Roth Target Feb 2025
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 80% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth Target Feb 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты TFLO
Доходность по периодам
Roth Target Feb 2025 на 8 мая 2025 г. показал доходность в 22.84% с начала года и доходность в 9.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.26% | 11.24% | -5.02% | 8.55% | 14.02% | 10.31% |
| Roth Target Feb 2025 | 22.84% | 10.68% | 21.65% | 36.73% | 12.24% | 9.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 28.46% | 13.35% | 26.64% | 45.48% | 14.47% | 10.74% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.45% | 0.35% | 2.25% | 4.77% | 2.76% | 1.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth Target Feb 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.49% | 1.64% | 7.66% | 4.45% | 1.90% | 22.84% | |||||||
| 2024 | -1.08% | 0.43% | 7.05% | 2.56% | 1.34% | 0.04% | 4.37% | 1.80% | 4.22% | 3.52% | -2.40% | -1.01% | 22.45% |
| 2023 | 4.69% | -4.26% | 6.40% | 0.85% | -1.00% | -1.68% | 1.96% | -0.89% | -3.71% | 5.91% | 2.17% | 1.19% | 11.53% |
| 2022 | -1.31% | 4.91% | 1.11% | -1.68% | -2.55% | -1.20% | -2.03% | -2.33% | -2.16% | -1.41% | 6.78% | 2.56% | 0.17% |
| 2021 | -2.54% | -4.94% | -0.91% | 2.83% | 6.28% | -5.87% | 2.03% | 0.05% | -2.67% | 1.24% | -0.52% | 2.64% | -3.01% |
| 2020 | 3.60% | -0.45% | -0.11% | 5.77% | 2.14% | 2.23% | 8.64% | -0.21% | -3.40% | -0.44% | -4.29% | 5.54% | 19.83% |
| 2019 | 2.38% | -0.46% | -1.21% | -0.49% | 1.46% | 6.42% | 0.07% | 6.39% | -2.68% | 2.07% | -2.16% | 2.62% | 14.87% |
| 2018 | 2.29% | -1.35% | 0.53% | -0.36% | -1.16% | -3.02% | -1.59% | -1.79% | -0.47% | 1.71% | 0.33% | 3.98% | -1.11% |
| 2017 | 4.29% | 2.64% | -0.33% | 1.36% | -0.03% | -1.69% | 1.82% | 3.76% | -3.07% | 0.04% | -0.02% | 1.46% | 10.43% |
| 2016 | 4.21% | 8.86% | -0.64% | 3.97% | -4.89% | 7.13% | 1.67% | -2.60% | 0.51% | -2.40% | -6.56% | -1.56% | 6.71% |
| 2015 | 6.84% | -4.65% | -1.80% | -0.08% | 0.42% | -1.22% | -5.33% | 2.90% | -1.36% | 1.76% | -5.38% | -0.22% | -8.46% |
| 2014 | 4.35% | -2.50% | 0.38% | -2.47% | 4.95% | -2.82% | 0.32% | -4.93% | -2.40% | -0.43% | 1.06% | -4.84% |
Комиссия
Комиссия Roth Target Feb 2025 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth Target Feb 2025 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.65 | 3.56 | 1.46 | 5.70 | 15.36 |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 14.93 | 51.73 | 12.10 | 189.91 | 807.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth Target Feb 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.94% | 1.04% | 0.98% | 0.34% | 0.00% | 0.07% | 0.42% | 0.33% | 0.17% | 0.06% | 0.03% | 0.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.72% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% | 0.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth Target Feb 2025 показал максимальную просадку в 20.08%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 881 торговую сессию.
Текущая просадка Roth Target Feb 2025 составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.08% | 17 мар. 2014 г. | 445 | 17 дек. 2015 г. | 881 | 20 июн. 2019 г. | 1326 |
| -17.34% | 7 авг. 2020 г. | 538 | 26 сент. 2022 г. | 152 | 4 мая 2023 г. | 690 |
| -10.28% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 15 | 9 апр. 2020 г. | 23 |
| -8.71% | 5 мая 2023 г. | 106 | 5 окт. 2023 г. | 37 | 28 нояб. 2023 г. | 143 |
| -6.5% | 31 окт. 2024 г. | 12 | 15 нояб. 2024 г. | 49 | 30 янв. 2025 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth Target Feb 2025 составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TFLO | SGOL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
| TFLO | -0.04 | 1.00 | -0.01 | 0.01 |
| SGOL | -0.00 | -0.01 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | -0.00 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |