PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SGLN.L 10%QQQ 80%SMH 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
Precious Metals, Commodities

10%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

80%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
741.82%
290.90%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты SGLN.L

Доходность по периодам

ETF на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 9.64% с начала года и доходность в 17.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ETF9.64%4.83%19.54%48.57%21.71%17.81%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.12%17.90%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%36.26%28.54%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.34%1.92%6.77%11.62%9.59%4.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.99%5.68%
2023-1.58%-5.24%-1.32%10.32%5.59%

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.38. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.38

Коэффициент Шарпа ETF находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.38
2.44
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF0.50%0.55%0.88%0.44%0.58%1.20%1.10%0.95%1.01%1.22%1.36%1.12%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ETF
3.38
QQQ
Invesco QQQ
3.29
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.11
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
1.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGLN.LSMHQQQ
SGLN.L1.000.020.04
SMH0.021.000.82
QQQ0.040.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 33.78%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.78%22 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.28220 нояб. 2023 г.516
-26.84%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.542 июн. 2020 г.72
-20%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6121 мар. 2019 г.144
-13.29%7 дек. 2015 г.459 февр. 2016 г.1068 июл. 2016 г.151
-13.22%27 июл. 2011 г.1819 авг. 2011 г.4927 окт. 2011 г.67

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.65%
3.47%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев