4ETF Fedelity Tech Div
4ETF Tec Div but Fidelity Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | Large Cap Value Equities | 25% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 25% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | Large Cap Growth Equities | 25% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Fedelity Tech Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 4ETF Fedelity Tech Div | -22.59% | -16.14% | -22.81% | -3.65% | 18.37% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -17.70% | -10.76% | -14.17% | 4.48% | 14.33% | 13.02% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -31.64% | -23.12% | -32.63% | -11.66% | 24.69% | 21.08% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -7.80% | -8.04% | -9.69% | 8.12% | 17.33% | N/A |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -12.17% | -9.49% | -14.19% | -5.16% | 9.96% | 2.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4ETF Fedelity Tech Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.13% | -3.15% | -8.95% | -12.10% | -22.59% | ||||||||
| 2024 | 3.07% | 9.58% | 4.33% | -3.26% | 8.97% | 4.78% | -2.17% | 0.77% | 0.69% | -0.37% | 3.93% | -0.23% | 33.46% |
| 2023 | 12.19% | 1.25% | 6.09% | -3.20% | 9.32% | 7.43% | 4.74% | -2.65% | -6.22% | -6.26% | 11.82% | 7.85% | 48.10% |
| 2022 | -9.19% | -1.99% | 3.92% | -13.10% | 2.74% | -12.74% | 13.63% | -5.82% | -12.27% | 5.53% | 11.26% | -8.44% | -27.28% |
| 2021 | 1.17% | 4.16% | 2.38% | 3.14% | 1.74% | 4.69% | 0.45% | 3.74% | -5.07% | 7.81% | 5.88% | 2.36% | 36.98% |
| 2020 | -0.97% | -7.80% | -14.40% | 14.31% | 5.45% | 4.97% | 3.99% | 7.29% | -2.40% | -1.30% | 14.71% | 4.97% | 27.97% |
| 2019 | 9.76% | 3.62% | 1.93% | 6.11% | -10.70% | 8.80% | 3.06% | -3.48% | 2.70% | 4.19% | 4.51% | 4.56% | 39.00% |
| 2018 | 5.53% | -2.17% | -1.91% | -0.85% | 5.26% | -0.69% | 2.51% | 3.17% | -4.02% | -7.88% | 2.01% | -9.24% | -9.12% |
| 2017 | 2.10% | 3.48% | 1.22% | 0.45% | 2.65% | -0.99% | 2.13% | 0.81% | 1.29% | 4.00% | 3.50% | -1.62% | 20.57% |
| 2016 | 1.89% | -2.23% | 3.77% | 1.76% | 5.19% |
Комиссия
Комиссия 4ETF Fedelity Tech Div составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 4ETF Fedelity Tech Div составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.07 | 0.28 | 1.04 | 0.07 | 0.27 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -0.38 | -0.26 | 0.97 | -0.47 | -1.38 |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 0.52 | 0.82 | 1.12 | 0.52 | 2.52 |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.29 | -0.25 | 0.96 | -0.30 | -1.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4ETF Fedelity Tech Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.74% | 2.14% | 3.27% | 3.16% | 2.79% | 3.47% | 3.32% | 8.79% | 5.21% | 1.86% | 6.71% | 6.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.74% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.73% | 1.01% | 0.89% | 1.24% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 5.83% | 3.99% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.65% | 3.82% | 16.31% | 3.48% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 3.32% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 1.09% | 1.03% | 1.44% | 1.64% | 1.00% | 1.89% | 1.58% | 2.37% | 1.84% | 1.58% | 9.63% | 19.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4ETF Fedelity Tech Div показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка 4ETF Fedelity Tech Div составляет 21.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -35.41% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -28.41% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.45% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -17.17% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4ETF Fedelity Tech Div составляет 19.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| FSELX | FDVV | FNCMX | FDGFX | |
|---|---|---|---|---|
| FSELX | 1.00 | 0.65 | 0.84 | 0.71 |
| FDVV | 0.65 | 1.00 | 0.74 | 0.89 |
| FNCMX | 0.84 | 0.74 | 1.00 | 0.79 |
| FDGFX | 0.71 | 0.89 | 0.79 | 1.00 |