PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Roth IRA Option 3

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

$100 per 3 categories $142 per 1 category

Распределение активов


FBGRX 31%FSHOX 23%FDLSX 23%FSPSX 23%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
Large Cap Growth Equities31%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
Consumer Discretionary Equities23%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
Consumer Discretionary Equities23%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities23%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Option 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.63%
10.86%
Roth IRA Option 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Roth IRA Option 3 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 21.35% с начала года и доходность в 11.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Roth IRA Option 3-0.62%12.31%21.35%25.16%11.72%12.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-1.17%18.62%37.13%26.55%13.77%15.57%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
-2.32%14.69%15.12%24.23%15.56%14.12%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
-0.41%8.81%17.83%22.20%10.85%11.62%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.57%4.75%10.20%23.90%3.83%4.22%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FSPSXFSHOXFDLSXFBGRX
FSPSX1.000.640.660.69
FSHOX0.641.000.710.70
FDLSX0.660.711.000.76
FBGRX0.690.700.761.00

Коэффициент Шарпа

Roth IRA Option 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.11

Коэффициент Шарпа Roth IRA Option 3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.11
0.74
Roth IRA Option 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA Option 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Roth IRA Option 31.11%1.74%10.15%4.50%6.21%14.20%9.32%4.30%6.60%12.36%12.48%6.66%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.70%0.57%8.83%7.05%4.37%7.76%5.55%5.48%7.14%9.04%12.35%3.91%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
0.69%0.80%5.49%5.06%9.08%19.52%19.46%5.90%5.59%20.64%17.29%3.60%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
0.80%3.34%23.60%3.04%8.60%28.65%10.73%1.82%10.12%16.55%16.98%16.03%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.41%2.66%3.15%1.94%3.43%3.10%2.86%3.61%3.37%4.38%3.33%4.08%

Комиссия

Комиссия Roth IRA Option 3 составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.79%
0.00%2.15%
0.76%
0.00%2.15%
0.74%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.93
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
0.89
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
0.94
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.21

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.13%
-8.22%
Roth IRA Option 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA Option 3 с января 2010 показал максимальную просадку в 37.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.83%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.116
-30.93%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.
-19.15%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.297
-18.37%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.343
-12.53%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.7013 сент. 2012 г.118

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA Option 3 составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.71%
3.47%
Roth IRA Option 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля