2.87%20.65%7.86%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		21.57%8.47%22.61%13.06%18.16%7.21%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 07 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.75%-2.57%-4.00%0.56%7.39%4.80%
20240.81%3.71%3.34%-3.21%3.15%3.76%1.19%1.17%2.58%-1.29%3.88%-2.10%17.99%
20238.14%-1.84%3.34%1.38%0.66%6.27%3.72%-2.45%-4.25%-3.56%9.43%5.94%28.84%
2022-6.56%-2.17%2.85%-7.90%-1.73%-8.65%7.55%-3.59%-8.13%4.58%6.22%-3.62%-20.71%
20210.65%2.50%2.81%4.53%1.06%2.11%1.24%2.62%-3.83%4.83%-1.01%3.44%22.69%
2020-0.88%-8.47%-11.18%9.26%4.38%4.88%5.42%7.20%-3.33%-2.75%12.96%4.96%21.38%
20198.21%2.90%1.34%3.63%-6.05%6.39%1.57%-3.28%2.29%2.57%3.10%3.26%28.25%
20185.82%-3.09%-3.02%2.14%0.46%-0.36%3.22%1.63%0.11%-7.86%0.60%-7.35%-8.30%
20171.35%3.59%1.98%1.45%1.90%0.73%2.54%0.68%1.72%2.68%1.45%1.53%23.85%
2016-6.94%0.18%6.06%-0.22%1.96%-1.45%4.63%1.13%0.99%-1.37%1.67%2.22%8.58%
20150.68%-0.71%1.52%0.09%-1.71%0.72%-5.95%-3.58%7.96%-0.08%-1.62%-3.25%

Комиссия

Комиссия Portfolio 07 (5 ETF EU) составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio 07 (5 ETF EU) составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio 07 (5 ETF EU), с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.691.101.160.713.18
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.440.781.100.381.43
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.671.031.140.632.12
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.120.381.050.140.41
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.621.091.140.922.55

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 07 (5 ETF EU) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 07 (5 ETF EU) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio 07 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio 07 (5 ETF EU) составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.119
-27.7%8 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.30314 дек. 2023 г.543
-20.24%20 мая 2015 г.19011 февр. 2016 г.2138 дек. 2016 г.403
-18.14%18 февр. 2025 г.379 апр. 2025 г.———
-17.88%28 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.143

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.58, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSSC.LEMIM.LCNX1.LXESC.DEIWDA.ASPortfolio
^GSPC1.000.450.520.570.520.570.62
USSC.L0.451.000.550.560.610.660.72
EMIM.L0.520.551.000.650.610.600.71
CNX1.L0.570.560.651.000.580.720.83
XESC.DE0.520.610.610.581.000.850.86
IWDA.AS0.570.660.600.720.851.000.97
Portfolio0.620.720.710.830.860.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2015 г.