PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

eVTOL

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

This portfolio exclusively holds shares of companies building and commercializing eVTOL (electric vertical take-off and landing) technology. This class of aircraft is conjectured to be superior to traditional helicopters in terms of cost, noise level, and safety. Applications include urban air travel, logistics, emergency transport, military, etc. This particular portfolio combines ACHR, JOBY, BLDE, and LILM to maximize long-term returns. Risk is not optimized for, but the portfolio has an acceptable Sharpe ratio.

Распределение активов


ACHR 40%JOBY 30%BLDE 15%LILM 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACHR
Archer Aviation Inc.
Industrials

40%

JOBY
Joby Aviation, Inc.
Industrials

30%

BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
Industrials

15%

LILM
Lilium N.V.
Industrials

15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в eVTOL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-58.47%
38.49%
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2020 г., начальной даты ACHR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
eVTOL-19.39%-1.36%-20.58%35.55%N/AN/A
BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
-5.10%11.30%7.03%-24.89%N/AN/A
ACHR
Archer Aviation Inc.
-25.90%-7.89%-29.57%47.25%N/AN/A
JOBY
Joby Aviation, Inc.
-17.74%-4.37%-25.38%19.96%N/AN/A
LILM
Lilium N.V.
-18.64%11.63%-12.73%-2.34%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-20.73%4.12%
2023-7.05%-24.73%-12.15%32.01%7.48%

Коэффициент Шарпа

eVTOL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.57

Коэффициент Шарпа eVTOL находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.57
2.44
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


eVTOL не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия eVTOL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
eVTOL
0.57
BLDE
Blade Air Mobility, Inc.
-0.37
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.62
JOBY
Joby Aviation, Inc.
0.30
LILM
Lilium N.V.
-0.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BLDELILMACHRJOBY
BLDE1.000.380.460.48
LILM0.381.000.470.49
ACHR0.460.471.000.58
JOBY0.480.490.581.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-72.09%
0
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

eVTOL показал максимальную просадку в 86.79%, зарегистрированную 26 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка eVTOL составляет 72.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.79%19 февр. 2021 г.55026 апр. 2023 г.
-8.5%25 янв. 2021 г.327 янв. 2021 г.75 февр. 2021 г.10
-3.5%29 дек. 2020 г.66 янв. 2021 г.28 янв. 2021 г.8
-2.14%15 янв. 2021 г.115 янв. 2021 г.220 янв. 2021 г.3
-0.53%9 февр. 2021 г.19 февр. 2021 г.110 февр. 2021 г.2

График волатильности

Текущая волатильность eVTOL составляет 17.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
17.15%
3.47%
eVTOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев