PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
eVTOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ACHR 40%JOBY 30%BLDE 15%LILM 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ACHR
Archer Aviation Inc.
Industrials
40%
BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
Industrials
15%
JOBY
Joby Aviation, Inc.
Industrials
30%
LILM
Lilium N.V.
Industrials
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в eVTOL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.39%
26.78%
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2021 г., начальной даты LILM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-4.23%-5.40%-1.33%7.42%17.47%10.57%
eVTOL-28.62%-18.81%51.85%24.73%N/AN/A
BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
-34.12%-17.16%-8.20%-10.54%-22.31%N/A
ACHR
Archer Aviation Inc.
-28.62%-21.62%134.34%54.67%N/AN/A
JOBY
Joby Aviation, Inc.
-27.06%-15.29%23.54%15.37%N/AN/A
LILM
Lilium N.V.
-68.86%-31.94%-93.18%-94.51%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью eVTOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.76%-10.51%-17.59%-1.49%-28.62%
2024-19.56%2.47%-4.97%-8.09%-8.49%6.53%14.31%-16.06%-3.89%-1.18%118.10%-3.82%34.17%
202335.38%2.98%-11.20%-15.04%37.34%60.89%8.19%-9.65%-20.65%-13.12%22.87%7.47%106.80%
2022-39.97%6.99%29.75%-10.93%-5.13%-22.99%21.05%-8.77%-20.04%7.78%-10.23%-22.51%-64.09%
20214.85%-20.38%-6.06%-3.87%-24.61%

Комиссия

Комиссия eVTOL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг eVTOL составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности eVTOL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа eVTOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино eVTOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега eVTOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара eVTOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина eVTOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.29
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.12
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.33
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 1.01
^GSPC: 2.33

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
-0.030.461.05-0.02-0.09
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.541.521.180.711.91
JOBY
Joby Aviation, Inc.
0.130.881.100.180.47
LILM
Lilium N.V.
-0.270.861.12-0.95-1.46

eVTOL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.40 до 1.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.52
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


eVTOL не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.32%
-8.32%
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

eVTOL показал максимальную просадку в 77.46%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка eVTOL составляет 54.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.46%24 сент. 2021 г.31727 дек. 2022 г.
-4.87%20 сент. 2021 г.120 сент. 2021 г.323 сент. 2021 г.4
-2.48%15 сент. 2021 г.115 сент. 2021 г.116 сент. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность eVTOL составляет 19.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
5.79%
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LILMBLDEACHRJOBY
LILM1.000.360.430.48
BLDE0.361.000.480.52
ACHR0.430.481.000.66
JOBY0.480.520.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab