FIRE portfolio ideal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | Gold, Precious Metals | 20% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 6% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 9% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Global Equity Income | 20% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 38% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | Financial Services | 7% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FIRE portfolio ideal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый месяц
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| FIRE portfolio ideal | 5.38% | -1.44% | 3.16% | 18.39% | 15.15% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.11% | -4.46% | 6.25% | 18.62% | 18.96% | N/A |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -5.00% | -5.23% | -6.52% | 8.13% | 13.01% | 7.32% |
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 26.16% | 9.23% | 21.11% | 37.81% | 14.12% | 10.03% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.58% | 0.39% | 0.71% | 6.21% | -0.34% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.02% | 16.03% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 20.59% | 3.92% | 17.91% | 45.92% | 23.26% | 12.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRE portfolio ideal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.44% | 0.90% | 0.92% | -0.90% | 5.38% | ||||||||
| 2024 | 0.35% | 2.00% | 4.37% | -1.63% | 3.51% | 1.42% | 2.58% | 2.06% | 3.29% | -0.61% | 1.98% | -2.46% | 17.94% |
| 2023 | 6.17% | -2.87% | 3.42% | 1.91% | -1.00% | 3.24% | 3.09% | -2.14% | -3.32% | -0.52% | 6.84% | 4.26% | 20.06% |
| 2022 | -1.37% | -0.50% | 2.71% | -5.09% | -0.46% | -6.52% | 3.36% | -2.72% | -6.98% | 3.46% | 7.76% | -1.14% | -8.25% |
| 2021 | -0.41% | 0.16% | 2.35% | 3.26% | 2.89% | -1.17% | 1.59% | 1.85% | -3.50% | 3.37% | -1.41% | 3.80% | 13.24% |
| 2020 | 0.66% | -6.20% | -8.30% | 6.49% | 2.68% | 3.93% | 4.92% | 4.77% | -3.30% | -2.53% | 9.42% | 4.25% | 16.29% |
| 2019 | 5.68% | 2.16% | 0.86% | 2.34% | -3.67% | 6.25% | 0.24% | -0.09% | 1.81% | 2.56% | 1.09% | 2.97% | 24.18% |
| 2018 | 1.75% | -4.43% | 0.51% | -3.24% | -5.42% |
Комиссия
Комиссия FIRE portfolio ideal составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIRE portfolio ideal составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 1.01 | 1.36 | 1.20 | 1.14 | 5.06 |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.35 | 0.59 | 1.09 | 0.34 | 1.69 |
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 2.62 | 3.46 | 1.45 | 5.17 | 14.07 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.52 | 2.25 | 1.27 | 0.60 | 5.42 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.59 |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 2.50 | 3.26 | 1.52 | 4.05 | 16.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIRE portfolio ideal за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.17% | 2.02% | 2.32% | 2.25% | 1.88% | 1.94% | 2.18% | 2.45% | 2.00% | 1.48% | 1.32% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 4.23% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.77% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% |
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.97% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.00% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% | 5.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FIRE portfolio ideal показал максимальную просадку в 26.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка FIRE portfolio ideal составляет 2.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 29 июл. 2020 г. | 114 |
| -19.14% | 13 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 173 | 14 июн. 2023 г. | 367 |
| -10.63% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 43 | 25 февр. 2019 г. | 109 |
| -9.89% | 26 мар. 2025 г. | 9 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.56% | 31 июл. 2023 г. | 47 | 3 окт. 2023 г. | 38 | 24 нояб. 2023 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FIRE portfolio ideal составляет 8.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDW | 4GLD.DE | QQQ | ZURN.SW | TDIV.AS | VWRL.AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDW | 1.00 | 0.31 | 0.09 | 0.06 | -0.00 | 0.05 |
| 4GLD.DE | 0.31 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.16 |
| QQQ | 0.09 | 0.07 | 1.00 | 0.20 | 0.34 | 0.57 |
| ZURN.SW | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.67 | 0.56 |
| TDIV.AS | -0.00 | 0.17 | 0.34 | 0.67 | 1.00 | 0.80 |
| VWRL.AS | 0.05 | 0.16 | 0.57 | 0.56 | 0.80 | 1.00 |