SCHG;SPMO; SMH;BTC ( IBIT ETF ) ( 30;30;30;10 )
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 30% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG;SPMO; SMH;BTC ( IBIT ETF ) ( 30;30;30;10 ) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| SCHG;SPMO; SMH;BTC ( IBIT ETF ) ( 30;30;30;10 ) | 47.79% | 5.23% | 16.40% | 59.40% | 31.26% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.21% | 4.48% | 16.57% | 40.95% | 20.41% | 16.71% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 46.20% | 2.40% | 18.23% | 56.43% | 20.12% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.92% | 0.41% | 6.88% | 54.88% | 32.89% | 28.72% |
BTC-USD Bitcoin | 106.44% | 30.14% | 33.75% | 130.33% | 59.13% | 71.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG;SPMO; SMH;BTC ( IBIT ETF ) ( 30;30;30;10 ), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.44% | 14.03% | 5.60% | -5.80% | 8.82% | 6.28% | -2.04% | 0.31% | 2.27% | 0.52% | 47.79% | ||
| 2023 | 11.87% | -1.28% | 8.94% | -0.25% | 4.24% | 6.63% | 2.84% | -1.48% | -3.85% | 0.56% | 11.70% | 7.50% | 56.92% |
| 2022 | -9.51% | -1.52% | 3.22% | -12.68% | 0.03% | -13.09% | 12.97% | -6.81% | -9.56% | 6.62% | 6.42% | -6.50% | -29.47% |
| 2021 | 2.39% | 5.68% | 5.76% | 3.63% | -3.28% | 5.38% | 3.62% | 4.87% | -5.46% | 11.09% | 1.61% | -0.40% | 39.61% |
| 2020 | 3.88% | -6.56% | -11.93% | 15.48% | 6.78% | 3.99% | 9.61% | 7.39% | -2.70% | 0.73% | 16.17% | 11.22% | 63.41% |
| 2019 | 7.94% | 5.29% | 3.10% | 7.50% | 0.08% | 12.96% | 2.11% | -1.50% | 0.39% | 4.09% | 1.31% | 5.11% | 59.37% |
| 2018 | 3.93% | -0.88% | -5.10% | 1.85% | 2.69% | -2.34% | 4.99% | 2.50% | -0.70% | -9.61% | -2.06% | -7.88% | -12.98% |
| 2017 | 2.57% | 5.36% | -0.10% | 4.13% | 12.24% | 0.97% | 4.53% | 8.50% | 0.71% | 10.98% | 9.33% | 7.00% | 88.90% |
| 2016 | -6.76% | 2.14% | 5.92% | -0.64% | 5.06% | 2.54% | 5.70% | 0.72% | 2.40% | -0.35% | 2.58% | 5.42% | 26.85% |
| 2015 | 5.97% | 3.67% | 0.54% | 10.45% |
Комиссия
Комиссия SCHG;SPMO; SMH;BTC ( IBIT ETF ) ( 30;30;30;10 ) составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHG;SPMO; SMH;BTC ( IBIT ETF ) ( 30;30;30;10 ) среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.22 | 1.31 | 0.78 | 8.33 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.52 | 2.11 | 1.27 | 0.69 | 7.75 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.24 | 0.57 | 1.07 | 0.07 | 0.84 |
BTC-USD Bitcoin | 0.86 | 1.55 | 1.15 | 0.68 | 3.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG;SPMO; SMH;BTC ( IBIT ETF ) ( 30;30;30;10 ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.38% | 0.81% | 1.37% | 0.59% | 0.95% | 2.47% | 1.82% | 1.39% | 1.38% | 1.76% | 1.02% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHG;SPMO; SMH;BTC ( IBIT ETF ) ( 30;30;30;10 ) показал максимальную просадку в 37.15%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка SCHG;SPMO; SMH;BTC ( IBIT ETF ) ( 30;30;30;10 ) составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.15% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 401 | 20 нояб. 2023 г. | 742 |
| -32.93% | 15 февр. 2020 г. | 31 | 16 мар. 2020 г. | 86 | 10 июн. 2020 г. | 117 |
| -26.85% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 130 | 4 мая 2019 г. | 502 |
| -15.72% | 11 июл. 2024 г. | 26 | 5 авг. 2024 г. | 70 | 14 окт. 2024 г. | 96 |
| -13.32% | 26 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 69 | 20 апр. 2016 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHG;SPMO; SMH;BTC ( IBIT ETF ) ( 30;30;30;10 ) составляет 5.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | SPMO | SMH | SCHG | |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| SPMO | 0.15 | 1.00 | 0.60 | 0.72 |
| SMH | 0.14 | 0.60 | 1.00 | 0.74 |
| SCHG | 0.16 | 0.72 | 0.74 | 1.00 |