PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FIRE portfolio ideal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FIRE portfolio ideal

Currency in USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Распределение активов

BNDW 6%4GLD.DE 20%VWRL.L 38%TDIV.AS 20%QQQ 9%ZURN.SW 7%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		Gold, Precious Metals
20%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		Total Bond Market
6%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
9%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		Global Equity Income
20%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		Global Equities
38%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		Financial Services
7%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
FIRE portfolio ideal10.32%7.11%8.69%19.88%15.70%N/A
Активы портфеля:
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		16.12%9.32%13.07%18.45%19.51%N/A
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		23.90%-0.26%23.40%36.83%13.23%10.46%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.31%0.55%1.08%5.14%-0.43%N/A
QQQ
Invesco QQQ		-0.51%11.76%-0.86%15.58%18.53%17.55%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		20.45%5.08%20.73%42.30%24.77%13.26%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		2.50%10.46%0.21%10.89%14.12%11.28%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRE portfolio ideal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.29%0.94%0.69%2.23%1.81%10.32%
20240.12%2.00%4.43%-1.64%3.60%1.42%2.58%2.09%3.05%-0.56%2.00%-2.49%17.64%
20235.94%-3.02%3.58%1.98%-1.02%3.29%3.14%-2.13%-3.35%-0.51%6.84%4.50%20.26%
2022-1.28%-0.52%2.81%-5.12%-0.59%-6.45%3.36%-2.78%-6.83%3.37%7.93%-1.00%-7.87%
2021-0.51%0.12%2.60%3.09%2.94%-1.12%1.55%1.94%-3.54%3.32%-1.40%3.88%13.35%
20200.40%-4.92%-10.06%7.01%3.25%3.59%4.72%4.84%-3.18%-2.91%10.14%3.93%16.08%
20196.46%2.13%0.81%2.36%-3.45%6.09%0.46%-0.42%2.24%2.56%1.01%3.44%25.99%
20181.90%-3.84%-0.02%-3.82%-5.77%

Комиссия

Комиссия FIRE portfolio ideal составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
QQQ
Invesco QQQ
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIRE portfolio ideal составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIRE portfolio ideal, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIRE portfolio ideal, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRE portfolio ideal, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRE portfolio ideal, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRE portfolio ideal, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRE portfolio ideal, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		1.071.311.191.094.79
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		2.082.591.344.1711.13
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.191.671.200.474.08
QQQ
Invesco QQQ		0.610.851.120.541.76
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		2.062.571.403.1512.34
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		0.690.851.120.522.25

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FIRE portfolio ideal имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.63
  • За 5 лет: 1.34
  • За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.43 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FIRE portfolio ideal за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.64%1.77%2.31%2.23%1.89%1.94%2.21%2.44%1.99%1.44%1.30%1.32%
Активы портфеля:
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.95%4.19%4.98%4.55%3.98%4.12%4.40%4.93%3.95%1.11%0.00%0.00%
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.02%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		4.85%4.83%5.46%4.97%5.00%5.35%4.78%6.14%5.73%6.06%6.58%5.45%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		0.58%0.83%1.73%2.04%1.45%1.58%1.95%2.23%1.91%1.85%1.98%2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FIRE portfolio ideal показал максимальную просадку в 26.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка FIRE portfolio ideal составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8723 июл. 2020 г.110
-19.06%13 янв. 2022 г.19311 окт. 2022 г.17313 июн. 2023 г.366
-10.05%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.4325 февр. 2019 г.109
-9.86%21 февр. 2025 г.327 апр. 2025 г.1224 апр. 2025 г.44
-7.56%31 июл. 2023 г.484 окт. 2023 г.3724 нояб. 2023 г.85

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBNDW4GLD.DEZURN.SWQQQTDIV.ASVWRL.LPortfolio
^GSPC1.000.070.070.310.920.410.650.67
BNDW0.071.000.290.070.09-0.000.050.13
4GLD.DE0.070.291.000.090.060.230.120.40
ZURN.SW0.310.070.091.000.200.560.520.61
QQQ0.920.090.060.201.000.280.590.59
TDIV.AS0.41-0.000.230.560.281.000.640.78
VWRL.L0.650.050.120.520.590.641.000.90
Portfolio0.670.130.400.610.590.780.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 сент. 2018 г.