PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Crude Long Annual Adjust v2

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


CL=F 100%Товарные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторВес
CL=F
Crude Oil WTI

100%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
2 янв. 2015 г.Куп.Crude Oil WTI1217$47.77
4 янв. 2011 г.Прод.Crude Oil WTI641$90.77
2 янв. 2009 г.Куп.Crude Oil WTI641$43.00
1 янв. 2008 г.Прод.Crude Oil WTI183.06$95.98
1 янв. 2007 г.Куп.Crude Oil WTI13.7$72.99
1 янв. 2006 г.Куп.Crude Oil WTI16.47$60.73
1 янв. 2005 г.Куп.Crude Oil WTI18.15$55.11
1 янв. 2004 г.Куп.Crude Oil WTI25.47$39.26
1 янв. 2003 г.Куп.Crude Oil WTI34.61$28.89
1 янв. 2002 г.Куп.Crude Oil WTI39.57$25.27

1–10 of 11

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crude Long Annual Adjust v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-100.00%
289.09%
Crude Long Annual Adjust v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Crude Long Annual Adjust v2 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 11.61% с начала года и доходность в 4.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Crude Long Annual Adjust v211.61%10.64%-6.85%0.36%6.24%4.62%
CL=F
Crude Oil WTI
11.61%10.64%-6.85%0.36%6.24%-2.07%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.86%3.18%
20232.24%8.56%-10.76%-6.25%-5.67%

Коэффициент Шарпа

Crude Long Annual Adjust v2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.26

Коэффициент Шарпа Crude Long Annual Adjust v2 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
Crude Long Annual Adjust v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Crude Long Annual Adjust v2
0.26
CL=F
Crude Oil WTI
0.26

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-100.00%
0
Crude Long Annual Adjust v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crude Long Annual Adjust v2 показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 4 янв. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Crude Long Annual Adjust v2 составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%4 янв. 2011 г.14 янв. 2011 г.
-51.03%22 янв. 2001 г.29018 янв. 2002 г.30813 февр. 2003 г.598
-35.41%16 июл. 2006 г.14918 янв. 2007 г.15631 июл. 2007 г.305
-33.28%13 мар. 2003 г.3829 апр. 2003 г.2965 мая 2004 г.334
-30.38%6 янв. 2009 г.2712 февр. 2009 г.2417 мар. 2009 г.51

График волатильности

Текущая волатильность Crude Long Annual Adjust v2 составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.36%
3.47%
Crude Long Annual Adjust v2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев