margin 291225

График показывает рост $10,000 инвестированных в margin 291225 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

margin 291225 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.87% с начала года и доходность в 41.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +49.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении margin 291225 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -36.2%.

margin 291225: годовая альфа составляет 12.56%, бета — 3.72, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 12.03.2010.

• Портфель участвовал в 635.31% роста S&P 500 Index и в 238.61% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 12.56% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 3.72 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия margin 291225 составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

margin 291225 имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

margin 291225 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.34
• За 5 лет: 0.14
• За 10 лет: 0.52
• За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность margin 291225 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

margin 291225 показал максимальную просадку в 85.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка margin 291225 составляет 25.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.