Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | Industrials | 40% |
BLDE Blade Air Mobility, Inc. | Industrials | 15% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | Industrials | 30% |
LILM Lilium N.V. | Industrials | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в eVTOL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты LILM
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель eVTOL | 2.48% | -11.29% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BLDE Blade Air Mobility, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
ACHR Archer Aviation Inc. | 4.03% | -19.82% | -27.93% | -53.15% | -21.90% | 25.23% | -11.74% | — |
JOBY Joby Aviation, Inc. | 2.78% | -14.05% | -35.61% | -53.45% | 50.18% | 27.00% | — | — |
LILM Lilium N.V. | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.42%, а средняя месячная доходность — -5.12%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении eVTOL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 мар. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.30% | -15.91% | 2.84% | -15.50% |
Комиссия
Комиссия eVTOL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLDE Blade Air Mobility, Inc. | — | — | — | — | — | — |
ACHR Archer Aviation Inc. | 28 | -0.31 | 0.05 | 1.01 | -0.35 | -0.66 |
JOBY Joby Aviation, Inc. | 58 | 0.50 | 1.39 | 1.15 | 0.71 | 1.50 |
LILM Lilium N.V. | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
eVTOL показал максимальную просадку в 20.98%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка eVTOL составляет 16.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.98% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BLDE | LILM | JOBY | ACHR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| BLDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LILM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JOBY | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.89 | 0.95 |
| ACHR | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |