4ETF Fedelity Tech Div
4ETF Tec Div but Fidelity Funds
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | Large Cap Value Equities | 25% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 25% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | Large Cap Growth Equities | 25% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Fedelity Tech Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
4ETF Fedelity Tech Div | 25.11% | 3.08% | 14.69% | 36.29% | 21.54% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 18.82% | 2.38% | 11.13% | 31.30% | 18.44% | 15.53% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 39.26% | 4.10% | 16.89% | 53.38% | 36.36% | 27.01% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 19.79% | 3.46% | 15.93% | 27.85% | 15.32% | N/A |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 21.94% | 2.43% | 14.00% | 32.06% | 14.31% | 10.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4ETF Fedelity Tech Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.25% | 7.33% | 4.37% | -3.22% | 7.80% | 3.59% | -0.25% | 25.11% | |||||
2023 | 10.13% | -0.23% | 4.99% | -1.16% | 5.00% | 6.87% | 4.36% | -2.19% | -5.29% | -4.46% | 10.27% | 6.74% | 39.07% |
2022 | -7.10% | -2.04% | 4.02% | -10.93% | 2.12% | -10.99% | 11.74% | -5.04% | -10.65% | 6.46% | 9.50% | -7.22% | -21.40% |
2021 | 0.78% | 4.20% | 3.13% | 3.66% | 1.70% | 3.58% | 0.69% | 3.07% | -4.26% | 7.30% | 3.25% | 3.31% | 34.48% |
2020 | -1.15% | -8.23% | -15.07% | 13.93% | 4.92% | 4.25% | 3.62% | 6.74% | -2.64% | -1.53% | 14.43% | 5.01% | 22.33% |
2019 | 9.63% | 3.46% | 1.78% | 5.80% | -10.26% | 8.54% | 2.76% | -3.65% | 3.20% | 4.07% | 4.45% | 4.39% | 37.93% |
2018 | 5.45% | -2.34% | -1.97% | -0.63% | 4.68% | -0.44% | 2.69% | 3.09% | -1.04% | -7.33% | 1.98% | -9.03% | -5.83% |
2017 | 2.10% | 3.48% | 1.19% | 0.48% | 2.55% | -0.92% | 2.09% | 0.76% | 2.50% | 3.80% | 3.51% | 0.60% | 24.41% |
2016 | 1.89% | -2.22% | 3.76% | 1.76% | 5.18% |
Комиссия
Комиссия 4ETF Fedelity Tech Div составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 4ETF Fedelity Tech Div среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 1.86 | 2.49 | 1.33 | 1.63 | 8.85 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 1.63 | 2.22 | 1.28 | 2.28 | 7.37 |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.66 | 3.72 | 1.48 | 2.91 | 12.05 |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 2.37 | 3.28 | 1.42 | 3.36 | 12.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4ETF Fedelity Tech Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ETF Fedelity Tech Div | 2.82% | 3.78% | 5.62% | 4.49% | 3.47% | 4.14% | 13.93% | 9.05% | 1.86% | 6.71% | 6.06% | 3.36% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.56% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.73% | 1.01% | 0.89% | 1.24% | 1.61% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 5.04% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.65% | 3.82% | 16.31% | 3.48% | 0.61% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.84% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 2.86% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 17.18% | 1.58% | 9.63% | 19.50% | 11.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4ETF Fedelity Tech Div показал максимальную просадку в 36.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка 4ETF Fedelity Tech Div составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
-29.51% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 386 |
-20.35% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
-12.5% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-12.03% | 19 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4ETF Fedelity Tech Div составляет 8.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FSELX | FDVV | FNCMX | FDGFX | |
---|---|---|---|---|
FSELX | 1.00 | 0.65 | 0.84 | 0.71 |
FDVV | 0.65 | 1.00 | 0.74 | 0.91 |
FNCMX | 0.84 | 0.74 | 1.00 | 0.78 |
FDGFX | 0.71 | 0.91 | 0.78 | 1.00 |