PRUEBA DIVIDENDOS 1 OPTIMIZADO

График показывает рост $10,000 инвестированных в PRUEBA DIVIDENDOS 1 OPTIMIZADO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

PRUEBA DIVIDENDOS 1 OPTIMIZADO на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 8.48% с начала года и доходность в 21.20% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PRUEBA DIVIDENDOS 1 OPTIMIZADO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.

PRUEBA DIVIDENDOS 1 OPTIMIZADO: годовая альфа составляет 9.31%, бета — 0.71, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 25.01.1999.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.68%) было выше, чем в снижении (53.64%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия PRUEBA DIVIDENDOS 1 OPTIMIZADO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PRUEBA DIVIDENDOS 1 OPTIMIZADO имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PRUEBA DIVIDENDOS 1 OPTIMIZADO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.36
• За 5 лет: 1.24
• За 10 лет: 1.11
• За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность PRUEBA DIVIDENDOS 1 OPTIMIZADO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PRUEBA DIVIDENDOS 1 OPTIMIZADO показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 5 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 380 торговых сессий.

Текущая просадка PRUEBA DIVIDENDOS 1 OPTIMIZADO составляет 7.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.