Compare
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | Technology Equities | 25% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | Mid Cap Growth Equities | 25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 дек. 2021 г., начальной даты TMFX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Compare | 31.43% | 1.96% | 13.86% | 40.49% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 2.08% | 16.07% | 37.56% | 22.70% | 20.89% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 42.68% | -3.51% | 6.92% | 46.01% | 23.63% | 18.55% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 33.95% | 4.36% | 18.30% | 40.95% | 20.57% | N/A |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 18.65% | 5.11% | 13.50% | 34.79% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compare, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 8.00% | 2.72% | -4.65% | 7.19% | 5.37% | -0.93% | 1.41% | 2.01% | -0.46% | 31.43% | ||
| 2023 | 12.14% | 0.75% | 6.80% | -2.44% | 8.47% | 7.37% | 3.77% | -2.93% | -6.44% | -5.17% | 12.69% | 5.57% | 45.77% |
| 2022 | -10.23% | -2.80% | 2.91% | -14.43% | -0.59% | -10.92% | 14.40% | -5.36% | -11.19% | 5.70% | 8.21% | -8.81% | -31.77% |
Комиссия
Комиссия Compare составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Compare среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.95 | 2.51 | 1.35 | 2.69 | 9.68 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 1.44 | 1.96 | 1.25 | 2.13 | 6.08 |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 2.82 | 3.70 | 1.52 | 3.87 | 16.52 |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 2.37 | 3.29 | 1.40 | 1.59 | 14.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Compare за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.23% | 0.29% | 0.39% | 0.23% | 0.44% | 0.59% | 0.67% | 0.51% | 0.50% | 4.40% | 1.15% | 0.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.07% | 0.10% | 0.18% | 0.04% | 0.51% | 0.76% | 0.76% | 1.04% | 0.71% | 16.31% | 3.48% | 0.61% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.10% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Compare показал максимальную просадку в 37.13%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Compare составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.13% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -14.05% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 46 | 11 окт. 2024 г. | 62 |
| -9.6% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 48 |
| -5.73% | 20 дек. 2023 г. | 10 | 4 янв. 2024 г. | 10 | 19 янв. 2024 г. | 20 |
| -3.87% | 30 окт. 2024 г. | 2 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Compare составляет 5.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TMFX | FSELX | TMFC | VGT | |
|---|---|---|---|---|
| TMFX | 1.00 | 0.73 | 0.81 | 0.81 |
| FSELX | 0.73 | 1.00 | 0.83 | 0.90 |
| TMFC | 0.81 | 0.83 | 1.00 | 0.96 |
| VGT | 0.81 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |