PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

4ETF Fedelity Tech Div

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

4ETF Tec Div but Fidelity Funds

Распределение активов


FNCMX 25%FSELX 25%FDVV 25%FDGFX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
Large Cap Growth Equities

25%

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
Technology Equities

25%

FDVV
Fidelity High Dividend ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

25%

FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
Large Cap Value Equities

25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Fedelity Tech Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
16.22%
13.40%
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
4ETF Fedelity Tech Div5.68%3.12%16.22%31.34%18.33%N/A
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
4.22%2.15%16.54%34.14%17.03%14.90%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
12.12%5.47%23.70%58.04%32.63%26.48%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.22%1.41%10.74%14.78%11.81%N/A
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
4.30%3.46%14.00%19.24%10.45%9.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.26%
20234.36%-2.19%-5.29%-4.46%10.27%6.74%

Коэффициент Шарпа

4ETF Fedelity Tech Div на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.90

Коэффициент Шарпа 4ETF Fedelity Tech Div находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.90
1.75
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4ETF Fedelity Tech Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
4ETF Fedelity Tech Div3.52%3.78%5.62%4.49%3.47%4.14%13.93%9.05%1.86%6.71%6.06%3.36%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.64%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.73%1.01%0.89%1.24%1.61%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
6.43%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.68%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
3.34%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.63%19.50%11.21%

Комиссия

Комиссия 4ETF Fedelity Tech Div составляет 0.44%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%
0.29%
0.00%2.15%
0.29%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
2.04
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
1.82
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
1.16
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
1.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FSELXFDVVFNCMXFDGFX
FSELX1.000.660.840.69
FDVV0.661.000.740.91
FNCMX0.840.741.000.78
FDGFX0.690.910.781.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.73%
-1.08%
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4ETF Fedelity Tech Div показал максимальную просадку в 36.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка 4ETF Fedelity Tech Div составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-29.51%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.386
-20.35%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-12.03%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.104
-10.68%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.3623 июл. 2019 г.55

График волатильности

Текущая волатильность 4ETF Fedelity Tech Div составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.96%
3.37%
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев