Edited 55/45 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock,increased bonds))
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Edited 55/45 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock,increased bonds)) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFTAX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Edited 55/45 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock,increased bonds)) | 11.29% | 1.11% | 7.12% | 21.59% | 7.43% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 4.54% | 1.12% | 5.79% | 11.12% | 0.44% | 1.83% |
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 3.20% | 0.50% | 3.21% | 9.23% | -0.21% | 2.13% |
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 20.08% | 1.07% | 9.15% | 35.02% | 15.66% | N/A |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 10.49% | 0.42% | 5.85% | 20.08% | 6.97% | 4.99% |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 13.11% | 5.83% | 17.15% | 30.85% | 4.80% | 7.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Edited 55/45 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock,increased bonds)), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.18% | 2.13% | 1.87% | -3.26% | 3.09% | 2.10% | 1.90% | 1.92% | 11.29% | ||||
2023 | 5.75% | -2.54% | 3.00% | 0.90% | -0.15% | 3.17% | 1.85% | -1.53% | -3.60% | -1.84% | 7.25% | 4.49% | 17.35% |
2022 | -4.10% | -2.56% | 0.17% | -6.25% | -0.35% | -4.96% | 5.64% | -3.89% | -7.05% | 2.78% | 5.59% | -3.69% | -18.03% |
2021 | -0.64% | 0.46% | 1.41% | 3.07% | 0.57% | 1.58% | 1.62% | 1.45% | -3.05% | 3.32% | -0.62% | 2.17% | 11.74% |
2020 | 0.64% | -3.51% | -8.13% | 7.14% | 3.07% | 2.11% | 3.74% | 3.35% | -1.82% | -1.60% | 6.55% | 2.65% | 13.96% |
2019 | 1.47% | 1.85% | 2.04% | -2.50% | 4.06% | 0.91% | 0.23% | 0.84% | 1.50% | 1.61% | 1.78% | 14.56% |
Комиссия
Комиссия Edited 55/45 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock,increased bonds)) составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Edited 55/45 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock,increased bonds)) среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.66 | 2.42 | 1.29 | 0.59 | 6.78 |
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 2.20 | 3.42 | 1.38 | 0.66 | 8.98 |
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 2.34 | 3.11 | 1.42 | 2.05 | 14.04 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 1.48 | 2.08 | 1.26 | 1.02 | 8.77 |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.42 | 2.05 | 1.26 | 0.76 | 5.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Edited 55/45 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock,increased bonds)) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edited 55/45 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock,increased bonds)) | 2.50% | 2.61% | 2.04% | 2.07% | 1.73% | 2.42% | 1.90% | 1.61% | 1.61% | 1.48% | 1.59% | 1.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.65% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 3.38% | 3.00% | 2.23% | 1.90% | 1.64% | 1.54% | 0.87% |
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.45% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% | 2.68% |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.64% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Edited 55/45 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock,increased bonds)) показал максимальную просадку в 22.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.
Текущая просадка Edited 55/45 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock,increased bonds)) составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.76% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 364 | 28 мар. 2024 г. | 566 |
-19.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-5.06% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
-4.06% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-3.78% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Edited 55/45 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock,increased bonds)) составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VBTLX | VTABX | VFWAX | VFTAX | VGSLX | |
---|---|---|---|---|---|
VBTLX | 1.00 | 0.78 | 0.02 | 0.02 | 0.18 |
VTABX | 0.78 | 1.00 | 0.03 | 0.05 | 0.18 |
VFWAX | 0.02 | 0.03 | 1.00 | 0.79 | 0.57 |
VFTAX | 0.02 | 0.05 | 0.79 | 1.00 | 0.65 |
VGSLX | 0.18 | 0.18 | 0.57 | 0.65 | 1.00 |