eVTOL
This portfolio exclusively holds shares of companies building and commercializing eVTOL (electric vertical take-off and landing) technology. This class of aircraft is conjectured to be superior to traditional helicopters in terms of cost, noise level, and safety. Applications include urban air travel, logistics, emergency transport, military, etc. This particular portfolio combines ACHR, JOBY, BLDE, and LILM to maximize long-term returns. Risk is not optimized for, but the portfolio has an acceptable Sharpe ratio.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | Industrials | 40% |
BLDE Blade Air Mobility, Inc. | Industrials | 15% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | Industrials | 30% |
LILM Lilium N.V. | Industrials | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в eVTOL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2020 г., начальной даты ACHR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| eVTOL | -38.36% | -6.23% | -16.04% | -11.45% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BLDE Blade Air Mobility, Inc. | 7.93% | 29.15% | 19.44% | 73.18% | N/A | N/A |
ACHR Archer Aviation Inc. | -45.28% | 9.45% | -13.40% | -28.36% | N/A | N/A |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -24.66% | -4.02% | -0.79% | -2.72% | N/A | N/A |
LILM Lilium N.V. | -91.85% | -87.81% | -89.80% | -84.38% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью eVTOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -20.73% | 4.09% | -4.80% | -6.53% | -8.59% | 5.15% | 13.07% | -16.73% | -3.00% | -38.36% | |||
| 2023 | 37.48% | 0.62% | -11.36% | -20.82% | 49.90% | 55.73% | 18.30% | -7.05% | -24.73% | -12.15% | 32.01% | 7.48% | 133.82% |
| 2022 | -40.80% | 4.75% | 32.86% | -10.52% | -6.73% | -22.65% | 23.29% | -10.25% | -20.11% | 5.67% | -10.87% | -23.07% | -65.93% |
| 2021 | 8.32% | 4.21% | -17.94% | -2.04% | -0.29% | 1.52% | -3.98% | 10.20% | -8.79% | -21.69% | -5.11% | -3.50% | -36.43% |
| 2020 | 1.73% | 1.73% |
Комиссия
Комиссия eVTOL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг eVTOL среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDE Blade Air Mobility, Inc. | 1.02 | 1.77 | 1.24 | 0.91 | 4.49 |
ACHR Archer Aviation Inc. | -0.38 | -0.20 | 0.98 | -0.30 | -0.63 |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -0.06 | 0.43 | 1.05 | -0.06 | -0.18 |
LILM Lilium N.V. | -0.76 | -1.18 | 0.81 | -0.85 | -2.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
eVTOL показал максимальную просадку в 86.79%, зарегистрированную 26 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка eVTOL составляет 78.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.79% | 19 февр. 2021 г. | 550 | 26 апр. 2023 г. | — | — | — |
| -8.5% | 25 янв. 2021 г. | 3 | 27 янв. 2021 г. | 7 | 5 февр. 2021 г. | 10 |
| -3.5% | 29 дек. 2020 г. | 6 | 6 янв. 2021 г. | 2 | 8 янв. 2021 г. | 8 |
| -2.14% | 15 янв. 2021 г. | 1 | 15 янв. 2021 г. | 2 | 20 янв. 2021 г. | 3 |
| -0.53% | 9 февр. 2021 г. | 1 | 9 февр. 2021 г. | 1 | 10 февр. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность eVTOL составляет 22.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BLDE | LILM | ACHR | JOBY | |
|---|---|---|---|---|
| BLDE | 1.00 | 0.36 | 0.44 | 0.48 |
| LILM | 0.36 | 1.00 | 0.44 | 0.48 |
| ACHR | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.59 |
| JOBY | 0.48 | 0.48 | 0.59 | 1.00 |