Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alex 3 with trend following, GVAL & BLDG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2020 г., начальной даты BLDG
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Alex 3 with trend following, GVAL & BLDG | 0.18% | -0.81% | 7.65% | 12.51% | 29.27% | 15.53% | 8.32% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 0.21% | 0.59% | 15.11% | 20.82% | 44.60% | 19.63% | 12.21% | 11.42% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 0.24% | -1.14% | 9.31% | 15.69% | 38.39% | 19.83% | 8.09% | — |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.19% | -1.73% | -0.81% | 1.44% | 6.56% | 7.40% | 3.46% | 4.72% |
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 0.98% | -2.99% | -2.30% | 1.82% | 14.48% | 9.12% | 4.66% | 4.13% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.33% | 0.36% | 8.44% | 15.46% | 27.06% | 10.31% | 8.74% | — |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 1.02% | -5.57% | 0.30% | -2.22% | 6.85% | 6.35% | 2.51% | — |
GVAL Cambria Global Value ETF | 0.03% | 0.50% | 6.98% | 15.73% | 38.74% | 23.43% | 13.53% | 10.11% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Alex 3 with trend following, GVAL & BLDG закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.28% | 5.49% | -4.30% | 0.33% | 7.65% | ||||||||
| 2025 | 1.25% | 1.26% | 1.23% | 0.26% | 4.38% | 4.27% | 0.37% | 3.31% | 1.59% | 1.16% | 2.04% | 1.55% | 25.06% |
| 2024 | 0.06% | 2.28% | 2.53% | 0.02% | 3.09% | -1.05% | 0.86% | 1.20% | 1.71% | -3.77% | -0.18% | -2.17% | 4.45% |
| 2023 | 5.34% | -2.49% | -0.32% | 1.04% | -3.64% | 3.55% | 4.66% | -2.83% | -0.09% | -2.47% | 5.52% | 4.39% | 12.69% |
| 2022 | 0.02% | -3.16% | -0.79% | -3.96% | 1.49% | -7.45% | 2.16% | -0.74% | -6.83% | 1.99% | 10.33% | -0.39% | -8.21% |
| 2021 | 0.20% | 4.81% | 1.84% | 3.09% | 1.00% | -0.12% | -0.09% | 0.14% | -2.39% | 1.14% | -2.98% | 3.80% | 10.65% |
Метрики бенчмарка
Alex 3 with trend following, GVAL & BLDG: годовая альфа составляет 6.03%, бета — 0.45, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 25.09.2020.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (58.10%) было выше, чем в снижении (47.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.03%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 58.10%
- Участие в снижении
- 47.26%
Комиссия
Комиссия Alex 3 with trend following, GVAL & BLDG составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Alex 3 with trend following, GVAL & BLDG имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 0.88 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.37 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.39 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 6.43 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 95 | 2.73 | 3.41 | 1.60 | 3.38 | 19.67 |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 88 | 2.08 | 2.61 | 1.40 | 2.82 | 12.20 |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 72 | 1.53 | 2.20 | 1.29 | 1.95 | 7.60 |
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 87 | 2.20 | 3.03 | 1.44 | 2.10 | 9.20 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 94 | 2.25 | 3.05 | 1.48 | 4.38 | 18.76 |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 25 | 0.52 | 0.79 | 1.10 | 0.68 | 2.44 |
GVAL Cambria Global Value ETF | 92 | 2.25 | 2.90 | 1.47 | 3.42 | 12.79 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alex 3 with trend following, GVAL & BLDG за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.99% | 5.23% | 5.69% | 5.70% | 5.97% | 5.70% | 3.68% | 4.71% | 5.83% | 3.39% | 2.77% | 3.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.75% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.54% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.54% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 6.51% | 6.71% | 7.08% | 4.81% | 3.24% | 4.87% | 4.87% | 6.14% | 6.88% | 5.84% | 5.69% | 5.51% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.28% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.05% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alex 3 with trend following, GVAL & BLDG показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.
Текущая просадка Alex 3 with trend following, GVAL & BLDG составляет 3.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.94% | 14 июн. 2021 г. | 329 | 30 сент. 2022 г. | 309 | 22 дек. 2023 г. | 638 |
| -11.76% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 157 |
| -6.32% | 15 июл. 2024 г. | 17 | 6 авг. 2024 г. | 13 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
| -6.19% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.65% | 26 окт. 2020 г. | 4 | 29 окт. 2020 г. | 5 | 5 нояб. 2020 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | DBMF | PIMIX | PELBX | BLDG | EYLD | GVAL | FYLD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.16 | 0.34 | 0.39 | 0.62 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.64 |
| DBMF | 0.16 | 1.00 | -0.22 | -0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| PIMIX | 0.34 | -0.22 | 1.00 | 0.59 | 0.39 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.44 |
| PELBX | 0.39 | -0.01 | 0.59 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.53 | 0.62 |
| BLDG | 0.62 | 0.04 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.57 | 0.61 | 0.62 |
| EYLD | 0.54 | 0.12 | 0.32 | 0.51 | 0.47 | 1.00 | 0.68 | 0.67 | 0.90 |
| GVAL | 0.59 | 0.15 | 0.37 | 0.61 | 0.57 | 0.68 | 1.00 | 0.75 | 0.80 |
| FYLD | 0.61 | 0.18 | 0.34 | 0.53 | 0.61 | 0.67 | 0.75 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.64 | 0.18 | 0.44 | 0.62 | 0.62 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |