Bond Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 33.33% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Inflation-Protected Bonds | 33.33% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Bond Funds на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 2.58% с начала года и доходность в 2.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Bond Funds | 2.58% | 0.31% | 1.17% | 6.92% | 1.52% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.24% | 0.03% | 0.08% | 7.14% | -0.88% | 1.35% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.64% | 0.03% | 0.47% | 6.62% | 1.64% | 2.16% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.85% | 0.85% | 2.89% | 7.01% | 3.99% | 2.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bond Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90% | 1.83% | 0.55% | -0.71% | 2.58% | ||||||||
| 2024 | 0.22% | -0.92% | 0.73% | -1.40% | 1.47% | 0.72% | 1.70% | 0.93% | 1.29% | -1.59% | 0.68% | -1.09% | 2.69% |
| 2023 | 2.02% | -1.46% | 2.49% | 0.23% | -1.01% | -0.27% | 0.18% | -0.42% | -1.56% | -0.58% | 2.75% | 2.57% | 4.90% |
| 2022 | -1.58% | 0.22% | -1.84% | -2.04% | 0.11% | -2.10% | 2.93% | -2.41% | -4.63% | 0.42% | 2.03% | -0.80% | -9.48% |
| 2021 | -0.03% | -1.03% | -0.33% | 0.99% | 0.67% | 0.51% | 1.72% | -0.11% | -0.59% | 0.60% | 0.39% | 0.16% | 2.97% |
| 2020 | 1.53% | 1.00% | -1.26% | 1.95% | 0.67% | 0.81% | 1.45% | 0.34% | -0.19% | -0.48% | 0.98% | 0.74% | 7.76% |
| 2019 | 1.05% | -0.10% | 1.64% | 0.17% | 1.39% | 0.87% | 0.19% | 1.88% | -0.62% | 0.14% | 0.07% | 0.43% | 7.31% |
| 2018 | -0.80% | -0.67% | 0.70% | -0.35% | 0.41% | 0.31% | -0.23% | 0.57% | -0.60% | -0.84% | 0.42% | 0.95% | -0.16% |
| 2017 | 0.51% | 0.36% | 0.03% | 0.44% | 0.26% | -0.45% | 0.37% | 0.76% | -0.47% | 0.18% | -0.05% | 0.53% | 2.49% |
| 2016 | 1.03% | 0.70% | 1.28% | 0.11% | -0.27% | 1.73% | 0.40% | -0.34% | 0.53% | -0.48% | -1.74% | 0.19% | 3.13% |
| 2015 | 2.05% | -0.81% | -0.14% | 0.32% | -0.52% | -0.71% | 0.38% | -0.57% | 0.14% | 0.15% | -0.24% | -0.35% | -0.33% |
| 2014 | 1.32% | 0.36% | -0.37% | 0.91% | 1.27% | 0.21% | -0.22% | 0.57% | -1.42% | 0.69% | 0.23% | -0.70% | 2.86% |
Комиссия
Комиссия Bond Funds составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bond Funds составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.28 | 1.87 | 1.22 | 0.52 | 3.30 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.36 | 1.93 | 1.24 | 0.58 | 4.14 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.72 | 6.04 | 1.85 | 7.07 | 24.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bond Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.26% | 3.14% | 3.17% | 5.47% | 3.62% | 1.48% | 2.22% | 2.68% | 1.91% | 1.51% | 0.91% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.22% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.77% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bond Funds показал максимальную просадку в 11.89%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка Bond Funds составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.89% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 610 | 28 мар. 2025 г. | 848 |
| -8.89% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -6.08% | 8 апр. 2013 г. | 106 | 5 сент. 2013 г. | 353 | 30 янв. 2015 г. | 459 |
| -3.31% | 7 июл. 2016 г. | 114 | 15 дек. 2016 г. | 178 | 31 авг. 2017 г. | 292 |
| -2.78% | 2 февр. 2015 г. | 222 | 16 дек. 2015 г. | 69 | 29 мар. 2016 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bond Funds составляет 1.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIP | AGG | SCHP | |
|---|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.55 | 0.76 |
| AGG | 0.55 | 1.00 | 0.79 |
| SCHP | 0.76 | 0.79 | 1.00 |