Roth IRA Option 3
$100 per 3 categories $142 per 1 category
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA Option 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Roth IRA Option 3 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 21.35% с начала года и доходность в 11.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Roth IRA Option 3 | -0.62% | 12.31% | 21.35% | 25.16% | 11.72% | 12.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -1.17% | 18.62% | 37.13% | 26.55% | 13.77% | 15.57% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -2.32% | 14.69% | 15.12% | 24.23% | 15.56% | 14.12% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -0.41% | 8.81% | 17.83% | 22.20% | 10.85% | 11.62% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.57% | 4.75% | 10.20% | 23.90% | 3.83% | 4.22% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FSPSX | FSHOX | FDLSX | FBGRX | |
|---|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| FSHOX | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.70 |
| FDLSX | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.76 |
| FBGRX | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA Option 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth IRA Option 3 | 1.11% | 1.74% | 10.15% | 4.50% | 6.21% | 14.20% | 9.32% | 4.30% | 6.60% | 12.36% | 12.48% | 6.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.70% | 0.57% | 8.83% | 7.05% | 4.37% | 7.76% | 5.55% | 5.48% | 7.14% | 9.04% | 12.35% | 3.91% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.69% | 0.80% | 5.49% | 5.06% | 9.08% | 19.52% | 19.46% | 5.90% | 5.59% | 20.64% | 17.29% | 3.60% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.80% | 3.34% | 23.60% | 3.04% | 8.60% | 28.65% | 10.73% | 1.82% | 10.12% | 16.55% | 16.98% | 16.03% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.41% | 2.66% | 3.15% | 1.94% | 3.43% | 3.10% | 2.86% | 3.61% | 3.37% | 4.38% | 3.33% | 4.08% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA Option 3 составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.93 | ||||
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.89 | ||||
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.94 | ||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.21 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA Option 3 с января 2010 показал максимальную просадку в 37.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.83% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -30.93% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.15% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 297 |
| -18.37% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 343 |
| -12.53% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 70 | 13 сент. 2012 г. | 118 |
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA Option 3 составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.