Crude Long Annual Adjust v2

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Ошибка портфеля

Request failed with status code 500

Распределение активов

Распределение активов недоступно

Бенчмарк

S&P 500

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
2 янв. 2015 г.	Куп.	Crude Oil WTI	1217	$47.77
4 янв. 2011 г.	Прод.	Crude Oil WTI	641	$90.77
2 янв. 2009 г.	Куп.	Crude Oil WTI	641	$43.00
1 янв. 2008 г.	Прод.	Crude Oil WTI	183.06	$95.98
1 янв. 2007 г.	Куп.	Crude Oil WTI	13.7	$72.99
1 янв. 2006 г.	Куп.	Crude Oil WTI	16.47	$60.73
1 янв. 2005 г.	Куп.	Crude Oil WTI	18.15	$55.11
1 янв. 2004 г.	Куп.	Crude Oil WTI	25.47	$39.26
1 янв. 2003 г.	Куп.	Crude Oil WTI	34.61	$28.89
1 янв. 2002 г.	Куп.	Crude Oil WTI	39.57	$25.27

Доходность

График доходности

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность по периодам

Crude Long Annual Adjust v2 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.47% с начала года и доходность в 4.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Crude Long Annual Adjust v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Crude Long Annual Adjust v2

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Коэффициент Шарпа

Crude Long Annual Adjust v2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Crude Long Annual Adjust v2 составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты