PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
eVTOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ACHR 40%JOBY 30%BLDE 15%LILM 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACHR
Archer Aviation Inc.
Industrials
40%
BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
Industrials
15%
JOBY
Joby Aviation, Inc.
Industrials
30%
LILM
Lilium N.V.
Industrials
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в eVTOL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-16.02%
15.84%
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2020 г., начальной даты ACHR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
eVTOL-38.36%-6.23%-16.04%-11.45%N/AN/A
BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
7.93%29.15%19.44%73.18%N/AN/A
ACHR
Archer Aviation Inc.
-45.28%9.45%-13.40%-28.36%N/AN/A
JOBY
Joby Aviation, Inc.
-24.66%-4.02%-0.79%-2.72%N/AN/A
LILM
Lilium N.V.
-91.85%-87.81%-89.80%-84.38%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью eVTOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-20.73%4.09%-4.80%-6.53%-8.59%5.15%13.07%-16.73%-3.00%-38.36%
202337.48%0.62%-11.36%-20.82%49.90%55.73%18.30%-7.05%-24.73%-12.15%32.01%7.48%133.82%
2022-40.80%4.75%32.86%-10.52%-6.73%-22.65%23.29%-10.25%-20.11%5.67%-10.87%-23.07%-65.93%
20218.32%4.21%-17.94%-2.04%-0.29%1.52%-3.98%10.20%-8.79%-21.69%-5.11%-3.50%-36.43%
20201.73%1.73%

Комиссия

Комиссия eVTOL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг eVTOL среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности eVTOL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа eVTOL, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино eVTOL, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега eVTOL, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара eVTOL, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина eVTOL, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


eVTOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа eVTOL, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино eVTOL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега eVTOL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара eVTOL, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина eVTOL, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
1.021.771.240.914.49
ACHR
Archer Aviation Inc.
-0.38-0.200.98-0.30-0.63
JOBY
Joby Aviation, Inc.
-0.060.431.05-0.06-0.18
LILM
Lilium N.V.
-0.76-1.180.81-0.85-2.33

Коэффициент Шарпа

eVTOL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.17
3.43
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


eVTOL не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-78.65%
-0.54%
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

eVTOL показал максимальную просадку в 86.79%, зарегистрированную 26 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка eVTOL составляет 78.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.79%19 февр. 2021 г.55026 апр. 2023 г.
-8.5%25 янв. 2021 г.327 янв. 2021 г.75 февр. 2021 г.10
-3.5%29 дек. 2020 г.66 янв. 2021 г.28 янв. 2021 г.8
-2.14%15 янв. 2021 г.115 янв. 2021 г.220 янв. 2021 г.3
-0.53%9 февр. 2021 г.19 февр. 2021 г.110 февр. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность eVTOL составляет 22.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
22.42%
2.71%
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BLDELILMACHRJOBY
BLDE1.000.360.440.48
LILM0.361.000.440.48
ACHR0.440.441.000.59
JOBY0.480.480.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 дек. 2020 г.