margin 291225

График показывает рост $10,000 инвестированных в margin 291225 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

margin 291225 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 204.03% с начала года и доходность в 56.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +4.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +110.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении margin 291225 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -36.2%.

margin 291225 has an annualized alpha of 17.60%, beta of 3.75, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 2010.

• This portfolio captured 699.24% of S&P 500 Index gains and 238.92% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 17.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 3.75 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия margin 291225 составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

margin 291225 имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для margin 291225 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

margin 291225 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 5.41
• За 5 лет: 0.46
• За 10 лет: 0.71
• За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность margin 291225 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

margin 291225 показал максимальную просадку в 85.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка margin 291225 составляет 30.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.