PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2 Fund Aggressive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGT 50%QQQ 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Fund Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.91%
15.83%
2 Fund Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT

Доходность по периодам

2 Fund Aggressive на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 24.70% с начала года и доходность в 19.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
2 Fund Aggressive24.70%3.55%20.91%47.99%22.35%19.66%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
26.76%4.34%23.72%51.83%23.35%21.01%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.76%18.15%44.21%21.34%18.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Fund Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.93%5.06%1.39%-5.01%7.10%7.23%-1.58%1.08%2.48%24.70%
202310.17%0.07%9.60%0.11%8.17%6.27%3.36%-1.83%-5.80%-1.89%12.06%5.25%53.79%
2022-8.29%-4.41%3.97%-12.71%-1.62%-9.16%12.96%-5.39%-11.16%5.71%5.46%-8.48%-31.14%
2021-0.22%0.67%1.23%5.53%-1.22%6.77%3.12%3.86%-5.71%8.03%2.56%1.84%28.94%
20203.42%-6.68%-8.51%14.59%7.23%6.66%6.64%11.04%-5.26%-3.68%11.87%5.31%47.34%
20198.50%5.15%4.00%5.94%-8.55%8.18%2.94%-2.05%1.12%4.07%4.83%3.93%43.74%
20188.15%-0.60%-3.73%0.24%6.36%0.26%2.71%7.36%-0.04%-8.54%-0.87%-8.50%1.17%
20174.73%4.66%2.14%2.53%4.15%-2.43%4.10%2.59%0.25%6.00%1.53%0.35%34.86%
2016-6.39%-1.27%7.89%-3.93%4.85%-2.30%7.36%1.69%2.33%-1.00%0.48%1.22%10.41%
2015-2.80%7.77%-2.41%1.60%2.37%-3.21%3.41%-6.32%-1.77%10.92%0.90%-2.17%7.23%
2014-2.13%5.01%-1.46%-0.60%3.96%3.13%0.85%4.63%-1.04%2.28%4.77%-1.78%18.61%
20132.44%0.43%2.84%1.54%3.91%-2.78%5.88%-0.42%4.37%4.31%3.56%3.70%33.78%

Комиссия

Комиссия 2 Fund Aggressive составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2 Fund Aggressive среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2 Fund Aggressive, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2 Fund Aggressive, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2 Fund Aggressive, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2 Fund Aggressive, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2 Fund Aggressive, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2 Fund Aggressive, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2 Fund Aggressive
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2 Fund Aggressive, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2 Fund Aggressive, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2 Fund Aggressive, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2 Fund Aggressive, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2 Fund Aggressive, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.583.181.443.4912.68
QQQ
Invesco QQQ
2.673.421.473.3812.40

Коэффициент Шарпа

2 Fund Aggressive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.64
3.43
2 Fund Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 Fund Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2 Fund Aggressive0.61%0.63%0.86%0.53%0.69%0.93%1.10%0.91%1.18%1.13%1.26%1.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
2 Fund Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2 Fund Aggressive показал максимальную просадку в 54.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.02%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.5323 янв. 2011 г.799
-35.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2898 дек. 2023 г.491
-29.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-23.14%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.124
-17.66%12 янв. 2006 г.13221 июл. 2006 г.7910 нояб. 2006 г.211

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2 Fund Aggressive составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.32%
2.71%
2 Fund Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQVGT
QQQ1.000.95
VGT0.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 февр. 2004 г.