PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Four Fund Strategy
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Four Fund Strategy

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Equally divides investments among growth and income, growth, aggressive growth, and international funds. It lacks a bond component, differing from Ramsey's usual advice.

VTIAX VSMAX VFIAX VIMAX

Распределение активов

VTIAX 25%VSMAX 25%VFIAX 25%VIMAX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities

25%

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		Mid Cap Blend Equities

25%

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		Small Cap Blend Equities

25%

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Four Fund Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
282.76%
354.57%
Four Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX

Доходность по периодам

Four Fund Strategy на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.47% с начала года и доходность в 8.77% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Four Fund Strategy8.51%1.58%8.80%13.35%9.63%8.82%
Активы портфеля:
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		5.45%0.37%6.99%8.30%5.84%4.04%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		7.70%5.41%9.23%13.27%8.96%8.91%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		14.04%-1.36%11.14%20.73%14.11%12.65%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		6.62%1.92%7.51%10.94%9.20%9.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Four Fund Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.06%4.82%3.71%-4.41%3.92%0.22%8.51%
20238.20%-2.89%0.35%0.34%-1.89%7.03%3.89%-3.33%-4.65%-4.05%9.20%6.73%18.96%
2022-5.94%-1.55%1.85%-7.83%0.33%-8.85%8.26%-3.42%-9.66%7.48%7.31%-4.79%-17.53%
20210.13%4.13%2.50%4.25%1.17%1.27%0.24%2.45%-3.84%5.29%-2.97%3.99%19.74%
2020-1.41%-8.10%-17.16%12.46%6.14%2.66%5.18%4.74%-2.61%-0.75%13.38%5.34%16.98%
20199.52%3.51%0.75%3.54%-6.30%6.75%0.53%-2.67%2.00%2.07%3.02%2.96%27.84%
20184.63%-4.24%-0.56%0.34%1.84%0.08%2.66%2.00%-0.30%-8.42%1.96%-8.73%-9.32%
20172.60%2.72%0.69%1.31%1.05%1.00%2.08%-0.14%2.62%1.82%2.53%1.12%21.17%
2016-6.43%-0.07%7.83%1.23%1.14%-0.12%4.46%0.40%0.56%-2.69%3.68%1.63%11.50%
2015-1.73%5.77%-0.40%0.98%0.83%-1.83%0.56%-6.06%-3.63%6.59%0.27%-2.62%-1.95%
2014-3.14%5.26%0.15%-0.28%1.93%2.94%-2.61%3.69%-3.72%2.52%1.57%-0.54%7.58%
20135.40%0.73%3.45%1.84%1.18%-1.80%5.50%-2.56%5.15%3.69%1.97%2.35%30.00%

Комиссия

Комиссия Four Fund Strategy составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Four Fund Strategy среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Four Fund Strategy, с текущим значением в 2121
Four Fund Strategy
Ранг коэф-та Шарпа Four Fund Strategy, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Four Fund Strategy, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Four Fund Strategy, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Four Fund Strategy, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Four Fund Strategy, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Four Fund Strategy
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Four Fund Strategy, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Four Fund Strategy, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Four Fund Strategy, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Four Fund Strategy, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Four Fund Strategy, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		0.721.081.130.441.92
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		0.731.161.130.512.13
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.722.421.301.716.84
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		0.761.151.130.432.05

Коэффициент Шарпа

Four Fund Strategy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.03
1.58
Four Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Four Fund Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Four Fund Strategy1.84%1.93%1.96%1.66%1.55%1.94%2.17%1.80%1.97%1.97%1.99%1.76%
Активы портфеля:
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%2.71%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.46%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.33%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.56%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.43%
-4.73%
Four Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Four Fund Strategy показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Four Fund Strategy составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-26.25%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.34429 февр. 2024 г.579
-24.6%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-20%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.169
-19.79%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.317

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Four Fund Strategy составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.53%
3.80%
Four Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTIAXVSMAXVFIAXVIMAX
VTIAX1.000.770.820.81
VSMAX0.771.000.880.96
VFIAX0.820.881.000.94
VIMAX0.810.960.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2010 г.