2 Fund Aggressive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Fund Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT
Доходность по периодам
2 Fund Aggressive на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -1.06% с начала года и доходность в 19.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| 2 Fund Aggressive | -1.06% | -4.17% | 2.22% | 26.29% | 19.63% | 19.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.34% | -4.10% | 1.88% | 28.18% | 20.30% | 21.03% |
QQQ Invesco QQQ | -0.79% | -4.25% | 2.53% | 24.57% | 19.02% | 18.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Fund Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.93% | 5.07% | 1.39% | -4.98% | 7.06% | 7.20% | -1.59% | 1.08% | 2.49% | -0.79% | 6.08% | 0.26% | 27.36% |
| 2023 | 10.19% | 0.05% | 9.59% | 0.12% | 8.16% | 6.27% | 3.38% | -1.82% | -5.77% | -1.90% | 11.99% | 5.27% | 53.80% |
| 2022 | -8.32% | -4.41% | 4.01% | -12.77% | -1.62% | -9.14% | 12.94% | -5.38% | -11.13% | 5.61% | 5.46% | -8.51% | -31.22% |
| 2021 | -0.19% | 0.61% | 1.26% | 5.56% | -1.22% | 6.73% | 3.10% | 3.89% | -5.71% | 8.02% | 2.52% | 1.79% | 28.83% |
| 2020 | 3.40% | -6.64% | -8.43% | 14.62% | 7.18% | 6.63% | 6.69% | 11.03% | -5.28% | -3.64% | 11.83% | 5.28% | 47.41% |
| 2019 | 8.55% | 4.94% | 3.99% | 5.90% | -8.53% | 8.14% | 2.89% | -2.04% | 1.11% | 4.09% | 4.78% | 3.92% | 43.33% |
| 2018 | 8.22% | -0.68% | -3.76% | 0.27% | 6.29% | 0.35% | 2.72% | 7.19% | -0.06% | -8.54% | -0.81% | -8.52% | 1.03% |
| 2017 | 4.78% | 4.62% | 2.13% | 2.56% | 4.12% | -2.41% | 4.09% | 2.53% | 0.18% | 5.84% | 1.58% | 0.38% | 34.60% |
| 2016 | -6.47% | -1.31% | 7.74% | -3.83% | 4.79% | -2.30% | 7.33% | 1.60% | 2.32% | -1.06% | 0.48% | 1.21% | 9.92% |
| 2015 | -2.70% | 7.70% | -2.40% | 1.65% | 2.35% | -3.11% | 3.58% | -6.39% | -1.84% | 10.98% | 0.85% | -2.09% | 7.54% |
| 2014 | -2.11% | 5.03% | -1.62% | -0.56% | 4.03% | 3.13% | 0.89% | 4.68% | -1.01% | 2.33% | 4.74% | -1.84% | 18.68% |
Комиссия
Комиссия 2 Fund Aggressive составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2 Fund Aggressive составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.39 | 1.87 | 1.25 | 1.97 | 7.05 |
QQQ Invesco QQQ | 1.43 | 1.94 | 1.26 | 1.90 | 6.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Fund Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.58% | 0.58% | 0.63% | 0.86% | 0.53% | 0.69% | 0.93% | 1.10% | 0.91% | 1.18% | 1.13% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 Fund Aggressive показал максимальную просадку в 53.98%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка 2 Fund Aggressive составляет 5.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.98% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 532 | 3 янв. 2011 г. | 799 |
| -35.07% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -29.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.09% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -17.65% | 12 янв. 2006 г. | 132 | 21 июл. 2006 г. | 79 | 10 нояб. 2006 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 Fund Aggressive составляет 6.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | VGT | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.95 |
| VGT | 0.95 | 1.00 |