Bond Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 33.33% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Inflation-Protected Bonds | 33.33% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Bond Funds на 31 мая 2025 г. показал доходность в 3.20% с начала года и доходность в 2.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Bond Funds | 3.20% | -0.57% | 2.07% | 6.23% | 1.52% | 2.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.55% | -0.61% | 0.82% | 5.90% | -0.92% | 1.57% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.55% | -0.74% | 1.97% | 5.96% | 1.56% | 2.53% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.51% | -0.38% | 3.40% | 6.78% | 3.88% | 2.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bond Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90% | 1.85% | 0.54% | 0.47% | -0.57% | 3.20% | |||||||
| 2024 | 0.21% | -0.92% | 0.73% | -1.42% | 1.48% | 0.72% | 1.71% | 0.94% | 1.30% | -1.61% | 0.68% | -1.10% | 2.67% |
| 2023 | 2.03% | -1.47% | 2.49% | 0.24% | -1.01% | -0.27% | 0.17% | -0.43% | -1.57% | -0.61% | 2.79% | 2.59% | 4.92% |
| 2022 | -1.55% | 0.24% | -1.81% | -2.03% | 0.13% | -2.09% | 2.93% | -2.42% | -4.63% | 0.41% | 2.05% | -0.80% | -9.38% |
| 2021 | 0.01% | -0.99% | -0.29% | 1.00% | 0.68% | 0.50% | 1.72% | -0.10% | -0.58% | 0.60% | 0.39% | 0.17% | 3.12% |
| 2020 | 1.50% | 0.98% | -1.29% | 1.95% | 0.67% | 0.82% | 1.45% | 0.40% | -0.20% | -0.47% | 0.96% | 0.77% | 7.76% |
| 2019 | 1.06% | -0.10% | 1.63% | 0.18% | 1.37% | 0.86% | 0.19% | 1.84% | -0.62% | 0.14% | 0.08% | 0.45% | 7.27% |
| 2018 | -0.79% | -0.66% | 0.70% | -0.33% | 0.41% | 0.32% | -0.24% | 0.57% | -0.60% | -0.85% | 0.41% | 0.92% | -0.17% |
| 2017 | 0.52% | 0.35% | 0.03% | 0.43% | 0.25% | -0.47% | 0.37% | 0.76% | -0.47% | 0.18% | -0.05% | 0.54% | 2.46% |
| 2016 | 1.03% | 0.70% | 1.29% | 0.10% | -0.28% | 1.72% | 0.40% | -0.35% | 0.55% | -0.47% | -1.71% | 0.19% | 3.18% |
| 2015 | 2.06% | -0.81% | -0.15% | 0.34% | -0.53% | -0.70% | 0.37% | -0.58% | 0.12% | 0.16% | -0.23% | -0.36% | -0.35% |
| 2014 | 1.35% | 0.36% | -0.37% | 0.91% | 1.28% | 0.21% | -0.22% | 0.57% | -1.43% | 0.69% | 0.23% | -0.71% | 2.87% |
Комиссия
Комиссия Bond Funds составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bond Funds составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.11 | 1.61 | 1.19 | 0.49 | 2.78 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.25 | 1.77 | 1.23 | 0.63 | 3.84 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.36 | 5.08 | 1.75 | 6.99 | 20.77 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bond Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.28% | 3.14% | 3.17% | 5.47% | 3.62% | 1.48% | 2.22% | 2.68% | 1.91% | 1.51% | 0.91% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.81% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.27% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bond Funds показал максимальную просадку в 11.80%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 591 торговую сессию.
Текущая просадка Bond Funds составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.8% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 591 | 3 мар. 2025 г. | 829 |
| -8.85% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -6.1% | 8 апр. 2013 г. | 106 | 5 сент. 2013 г. | 353 | 30 янв. 2015 г. | 459 |
| -3.27% | 7 июл. 2016 г. | 114 | 15 дек. 2016 г. | 178 | 31 авг. 2017 г. | 292 |
| -2.81% | 2 февр. 2015 г. | 222 | 16 дек. 2015 г. | 69 | 29 мар. 2016 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTIP | AGG | SCHP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| VTIP | 0.07 | 1.00 | 0.55 | 0.76 | 0.79 |
| AGG | -0.02 | 0.55 | 1.00 | 0.79 | 0.90 |
| SCHP | -0.03 | 0.76 | 0.79 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | -0.01 | 0.79 | 0.90 | 0.97 | 1.00 |