ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 80% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты SGLN.L
Доходность по периодам
ETF на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 16.33% с начала года и доходность в 17.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ETF | 14.76% | -4.37% | 11.08% | 25.31% | 19.81% | 17.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 18.95% | 17.43% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 33.60% | 28.17% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 14.22% | 2.62% | 17.06% | 21.83% | 10.31% | 5.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.99% | 5.67% | 2.48% | -3.57% | 6.22% | 5.98% | 14.76% | ||||||
| 2023 | 10.75% | -0.77% | 9.47% | -0.10% | 7.88% | 5.33% | 3.89% | -1.58% | -5.24% | -1.32% | 10.32% | 5.59% | 52.08% |
| 2022 | -8.22% | -3.18% | 3.93% | -12.50% | -1.04% | -8.92% | 11.41% | -5.38% | -10.12% | 3.17% | 7.28% | -7.81% | -29.59% |
| 2021 | 0.34% | -0.12% | 1.28% | 5.10% | 0.03% | 4.75% | 2.72% | 3.59% | -5.38% | 7.07% | 2.78% | 1.40% | 25.59% |
| 2020 | 2.55% | -5.22% | -6.79% | 13.98% | 6.04% | 6.14% | 7.74% | 9.30% | -4.97% | -2.48% | 10.33% | 5.25% | 47.27% |
| 2019 | 8.56% | 3.07% | 3.35% | 5.24% | -8.09% | 8.10% | 2.57% | -1.02% | 0.75% | 4.51% | 3.38% | 4.91% | 40.18% |
| 2018 | 8.23% | -1.22% | -3.45% | -0.33% | 5.47% | 0.15% | 2.32% | 4.74% | -0.51% | -7.88% | 0.14% | -6.87% | -0.44% |
| 2017 | 4.95% | 4.08% | 2.02% | 2.33% | 3.88% | -2.50% | 3.93% | 2.37% | 0.01% | 4.47% | 1.50% | 0.66% | 31.20% |
| 2016 | -5.54% | 0.02% | 6.21% | -2.54% | 3.59% | -0.88% | 7.05% | 1.03% | 2.34% | -1.64% | -0.03% | 1.09% | 10.48% |
| 2015 | -1.33% | 5.99% | -2.43% | 1.51% | 2.68% | -3.06% | 2.57% | -5.69% | -1.90% | 10.22% | 0.18% | -1.39% | 6.52% |
| 2014 | -1.54% | 5.41% | -2.02% | -0.44% | 3.60% | 3.75% | 0.56% | 4.64% | -1.31% | 1.82% | 4.58% | -1.63% | 18.37% |
| 2013 | 2.72% | 0.04% | 2.64% | 1.63% | 2.82% | -3.23% | 6.06% | 0.05% | 3.97% | 4.22% | 2.40% | 2.62% | 28.86% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.46 | 2.01 | 1.26 | 1.68 | 8.78 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.87 | 2.46 | 1.32 | 3.39 | 10.54 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.56 | 2.24 | 1.28 | 1.84 | 8.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 0.55% | 0.55% | 0.88% | 0.44% | 0.58% | 1.20% | 1.10% | 0.95% | 1.01% | 1.22% | 1.36% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 33.78%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка ETF составляет 7.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.78% | 22 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 282 | 20 нояб. 2023 г. | 516 |
| -26.84% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -20% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 61 | 21 мар. 2019 г. | 144 |
| -13.29% | 7 дек. 2015 г. | 45 | 9 февр. 2016 г. | 106 | 8 июл. 2016 г. | 151 |
| -13.22% | 27 июл. 2011 г. | 18 | 19 авг. 2011 г. | 49 | 27 окт. 2011 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | SMH | QQQ | |
|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | 0.02 | 0.04 |
| SMH | 0.02 | 1.00 | 0.82 |
| QQQ | 0.04 | 0.82 | 1.00 |