SCHD/VYM/VONG/BND
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VYM/VONG/BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/VYM/VONG/BND на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 17.70% с начала года и доходность в 10.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| SCHD/VYM/VONG/BND | 17.70% | 0.96% | 10.08% | 26.17% | 11.76% | 10.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.94% | 1.09% | 10.43% | 26.08% | 12.63% | 11.59% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 19.94% | 0.60% | 9.85% | 28.62% | 10.93% | 10.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 31.22% | 4.19% | 15.85% | 38.87% | 19.59% | 16.65% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VYM/VONG/BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 2.26% | 4.21% | -4.04% | 2.71% | 0.70% | 4.62% | 2.27% | 1.24% | -0.28% | 17.70% | ||
| 2023 | 2.91% | -3.10% | 0.31% | 0.14% | -3.24% | 4.96% | 3.64% | -1.62% | -3.92% | -3.03% | 6.58% | 5.63% | 8.80% |
| 2022 | -2.59% | -1.93% | 2.44% | -4.92% | 2.90% | -7.31% | 4.76% | -2.86% | -7.45% | 9.71% | 6.13% | -3.59% | -6.18% |
| 2021 | -0.78% | 4.24% | 6.72% | 2.65% | 2.38% | -0.14% | 0.93% | 2.03% | -3.49% | 4.55% | -1.63% | 5.81% | 25.30% |
| 2020 | -1.22% | -8.05% | -11.02% | 11.15% | 3.46% | -0.05% | 4.50% | 4.49% | -2.55% | -0.68% | 11.41% | 3.00% | 12.66% |
| 2019 | 5.84% | 3.53% | 1.40% | 2.91% | -6.17% | 6.42% | 1.28% | -1.10% | 3.01% | 1.30% | 2.56% | 2.34% | 25.27% |
| 2018 | 4.08% | -4.60% | -2.04% | -0.59% | 1.89% | 0.35% | 3.79% | 2.09% | 0.75% | -5.26% | 2.90% | -7.28% | -4.59% |
| 2017 | 0.10% | 3.25% | 0.10% | 0.40% | 1.31% | 0.27% | 1.62% | 0.20% | 2.41% | 2.71% | 3.33% | 1.58% | 18.62% |
| 2016 | -2.43% | 0.62% | 5.92% | 0.08% | 1.31% | 2.25% | 2.69% | -0.33% | 0.01% | -1.49% | 2.87% | 2.18% | 14.25% |
| 2015 | -2.33% | 4.59% | -1.78% | 0.91% | 0.45% | -2.75% | 1.10% | -4.98% | -1.00% | 7.79% | 0.20% | -0.95% | 0.63% |
| 2014 | -3.57% | 3.57% | 1.62% | 1.60% | 1.55% | 1.51% | -1.53% | 3.38% | -0.64% | 2.03% | 2.82% | -0.90% | 11.78% |
| 2013 | 4.85% | 1.83% | 3.89% | 2.72% | 0.92% | -0.80% | 4.22% | -3.23% | 2.61% | 4.48% | 2.20% | 1.78% | 28.27% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VYM/VONG/BND составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/VYM/VONG/BND среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.44 | 3.51 | 1.43 | 3.30 | 13.27 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78 | 3.94 | 1.51 | 5.65 | 17.99 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.35 | 3.05 | 1.43 | 2.96 | 11.71 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VYM/VONG/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.94% | 3.06% | 2.95% | 2.47% | 2.83% | 2.77% | 2.95% | 2.53% | 2.72% | 2.86% | 2.57% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.77% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VYM/VONG/BND показал максимальную просадку в 30.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/VYM/VONG/BND составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.34% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -17.25% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -15.38% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -11.76% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 203 |
| -10.44% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 123 | 18 сент. 2018 г. | 162 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VYM/VONG/BND составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VONG | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.03 | -0.10 | -0.11 |
| VONG | -0.03 | 1.00 | 0.72 | 0.73 |
| SCHD | -0.10 | 0.72 | 1.00 | 0.96 |
| VYM | -0.11 | 0.73 | 0.96 | 1.00 |