PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
4ETF Fedelity Tech Div
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FNCMX 25%FSELX 25%FDVV 25%FDGFX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
Large Cap Value Equities
25%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend
25%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
Large Cap Growth Equities
25%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Fedelity Tech Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
195.35%
171.37%
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.93%-3.71%3.77%21.81%12.17%11.26%
4ETF Fedelity Tech Div0.03%-3.99%-1.11%29.34%15.44%N/A
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
-0.76%-3.83%4.45%28.79%16.72%15.73%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
1.25%-5.39%-8.45%40.91%21.67%17.40%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
-1.18%-3.20%4.02%20.03%12.34%N/A
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
1.05%-1.85%-1.86%20.57%6.30%4.45%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4ETF Fedelity Tech Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.44%7.97%4.07%-3.32%8.22%4.29%-1.11%1.05%0.78%-0.44%4.41%-1.91%28.99%
202310.65%0.04%5.26%-1.93%6.68%7.10%4.53%-2.40%-5.89%-5.09%10.95%4.74%38.27%
2022-8.06%-2.12%3.98%-12.84%2.06%-11.46%12.17%-5.14%-12.07%6.08%9.53%-8.10%-26.37%
20211.01%3.86%2.59%2.53%1.41%4.13%0.65%3.43%-5.19%7.46%4.01%1.22%30.12%
2020-0.86%-8.00%-14.65%12.11%5.23%4.67%4.06%7.26%-2.85%-1.54%14.28%4.17%22.17%
20199.53%3.35%1.89%5.60%-10.01%8.36%2.75%-3.47%2.52%3.96%4.39%2.54%34.39%
20185.52%-2.24%-1.95%-2.17%4.92%-0.48%2.59%3.23%-4.05%-7.61%1.92%-12.79%-13.78%
20172.10%3.48%1.22%-0.37%2.61%-0.96%2.13%0.80%1.26%3.96%3.50%-4.28%16.22%
20161.89%-2.23%3.77%1.61%5.04%

Комиссия

Комиссия 4ETF Fedelity Tech Div составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 4ETF Fedelity Tech Div составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.431.77
Коэффициент Сортино 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.972.37
Коэффициент Омега 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.261.32
Коэффициент Кальмара 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.052.65
Коэффициент Мартина 4ETF Fedelity Tech Div, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.2511.13
4ETF Fedelity Tech Div
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
1.642.181.292.278.36
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
1.131.651.201.694.64
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
1.952.651.363.6212.76
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
1.331.781.252.136.69

4ETF Fedelity Tech Div на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.43
1.77
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4ETF Fedelity Tech Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.70%1.69%1.49%1.53%1.05%1.56%1.81%2.03%1.80%1.06%6.71%5.94%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.61%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.98%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
3.19%3.23%1.44%1.64%1.00%1.89%1.58%2.37%1.84%1.58%9.63%19.50%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.92%
-4.32%
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4ETF Fedelity Tech Div показал максимальную просадку в 35.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка 4ETF Fedelity Tech Div составляет 4.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-33.64%8 дек. 2021 г.21514 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.508
-25.98%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.296
-14.61%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.84
-9.92%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 4ETF Fedelity Tech Div составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.41%
4.66%
4ETF Fedelity Tech Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FSELXFDVVFNCMXFDGFX
FSELX1.000.640.840.70
FDVV0.641.000.740.89
FNCMX0.840.741.000.78
FDGFX0.700.890.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab