Danna-04
Четвертый портфель - конечно, для любителей экзотики, нужно, в современном мире, добавить крипту. Делая это в портфель, не думаю, что это хорошее решение, но тут каждый решает сам. Как известно из общедоступных ресурсов, крипта - это альтернатива традиционным финансам, поэтому, не совсем логично, заводить в традиционные финансы этот актив. Более логично выглядит покупка этого актива на криптобижах, или, что еще более логично, на кошельках, изолированных от мониторинга, т.е. DEX. Но, тем не менее, добавляю этот актив в портфель для диверсификации, Понимаю, что доходности это портфелю не добавит, но интересно, как в итоге получится. Должен отметить, и это достаточно важное замечание - чем больше активов в портфеле, тем сложнее делать ребалансировку, из-за того, что активы слишком мелкие получаются. Безусловно, этот вопрос можно решить увеличением суммы инвестированных активов, но, к сожалению, жизнь коректирует наши инвест планы.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 30% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Danna-04 | 3.19% | 12.34% | 3.42% | 17.17% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 18.45% | 2.28% | 13.25% | 18.18% | 17.51% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.86% | -0.39% | 0.97% | 4.16% | -0.63% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.22% | 13.42% | -0.65% | 11.15% | 16.32% | 12.59% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 16.48% | 24.28% | 15.02% | 56.55% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Danna-04, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75% | -3.33% | -4.20% | 2.64% | 5.66% | 3.19% | |||||||
| 2024 | -0.40% | 8.96% | 3.90% | -5.50% | 5.45% | 1.37% | 1.76% | -0.38% | 2.93% | 0.46% | 9.64% | -1.52% | 28.91% |
Комиссия
Комиссия Danna-04 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Danna-04 составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.52 | 0.95 | 1.13 | 0.63 | 2.04 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.97 | 1.45 | 1.17 | 1.38 | 3.63 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.58 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.36 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 1.07 | 1.80 | 1.21 | 2.18 | 4.76 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Danna-04 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.27% | 1.21% | 1.02% | 1.61% | 1.29% | 0.70% | 0.82% | 0.82% | 0.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.04% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Danna-04 показал максимальную просадку в 16.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Danna-04 составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.02% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.04% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 49 |
| -6.29% | 14 мар. 2024 г. | 34 | 1 мая 2024 г. | 13 | 20 мая 2024 г. | 47 |
| -2.61% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
| -2.31% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDW | IBIT | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.18 | 0.36 | 0.94 | 1.00 | 0.81 |
| BNDW | 0.18 | 1.00 | 0.01 | 0.10 | 0.18 | 0.15 |
| IBIT | 0.36 | 0.01 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.79 |
| QQQ | 0.94 | 0.10 | 0.35 | 1.00 | 0.94 | 0.80 |
| VOO | 1.00 | 0.18 | 0.36 | 0.94 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.81 | 0.15 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 1.00 |