Roth IRA Option 3
$100 per 3 categories $142 per 1 category
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Option 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Roth IRA Option 3 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.45% с начала года и доходность в 8.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Roth IRA Option 3 | -2.45% | 14.37% | -6.73% | 5.00% | 13.89% | 8.11% |
Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -10.08% | 17.63% | -9.40% | 1.40% | 12.67% | 11.57% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -3.75% | 13.26% | -12.64% | 0.40% | 18.03% | 7.84% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -6.38% | 8.95% | -12.91% | 3.15% | 10.04% | 3.95% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.04% | 16.65% | 8.10% | 11.14% | 11.87% | 5.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA Option 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.56% | -1.21% | -6.73% | -0.07% | 2.30% | -2.45% | |||||||
2024 | 0.56% | 6.65% | 3.69% | -4.88% | 3.93% | 1.67% | 1.27% | 2.48% | 2.22% | -1.55% | 6.11% | -5.80% | 16.68% |
2023 | 10.89% | -1.85% | 3.18% | 2.15% | -0.36% | 8.09% | 4.25% | -2.84% | -5.81% | -3.69% | 10.35% | 7.23% | 34.35% |
2022 | -8.01% | -3.75% | 0.26% | -8.57% | -2.01% | -10.73% | 11.14% | -3.86% | -8.92% | 6.90% | 8.27% | -5.79% | -24.67% |
2021 | -0.53% | 4.80% | 3.72% | 3.28% | 0.36% | 1.22% | 1.55% | 2.57% | -4.84% | 5.83% | -1.05% | -0.50% | 17.14% |
2020 | 0.77% | -7.73% | -17.18% | 12.30% | 8.13% | 3.55% | 5.51% | 10.24% | -3.12% | -2.97% | 13.84% | 3.85% | 25.16% |
2019 | 8.42% | 3.57% | 2.25% | 3.83% | -5.92% | 7.00% | 1.28% | -0.28% | -1.06% | 1.97% | 2.92% | 0.49% | 26.46% |
2018 | 5.37% | -5.05% | -1.07% | -1.35% | 2.05% | 0.18% | 1.49% | 2.15% | -0.73% | -9.27% | 2.11% | -11.10% | -15.39% |
2017 | 2.90% | 2.67% | 2.83% | 2.60% | 3.04% | -0.30% | 1.41% | 0.89% | 1.37% | 3.19% | 2.91% | -2.71% | 22.69% |
2016 | -6.61% | -0.83% | 6.73% | -0.75% | 1.53% | -1.69% | 5.29% | -0.38% | -0.51% | -2.81% | 2.82% | -0.40% | 1.70% |
2015 | -0.06% | 6.20% | -0.01% | -0.51% | 1.42% | -1.00% | 3.23% | -5.84% | -3.08% | 5.87% | 0.40% | -2.63% | 3.35% |
2014 | -2.97% | 6.62% | -1.68% | -1.39% | 2.21% | 2.59% | -2.77% | 4.34% | -2.42% | 2.20% | 3.12% | -3.17% | 6.24% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Option 3 составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA Option 3 составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.05 | 0.24 | 1.03 | 0.03 | 0.10 |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.02 | 0.13 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.15 | 0.35 | 1.05 | 0.13 | 0.37 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.67 | 1.02 | 1.14 | 0.82 | 2.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Option 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.94% | 1.11% | 0.92% | 0.88% | 0.84% | 0.72% | 1.12% | 1.23% | 0.87% | 1.17% | 3.35% | 4.80% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.26% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.74% | 0.71% | 0.82% | 0.80% | 0.49% | 0.84% | 0.96% | 1.16% | 0.47% | 0.77% | 2.07% | 4.92% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.42% | 0.53% | 0.39% | 0.37% | 0.11% | 0.45% | 0.71% | 1.22% | 0.83% | 1.01% | 2.88% | 4.21% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.56% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Option 3 показал максимальную просадку в 37.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка Roth IRA Option 3 составляет 9.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.83% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 100 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
-34.64% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 330 | 8 февр. 2024 г. | 557 |
-25.51% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 245 | 13 дек. 2019 г. | 474 |
-21.15% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-19.08% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 371 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Option 3 составляет 10.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | FSPSX | FSHOX | FDLSX | FBGRX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 0.92 |
FSPSX | 0.76 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.81 |
FSHOX | 0.78 | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.68 | 0.86 |
FDLSX | 0.78 | 0.65 | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 0.87 |
FBGRX | 0.89 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 1.00 | 0.91 |
Portfolio | 0.92 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 1.00 |