Claire Walker (Isaac)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | Large Cap Value Equities | 92.78% |
MFBFX MFS Corporate Bond Fund | Corporate Bonds | 7.22% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 1998 г., начальной даты MEIAX
Доходность по периодам
Claire Walker (Isaac) на 22 мая 2025 г. показал доходность в 3.35% с начала года и доходность в 5.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Claire Walker (Isaac) | 3.35% | 7.27% | -6.49% | -0.41% | 7.09% | 5.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
MEIAX MFS Value Fund | 3.58% | 7.81% | -7.03% | -0.75% | 7.68% | 5.46% |
MFBFX MFS Corporate Bond Fund | 0.45% | 0.63% | 0.38% | 3.65% | -0.87% | 1.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Claire Walker (Isaac), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.88% | 1.87% | -1.97% | -2.53% | 2.23% | 3.35% | |||||||
| 2024 | 0.51% | 3.15% | 4.29% | -3.71% | 2.85% | -1.04% | 5.02% | 3.12% | -0.13% | -1.42% | 4.57% | -12.01% | 3.97% |
| 2023 | 3.04% | -3.90% | -0.13% | 1.66% | -3.83% | 5.61% | 2.43% | -2.11% | -3.53% | -1.89% | 6.46% | -1.45% | 1.65% |
| 2022 | -3.40% | -2.73% | 2.20% | -5.40% | 2.86% | -7.36% | 6.17% | -2.65% | -7.73% | 9.09% | 6.64% | -7.92% | -11.57% |
| 2021 | -1.86% | 3.48% | 6.00% | 4.18% | 2.35% | -1.14% | 2.27% | 2.31% | -3.90% | 5.15% | -2.79% | 3.40% | 20.59% |
| 2020 | -1.31% | -8.46% | -14.07% | 10.36% | 3.70% | -0.46% | 3.97% | 3.34% | -1.74% | -1.82% | 10.94% | 1.63% | 3.34% |
| 2019 | 7.51% | 3.46% | 0.88% | 3.95% | -4.88% | 6.16% | 1.80% | -1.59% | 2.27% | 0.79% | 3.05% | 1.44% | 27.11% |
| 2018 | 4.32% | -4.56% | -2.59% | -0.92% | -0.02% | 0.23% | 4.70% | 0.34% | 0.24% | -4.63% | 3.21% | -10.64% | -10.81% |
| 2017 | 1.11% | 3.79% | -0.45% | 0.40% | 1.36% | 2.16% | 0.56% | -0.55% | 2.62% | 1.14% | 2.28% | -1.58% | 13.48% |
| 2016 | -3.76% | 0.22% | 6.06% | 2.38% | 1.53% | 0.32% | 2.87% | 0.57% | -1.19% | -1.82% | 4.31% | -0.14% | 11.53% |
| 2015 | -3.38% | 5.56% | -1.14% | 0.35% | 1.42% | -1.51% | 1.79% | -5.96% | -2.35% | 7.58% | 0.19% | -1.87% | -0.09% |
| 2014 | -4.04% | 4.34% | 1.22% | 0.18% | 1.73% | 1.37% | -1.77% | 2.80% | -1.34% | 2.42% | 2.55% | 0.88% | 10.53% |
Комиссия
Комиссия Claire Walker (Isaac) составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Claire Walker (Isaac) составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | -0.04 | 0.01 | 1.00 | -0.07 | -0.17 |
MFBFX MFS Corporate Bond Fund | 0.66 | 1.03 | 1.12 | 0.25 | 1.90 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Claire Walker (Isaac) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 1.82% | 1.70% | 1.80% | 1.25% | 1.47% | 1.82% | 1.93% | 1.45% | 1.88% | 6.06% | 4.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MEIAX MFS Value Fund | 1.60% | 1.61% | 1.54% | 1.69% | 1.15% | 1.39% | 1.72% | 1.84% | 1.32% | 1.78% | 6.23% | 5.09% |
MFBFX MFS Corporate Bond Fund | 4.59% | 4.48% | 3.83% | 3.19% | 2.52% | 2.57% | 3.03% | 3.16% | 3.08% | 3.27% | 3.87% | 3.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Claire Walker (Isaac) показал максимальную просадку в 49.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Claire Walker (Isaac) составляет 9.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.79% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1114 |
| -34.95% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -27.3% | 29 дек. 2000 г. | 445 | 9 окт. 2002 г. | 307 | 26 дек. 2003 г. | 752 |
| -20.05% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -17.97% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MFBFX | MEIAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.09 | 0.89 | 0.89 |
| MFBFX | -0.09 | 1.00 | -0.10 | -0.07 |
| MEIAX | 0.89 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.89 | -0.07 | 1.00 | 1.00 |