4ETF Fedelity Tech Div
4ETF Tec Div but Fidelity Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | Large Cap Value Equities | 25% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 25% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | Large Cap Growth Equities | 25% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Fedelity Tech Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| 4ETF Fedelity Tech Div | 0.03% | -3.99% | -1.11% | 29.34% | 15.44% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -0.76% | -3.83% | 4.45% | 28.79% | 16.72% | 15.73% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 1.25% | -5.39% | -8.45% | 40.91% | 21.67% | 17.40% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.18% | -3.20% | 4.02% | 20.03% | 12.34% | N/A |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 1.05% | -1.85% | -1.86% | 20.57% | 6.30% | 4.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4ETF Fedelity Tech Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.44% | 7.97% | 4.07% | -3.32% | 8.22% | 4.29% | -1.11% | 1.05% | 0.78% | -0.44% | 4.41% | -1.91% | 28.99% |
| 2023 | 10.65% | 0.04% | 5.26% | -1.93% | 6.68% | 7.10% | 4.53% | -2.40% | -5.89% | -5.09% | 10.95% | 4.74% | 38.27% |
| 2022 | -8.06% | -2.12% | 3.98% | -12.84% | 2.06% | -11.46% | 12.17% | -5.14% | -12.07% | 6.08% | 9.53% | -8.10% | -26.37% |
| 2021 | 1.01% | 3.86% | 2.59% | 2.53% | 1.41% | 4.13% | 0.65% | 3.43% | -5.19% | 7.46% | 4.01% | 1.22% | 30.12% |
| 2020 | -0.86% | -8.00% | -14.65% | 12.11% | 5.23% | 4.67% | 4.06% | 7.26% | -2.85% | -1.54% | 14.28% | 4.17% | 22.17% |
| 2019 | 9.53% | 3.35% | 1.89% | 5.60% | -10.01% | 8.36% | 2.75% | -3.47% | 2.52% | 3.96% | 4.39% | 2.54% | 34.39% |
| 2018 | 5.52% | -2.24% | -1.95% | -2.17% | 4.92% | -0.48% | 2.59% | 3.23% | -4.05% | -7.61% | 1.92% | -12.79% | -13.78% |
| 2017 | 2.10% | 3.48% | 1.22% | -0.37% | 2.61% | -0.96% | 2.13% | 0.80% | 1.26% | 3.96% | 3.50% | -4.28% | 16.22% |
| 2016 | 1.89% | -2.23% | 3.77% | 1.61% | 5.04% |
Комиссия
Комиссия 4ETF Fedelity Tech Div составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 4ETF Fedelity Tech Div составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 1.64 | 2.18 | 1.29 | 2.27 | 8.36 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 1.13 | 1.65 | 1.20 | 1.69 | 4.64 |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 1.95 | 2.65 | 1.36 | 3.62 | 12.76 |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 1.33 | 1.78 | 1.25 | 2.13 | 6.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4ETF Fedelity Tech Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.70% | 1.69% | 1.49% | 1.53% | 1.05% | 1.56% | 1.81% | 2.03% | 1.80% | 1.06% | 6.71% | 5.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.61% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 0.97% | 0.94% | 0.70% | 0.91% | 0.89% | 0.80% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 0.04% | 0.51% | 0.76% | 0.76% | 1.04% | 0.71% | 16.31% | 3.48% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.98% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 3.19% | 3.23% | 1.44% | 1.64% | 1.00% | 1.89% | 1.58% | 2.37% | 1.84% | 1.58% | 9.63% | 19.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4ETF Fedelity Tech Div показал максимальную просадку в 35.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 4ETF Fedelity Tech Div составляет 4.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -33.64% | 8 дек. 2021 г. | 215 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 508 |
| -25.98% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 296 |
| -14.61% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 84 |
| -9.92% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4ETF Fedelity Tech Div составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSELX | FDVV | FNCMX | FDGFX | |
|---|---|---|---|---|
| FSELX | 1.00 | 0.64 | 0.84 | 0.70 |
| FDVV | 0.64 | 1.00 | 0.74 | 0.89 |
| FNCMX | 0.84 | 0.74 | 1.00 | 0.78 |
| FDGFX | 0.70 | 0.89 | 0.78 | 1.00 |