PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Index Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ANGL 5%QQQ 75%SPY 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

5%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

75%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
592.68%
302.20%
Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2012 г., начальной даты ANGL

Доходность по периодам

Index Portfolio на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 15.67% с начала года и доходность в 16.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Index Portfolio15.67%-0.45%12.89%25.65%18.65%16.58%
QQQ
Invesco QQQ
16.39%-0.87%13.16%27.39%20.52%18.23%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
2.64%0.61%2.08%9.68%4.59%5.70%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
16.23%0.82%14.52%23.11%14.69%12.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.73%4.97%1.69%-4.19%5.69%5.55%15.67%
20239.44%-0.86%8.07%0.67%5.95%6.13%3.60%-1.44%-4.86%-2.02%10.24%5.26%46.59%
2022-7.82%-4.03%4.16%-12.22%-1.02%-8.66%11.52%-4.80%-9.98%4.70%5.47%-7.95%-28.96%
2021-0.01%0.47%2.21%5.56%-0.76%5.28%2.68%3.81%-5.23%7.32%1.27%1.88%26.66%
20202.27%-6.17%-8.63%14.17%6.12%5.22%7.05%9.61%-5.11%-2.74%10.87%4.56%40.33%
20198.65%2.99%3.36%5.03%-7.56%7.27%2.09%-1.74%1.10%3.74%3.83%3.62%36.33%
20187.72%-1.78%-3.68%0.51%4.73%0.97%2.92%5.00%-0.07%-7.96%0.07%-8.33%-1.24%
20174.30%4.13%1.58%2.29%3.24%-1.63%3.53%1.65%0.24%3.94%2.09%0.73%29.22%
2016-6.26%-1.06%6.78%-1.99%3.57%-1.44%6.17%0.94%1.73%-1.45%1.07%1.34%9.04%
2015-2.03%6.68%-2.06%1.73%1.95%-2.34%3.86%-6.47%-2.26%10.35%0.44%-1.67%7.26%
2014-2.15%4.92%-1.91%-0.03%3.94%2.78%0.59%4.65%-0.92%2.45%3.95%-1.89%17.19%
20133.06%0.55%3.13%2.37%3.15%-2.25%5.91%-0.97%4.31%4.76%3.29%2.78%34.22%

Комиссия

Комиссия Index Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Index Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Index Portfolio, с текущим значением в 5656
Index Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Index Portfolio, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Index Portfolio, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Index Portfolio, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Index Portfolio, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Index Portfolio, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Index Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Index Portfolio, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Index Portfolio, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Index Portfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Index Portfolio, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Index Portfolio, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.522.101.261.747.71
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
1.522.341.280.666.89
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.982.801.351.917.70

Коэффициент Шарпа

Index Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.62
1.82
Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Index Portfolio1.00%1.01%1.17%0.76%0.95%1.17%1.39%1.25%1.49%1.44%1.77%1.43%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.90%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.25%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.56%
-2.86%
Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Index Portfolio показал максимальную просадку в 32.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.

Текущая просадка Index Portfolio составляет 4.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.18%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-28.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.29%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.129
-14.8%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.174
-13.01%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Index Portfolio составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.22%
2.76%
Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ANGLQQQSPY
ANGL1.000.470.51
QQQ0.471.000.90
SPY0.510.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2012 г.