2 Fund Aggressive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Fund Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT
Доходность по периодам
2 Fund Aggressive на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 24.70% с начала года и доходность в 19.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 2 Fund Aggressive | 24.70% | 3.55% | 20.91% | 47.99% | 22.35% | 19.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 26.76% | 4.34% | 23.72% | 51.83% | 23.35% | 21.01% |
QQQ Invesco QQQ | 22.66% | 2.76% | 18.15% | 44.21% | 21.34% | 18.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Fund Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.93% | 5.06% | 1.39% | -5.01% | 7.10% | 7.23% | -1.58% | 1.08% | 2.48% | 24.70% | |||
| 2023 | 10.17% | 0.07% | 9.60% | 0.11% | 8.17% | 6.27% | 3.36% | -1.83% | -5.80% | -1.89% | 12.06% | 5.25% | 53.79% |
| 2022 | -8.29% | -4.41% | 3.97% | -12.71% | -1.62% | -9.16% | 12.96% | -5.39% | -11.16% | 5.71% | 5.46% | -8.48% | -31.14% |
| 2021 | -0.22% | 0.67% | 1.23% | 5.53% | -1.22% | 6.77% | 3.12% | 3.86% | -5.71% | 8.03% | 2.56% | 1.84% | 28.94% |
| 2020 | 3.42% | -6.68% | -8.51% | 14.59% | 7.23% | 6.66% | 6.64% | 11.04% | -5.26% | -3.68% | 11.87% | 5.31% | 47.34% |
| 2019 | 8.50% | 5.15% | 4.00% | 5.94% | -8.55% | 8.18% | 2.94% | -2.05% | 1.12% | 4.07% | 4.83% | 3.93% | 43.74% |
| 2018 | 8.15% | -0.60% | -3.73% | 0.24% | 6.36% | 0.26% | 2.71% | 7.36% | -0.04% | -8.54% | -0.87% | -8.50% | 1.17% |
| 2017 | 4.73% | 4.66% | 2.14% | 2.53% | 4.15% | -2.43% | 4.10% | 2.59% | 0.25% | 6.00% | 1.53% | 0.35% | 34.86% |
| 2016 | -6.39% | -1.27% | 7.89% | -3.93% | 4.85% | -2.30% | 7.36% | 1.69% | 2.33% | -1.00% | 0.48% | 1.22% | 10.41% |
| 2015 | -2.80% | 7.77% | -2.41% | 1.60% | 2.37% | -3.21% | 3.41% | -6.32% | -1.77% | 10.92% | 0.90% | -2.17% | 7.23% |
| 2014 | -2.13% | 5.01% | -1.46% | -0.60% | 3.96% | 3.13% | 0.85% | 4.63% | -1.04% | 2.28% | 4.77% | -1.78% | 18.61% |
| 2013 | 2.44% | 0.43% | 2.84% | 1.54% | 3.91% | -2.78% | 5.88% | -0.42% | 4.37% | 4.31% | 3.56% | 3.70% | 33.78% |
Комиссия
Комиссия 2 Fund Aggressive составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2 Fund Aggressive среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.58 | 3.18 | 1.44 | 3.49 | 12.68 |
QQQ Invesco QQQ | 2.67 | 3.42 | 1.47 | 3.38 | 12.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Fund Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Fund Aggressive | 0.61% | 0.63% | 0.86% | 0.53% | 0.69% | 0.93% | 1.10% | 0.91% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 Fund Aggressive показал максимальную просадку в 54.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.02% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 532 | 3 янв. 2011 г. | 799 |
| -35.07% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -29.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.14% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -17.66% | 12 янв. 2006 г. | 132 | 21 июл. 2006 г. | 79 | 10 нояб. 2006 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 Fund Aggressive составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | VGT | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.95 |
| VGT | 0.95 | 1.00 |