PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Four Fund Strategy
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTIAX 25%VSMAX 25%VFIAX 25%VIMAX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

25%

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Mid Cap Blend Equities

25%

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities

25%

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Four Fund Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
257.51%
318.20%
Four Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX

Доходность по периодам

Four Fund Strategy на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 1.35% с начала года и доходность в 8.47% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Four Fund Strategy1.35%-4.74%17.16%13.90%8.59%8.51%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.01%-3.81%13.86%6.47%4.64%3.93%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
-0.60%-5.67%18.22%13.75%7.59%8.24%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
4.57%-5.03%18.47%22.00%12.95%12.27%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.42%-4.44%18.04%13.59%8.83%9.30%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.06%4.82%3.71%
2023-4.65%-4.05%9.20%6.73%

Комиссия

Комиссия Four Fund Strategy составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Four Fund Strategy
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Four Fund Strategy, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Four Fund Strategy, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Four Fund Strategy, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Four Fund Strategy, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Four Fund Strategy, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.550.861.100.351.52
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.761.211.140.542.38
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.822.651.321.577.62
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
0.981.471.170.572.80

Коэффициент Шарпа

Four Fund Strategy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.06

Коэффициент Шарпа Four Fund Strategy находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.06
1.66
Four Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Four Fund Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Four Fund Strategy1.98%1.93%1.96%1.66%1.55%1.94%2.17%1.80%1.97%1.97%1.99%1.76%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.40%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%2.71%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.54%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.40%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.59%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.77%
-5.46%
Four Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Four Fund Strategy показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Four Fund Strategy составляет 5.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-26.25%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.34429 февр. 2024 г.579
-24.6%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-20%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.169
-19.79%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.317

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Four Fund Strategy составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.26%
3.15%
Four Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIAXVSMAXVFIAXVIMAX
VTIAX1.000.770.820.81
VSMAX0.771.000.880.96
VFIAX0.820.881.000.94
VIMAX0.810.960.941.00