Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | Global Equities, Momentum | 20% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | Mid Cap Value Equities | 20% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | S&P 500, Momentum | 20% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | Mid Cap Growth Equities, Momentum | 20% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | Small Cap Growth Equities, Momentum | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 - Invesco + BuyBack и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
2025 - Invesco + BuyBack на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.20% с начала года и доходность в 15.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2025 - Invesco + BuyBack | 0.08% | -1.65% | 2.20% | 3.32% | 40.00% | 22.86% | 12.99% | 15.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.21% | -3.83% | -3.57% | -3.95% | 40.62% | 28.37% | 17.71% | 17.43% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | -0.06% | 0.44% | 6.80% | 9.40% | 44.11% | 25.66% | 12.61% | 18.43% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 1.01% | -0.44% | 8.13% | 6.01% | 37.83% | 19.40% | 8.91% | 13.86% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | -0.89% | -1.54% | 1.06% | 5.63% | 43.89% | 22.78% | 14.31% | 11.76% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.16% | -3.06% | -1.35% | -0.52% | 32.74% | 16.65% | 10.38% | 12.71% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2025 - Invesco + BuyBack закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | 3.34% | -5.25% | 1.82% | 2.20% | ||||||||
| 2025 | 5.00% | -2.26% | -3.98% | 1.13% | 7.92% | 4.56% | 0.92% | 3.38% | 2.49% | -0.75% | 1.47% | 0.52% | 21.73% |
| 2024 | 2.25% | 7.80% | 5.62% | -5.21% | 5.22% | 0.89% | 4.63% | 0.83% | 1.02% | -0.69% | 8.77% | -6.41% | 26.20% |
| 2023 | 3.98% | -2.38% | -1.57% | 0.57% | -3.83% | 7.89% | 3.88% | -0.10% | -2.34% | -3.93% | 9.14% | 7.83% | 19.45% |
| 2022 | -7.29% | -0.43% | 1.72% | -6.75% | 1.80% | -10.19% | 9.40% | -3.57% | -8.46% | 12.51% | 5.12% | -4.60% | -12.77% |
| 2021 | 1.89% | 1.73% | 2.38% | 2.67% | 0.14% | 3.34% | 0.25% | 3.61% | -3.30% | 6.18% | -2.18% | 3.10% | 21.27% |
Метрики бенчмарка
2025 - Invesco + BuyBack: годовая альфа составляет 2.59%, бета — 0.95, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 13.10.2015.
- Портфель участвовал в 103.61% роста S&P 500 Index, но только в 94.50% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 2.59% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.95 и R² 0.85 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 103.61%
- Участие в снижении
- 94.50%
Комиссия
Комиссия 2025 - Invesco + BuyBack составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025 - Invesco + BuyBack имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.37 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 6.43 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 57 | 1.01 | 1.55 | 1.23 | 1.91 | 6.68 |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 70 | 1.25 | 1.80 | 1.25 | 2.29 | 10.83 |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 56 | 1.04 | 1.55 | 1.21 | 1.85 | 7.64 |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 77 | 1.54 | 2.14 | 1.32 | 2.48 | 9.91 |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 44 | 0.88 | 1.33 | 1.19 | 1.30 | 5.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 - Invesco + BuyBack за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 1.39% | 0.91% | 1.49% | 1.83% | 0.75% | 1.16% | 1.35% | 1.29% | 1.00% | 1.25% | 1.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025 - Invesco + BuyBack показал максимальную просадку в 35.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка 2025 - Invesco + BuyBack составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -26.02% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 310 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
| -22.81% | 26 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 151 |
| -19.48% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 113 | 25 июл. 2016 г. | 181 |
| -18.37% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IDMO | SPMO | PKW | XSMO | XMMO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.59 | 0.78 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.87 |
| IDMO | 0.59 | 1.00 | 0.60 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.72 |
| SPMO | 0.78 | 0.60 | 1.00 | 0.62 | 0.64 | 0.72 | 0.81 |
| PKW | 0.85 | 0.52 | 0.62 | 1.00 | 0.79 | 0.78 | 0.86 |
| XSMO | 0.75 | 0.54 | 0.64 | 0.79 | 1.00 | 0.87 | 0.91 |
| XMMO | 0.80 | 0.56 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.87 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 1.00 |