PortfoliosLab logo
eVTOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ACHR 40%JOBY 30%BLDE 15%LILM 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ACHR
Archer Aviation Inc.
Industrials
40%
BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
Industrials
15%
JOBY
Joby Aviation, Inc.
Industrials
30%
LILM
Lilium N.V.
Industrials
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в eVTOL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.85%
14.20%
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2021 г., начальной даты LILM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-13.73%-13.15%-11.77%-1.42%15.35%9.37%
eVTOL-35.89%-18.59%19.73%13.93%N/AN/A
BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
-39.76%-18.47%-25.36%-31.37%-23.66%N/A
ACHR
Archer Aviation Inc.
-36.41%-17.99%108.05%44.19%N/AN/A
JOBY
Joby Aviation, Inc.
-34.07%-19.28%-9.92%8.94%N/AN/A
LILM
Lilium N.V.
-70.06%-32.43%-93.67%-94.52%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью eVTOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.76%-10.51%-17.59%-11.52%-35.89%
2024-19.56%2.47%-4.97%-8.09%-8.49%6.53%14.31%-16.06%-3.89%-1.18%118.10%-3.82%34.17%
202335.38%2.98%-11.20%-15.04%37.34%60.89%8.19%-9.65%-20.65%-13.12%22.87%7.47%106.80%
2022-39.97%6.99%29.75%-10.93%-5.13%-22.99%21.05%-8.77%-20.04%7.78%-10.23%-22.51%-64.09%
20214.85%-20.38%-6.06%-3.87%-24.61%

Комиссия

Комиссия eVTOL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг eVTOL составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности eVTOL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа eVTOL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино eVTOL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега eVTOL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара eVTOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина eVTOL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.19
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.90
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.40
Portfolio: 1.10
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
Portfolio: 0.21
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 0.63
^GSPC: -0.79

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
-0.36-0.120.99-0.30-1.17
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.431.381.160.571.54
JOBY
Joby Aviation, Inc.
0.110.841.090.150.38
LILM
Lilium N.V.
-0.260.881.13-0.95-1.44

eVTOL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от -0.16 до 0.42, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.17
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


eVTOL не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.28%
-17.42%
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

eVTOL показал максимальную просадку в 77.46%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка eVTOL составляет 58.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.46%24 сент. 2021 г.31727 дек. 2022 г.
-4.87%20 сент. 2021 г.120 сент. 2021 г.323 сент. 2021 г.4
-2.48%15 сент. 2021 г.115 сент. 2021 г.116 сент. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность eVTOL составляет 20.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.43%
9.30%
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LILMBLDEACHRJOBY
LILM1.000.360.430.48
BLDE0.361.000.480.52
ACHR0.430.481.000.66
JOBY0.480.520.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2021 г.