PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
2025 - Invesco + BuyBack
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 - Invesco + BuyBack и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO

Доходность по периодам

2025 - Invesco + BuyBack на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.20% с начала года и доходность в 15.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.63%-3.84%-1.98%29.73%16.86%10.37%12.29%
Портфель
2025 - Invesco + BuyBack
0.08%-1.65%2.20%3.32%40.00%22.86%12.99%15.10%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.21%-3.83%-3.57%-3.95%40.62%28.37%17.71%17.43%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
-0.06%0.44%6.80%9.40%44.11%25.66%12.61%18.43%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
1.01%-0.44%8.13%6.01%37.83%19.40%8.91%13.86%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
-0.89%-1.54%1.06%5.63%43.89%22.78%14.31%11.76%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
0.16%-3.06%-1.35%-0.52%32.74%16.65%10.38%12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 - Invesco + BuyBack закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.50%3.34%-5.25%1.82%2.20%
20255.00%-2.26%-3.98%1.13%7.92%4.56%0.92%3.38%2.49%-0.75%1.47%0.52%21.73%
20242.25%7.80%5.62%-5.21%5.22%0.89%4.63%0.83%1.02%-0.69%8.77%-6.41%26.20%
20233.98%-2.38%-1.57%0.57%-3.83%7.89%3.88%-0.10%-2.34%-3.93%9.14%7.83%19.45%
2022-7.29%-0.43%1.72%-6.75%1.80%-10.19%9.40%-3.57%-8.46%12.51%5.12%-4.60%-12.77%
20211.89%1.73%2.38%2.67%0.14%3.34%0.25%3.61%-3.30%6.18%-2.18%3.10%21.27%

Метрики бенчмарка

2025 - Invesco + BuyBack: годовая альфа составляет 2.59%, бета — 0.95, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 13.10.2015.

  • Портфель участвовал в 103.61% роста S&P 500 Index, но только в 94.50% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Портфель показал годовую альфу 2.59% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 0.95 и R² 0.85 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
2.59%
Бета
0.95
0.85
Участие в росте
103.61%
Участие в снижении
94.50%

Комиссия

Комиссия 2025 - Invesco + BuyBack составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 - Invesco + BuyBack имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск 2025 - Invesco + BuyBack: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2025 - Invesco + BuyBack: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2025 - Invesco + BuyBack: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2025 - Invesco + BuyBack: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2025 - Invesco + BuyBack: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2025 - Invesco + BuyBack: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.37

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.39

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

6.43

+3.10


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
571.011.551.231.916.68
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
701.251.801.252.2910.83
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
561.041.551.211.857.64
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
771.542.141.322.489.91
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
440.881.331.191.305.53

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 - Invesco + BuyBack имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.24
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.81
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 - Invesco + BuyBack за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.38%1.39%0.91%1.49%1.83%0.75%1.16%1.35%1.29%1.00%1.25%1.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.60%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
0.94%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

2025 - Invesco + BuyBack показал максимальную просадку в 35.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 - Invesco + BuyBack составляет 4.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-26.02%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.31019 дек. 2023 г.531
-22.81%26 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.151
-19.48%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.11325 июл. 2016 г.181
-18.37%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.111

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkIDMOSPMOPKWXSMOXMMOPortfolio
Benchmark1.000.590.780.850.750.800.87
IDMO0.591.000.600.520.540.560.72
SPMO0.780.601.000.620.640.720.81
PKW0.850.520.621.000.790.780.86
XSMO0.750.540.640.791.000.870.91
XMMO0.800.560.720.780.871.000.93
Portfolio0.870.720.810.860.910.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2015 г.