Test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
Test на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 78.20% с начала года и доходность в 52.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Test | 78.20% | -2.21% | 27.16% | 104.57% | 66.10% | 52.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.05% | 15.37% | 6.86% | -2.53% | 19.86% | 11.16% | 0.05% | 2.65% | 78.20% | ||||
| 2023 | 22.36% | 11.33% | 16.42% | 1.40% | 20.23% | 10.68% | 5.90% | 0.94% | -10.53% | -3.26% | 12.99% | 3.59% | 131.73% |
| 2022 | -9.15% | -3.12% | 8.65% | -20.89% | -2.81% | -12.94% | 19.34% | -10.01% | -15.41% | 11.07% | 11.24% | -13.03% | -37.51% |
| 2021 | -0.52% | -1.19% | -1.11% | 10.05% | 1.79% | 17.23% | 2.00% | 9.29% | -7.12% | 14.72% | 19.90% | -2.64% | 77.00% |
| 2020 | 2.93% | 1.14% | -4.41% | 13.21% | 14.84% | 10.79% | 14.11% | 23.81% | -4.50% | -6.69% | 8.24% | 4.56% | 104.25% |
| 2019 | 6.59% | 5.96% | 13.10% | 3.21% | -18.62% | 16.81% | 5.17% | -1.14% | 5.61% | 13.26% | 7.83% | 9.21% | 83.54% |
| 2018 | 12.92% | 2.17% | -5.12% | -2.21% | 12.85% | -3.53% | 3.08% | 17.38% | -0.26% | -14.27% | -20.04% | -14.63% | -17.69% |
| 2017 | 3.55% | 3.52% | 5.93% | -2.13% | 22.30% | -2.36% | 7.81% | 7.42% | -0.27% | 12.70% | -0.51% | -2.57% | 67.48% |
| 2016 | -9.34% | 3.60% | 13.18% | -7.13% | 20.43% | -1.34% | 15.22% | 5.13% | 9.28% | 2.15% | 14.14% | 11.61% | 102.04% |
| 2015 | 0.95% | 12.57% | -4.13% | 3.31% | 2.30% | -6.43% | -2.05% | 3.35% | 4.14% | 11.76% | 6.11% | -2.83% | 30.88% |
| 2014 | -6.41% | 11.93% | -0.51% | 6.54% | 5.68% | 0.31% | -1.37% | 9.61% | -3.41% | 6.56% | 9.20% | -5.82% | 34.70% |
| 2013 | -7.31% | 0.88% | 0.73% | 3.74% | 4.02% | -7.08% | 8.49% | 5.69% | 1.39% | 3.59% | 5.23% | 1.70% | 21.73% |
Комиссия
Комиссия Test составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Test среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 0.23% | 0.26% | 0.40% | 0.27% | 0.37% | 0.65% | 1.12% | 0.87% | 1.19% | 1.56% | 1.67% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test показал максимальную просадку в 76.28%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 543 торговые сессии.
Текущая просадка Test составляет 7.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.28% | 22 июн. 2000 г. | 576 | 9 окт. 2002 г. | 543 | 6 дек. 2004 г. | 1119 |
| -73.64% | 24 окт. 2007 г. | 273 | 20 нояб. 2008 г. | 535 | 6 янв. 2011 г. | 808 |
| -46.86% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 240 | 16 дек. 2019 г. | 302 |
| -46.08% | 8 дек. 2021 г. | 215 | 14 окт. 2022 г. | 140 | 8 мая 2023 г. | 355 |
| -41.42% | 14 мар. 2000 г. | 24 | 14 апр. 2000 г. | 46 | 21 июн. 2000 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test составляет 10.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | NVDA | |
|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.44 |
| NVDA | 0.44 | 1.00 |