PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
4ETF Fedelity Tech Div
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

4ETF Fedelity Tech Div

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

4ETF Tec Div but Fidelity Funds

Распределение активов

FNCMX 25%FSELX 25%FDVV 25%FDGFX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		Large Cap Value Equities

25%

FDVV
Fidelity High Dividend ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend

25%

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		Large Cap Growth Equities

25%

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		Technology Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Fedelity Tech Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
266.08%
151.45%
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
4ETF Fedelity Tech Div19.77%-3.58%15.91%26.52%19.11%N/A
Активы портфеля:
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		14.88%-3.49%11.56%23.61%16.64%15.50%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		31.55%-9.99%23.36%36.51%32.97%26.80%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.46%1.64%12.39%19.58%13.36%N/A
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		17.32%-2.42%15.15%25.09%11.69%10.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4ETF Fedelity Tech Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.25%7.33%4.37%-3.22%7.80%3.59%19.77%
202310.13%-0.23%4.99%-1.16%5.00%6.87%4.36%-2.19%-5.29%-4.46%10.27%6.74%39.07%
2022-7.10%-2.04%4.02%-10.93%2.12%-10.99%11.74%-5.04%-10.65%6.46%9.50%-7.22%-21.40%
20210.78%4.20%3.13%3.66%1.70%3.58%0.69%3.07%-4.26%7.30%3.25%3.31%34.48%
2020-1.15%-8.23%-15.07%13.93%4.92%4.25%3.62%6.74%-2.64%-1.53%14.43%5.01%22.33%
20199.63%3.46%1.78%5.80%-10.26%8.54%2.76%-3.65%3.20%4.07%4.45%4.39%37.93%
20185.45%-2.34%-1.97%-0.63%4.68%-0.44%2.69%3.09%-1.04%-7.33%1.98%-9.03%-5.83%
20172.10%3.48%1.19%0.48%2.55%-0.92%2.09%0.76%2.50%3.80%3.51%0.60%24.41%
20161.89%-2.22%3.76%1.76%5.18%

Комиссия

Комиссия 4ETF Fedelity Tech Div составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 4ETF Fedelity Tech Div среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 6868
4ETF Fedelity Tech Div
Ранг коэф-та Шарпа 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4ETF Fedelity Tech Div
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		1.401.951.251.156.26
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		1.181.721.211.674.92
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		1.842.681.321.886.10
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		1.922.741.332.429.71

Коэффициент Шарпа

4ETF Fedelity Tech Div на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.59
1.58
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4ETF Fedelity Tech Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
4ETF Fedelity Tech Div2.96%3.78%5.62%4.49%3.47%4.14%13.93%9.05%1.86%6.71%6.06%3.36%
Активы портфеля:
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.58%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.73%1.01%0.89%1.24%1.61%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		5.34%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.97%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		2.97%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.63%19.50%11.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.36%
-4.73%
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4ETF Fedelity Tech Div показал максимальную просадку в 36.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка 4ETF Fedelity Tech Div составляет 6.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-29.51%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.386
-20.35%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-12.03%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.104
-10.68%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.3623 июл. 2019 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 4ETF Fedelity Tech Div составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.06%
3.80%
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FSELXFDVVFNCMXFDGFX
FSELX1.000.650.840.70
FDVV0.651.000.740.91
FNCMX0.840.741.000.78
FDGFX0.700.910.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.