developed market
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в developed market и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
developed market на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.43% с начала года и доходность в 10.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| developed market | 19.43% | 1.19% | 8.93% | 28.03% | 12.35% | 10.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 3.45% | 13.85% | 34.95% | 15.15% | 12.89% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.41% | -4.34% | -2.35% | 12.50% | 5.70% | 5.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью developed market, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 4.54% | 3.37% | -4.06% | 4.73% | 1.66% | 2.23% | 2.37% | 1.74% | -2.06% | 19.43% | ||
| 2023 | 7.55% | -2.73% | 2.69% | 1.54% | -0.83% | 6.06% | 3.51% | -2.53% | -4.50% | -2.87% | 9.23% | 5.38% | 23.62% |
| 2022 | -5.40% | -2.54% | 2.47% | -8.43% | 0.33% | -8.52% | 8.13% | -4.34% | -9.40% | 7.50% | 7.37% | -4.69% | -18.15% |
| 2021 | -0.45% | 2.93% | 3.38% | 4.45% | 1.37% | 1.46% | 1.37% | 2.40% | -4.14% | 5.64% | -2.40% | 3.95% | 21.36% |
| 2020 | -0.94% | -7.90% | -14.25% | 11.29% | 5.45% | 2.64% | 4.82% | 6.54% | -3.05% | -2.42% | 12.54% | 4.97% | 17.60% |
| 2019 | 8.22% | 3.20% | 1.17% | 3.60% | -6.08% | 6.71% | 0.38% | -2.02% | 2.18% | 2.44% | 3.05% | 3.03% | 28.22% |
| 2018 | 5.09% | -4.16% | -1.50% | 0.69% | 1.47% | 0.02% | 3.01% | 1.89% | 0.34% | -7.76% | 1.57% | -8.15% | -8.13% |
| 2017 | 2.40% | 2.89% | 0.95% | 1.41% | 1.74% | 0.85% | 2.18% | 0.11% | 2.46% | 2.05% | 2.38% | 1.31% | 22.78% |
| 2016 | -5.67% | -0.93% | 7.13% | 1.15% | 1.12% | -0.42% | 4.03% | 0.27% | 0.63% | -2.26% | 2.70% | 2.13% | 9.73% |
| 2015 | -1.70% | 5.87% | -1.17% | 1.59% | 0.89% | -2.05% | 1.63% | -6.43% | -3.26% | 7.56% | 0.19% | -2.13% | 0.18% |
| 2014 | -3.78% | 5.19% | 0.25% | 0.51% | 2.00% | 2.14% | -2.11% | 2.99% | -2.69% | 1.81% | 1.75% | -1.11% | 6.79% |
| 2013 | 4.94% | 0.56% | 3.15% | 2.69% | 0.78% | -1.84% | 5.58% | -2.60% | 5.10% | 3.95% | 2.10% | 2.49% | 29.99% |
Комиссия
Комиссия developed market составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг developed market среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.47 | 19.73 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.18 | 1.70 | 1.21 | 1.56 | 6.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность developed market за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.80% | 1.95% | 2.04% | 1.80% | 1.61% | 2.16% | 2.43% | 2.03% | 2.26% | 2.26% | 2.34% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
developed market показал максимальную просадку в 56.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка developed market составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.72% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 962 | 2 янв. 2013 г. | 1317 |
| -34.74% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.29% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 301 | 22 дек. 2023 г. | 534 |
| -19.15% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 151 |
| -17.24% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность developed market составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VEA | VTI | |
|---|---|---|
| VEA | 1.00 | 0.84 |
| VTI | 0.84 | 1.00 |