Index Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 5% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2012 г., начальной даты ANGL
Доходность по периодам
Index Portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 18.10% с начала года и доходность в 16.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Index Portfolio | 18.10% | 1.77% | 8.40% | 34.14% | 19.39% | 16.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.04% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.46% | 1.45% | 4.60% | 14.51% | 5.06% | 6.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.68% | 2.48% | 9.71% | 33.81% | 15.57% | 13.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.73% | 4.97% | 1.69% | -4.19% | 5.69% | 5.55% | -0.88% | 1.37% | 18.10% | ||||
| 2023 | 9.44% | -0.86% | 8.07% | 0.67% | 5.95% | 6.13% | 3.60% | -1.44% | -4.86% | -2.02% | 10.24% | 5.26% | 46.59% |
| 2022 | -7.82% | -4.03% | 4.16% | -12.22% | -1.02% | -8.66% | 11.52% | -4.80% | -9.98% | 4.70% | 5.47% | -7.95% | -28.96% |
| 2021 | -0.01% | 0.47% | 2.21% | 5.56% | -0.76% | 5.28% | 2.68% | 3.81% | -5.23% | 7.32% | 1.27% | 1.88% | 26.66% |
| 2020 | 2.27% | -6.17% | -8.63% | 14.17% | 6.12% | 5.22% | 7.05% | 9.61% | -5.11% | -2.74% | 10.87% | 4.56% | 40.33% |
| 2019 | 8.65% | 2.99% | 3.36% | 5.03% | -7.56% | 7.27% | 2.09% | -1.74% | 1.10% | 3.74% | 3.83% | 3.62% | 36.33% |
| 2018 | 7.72% | -1.78% | -3.68% | 0.51% | 4.73% | 0.97% | 2.92% | 5.00% | -0.07% | -7.96% | 0.07% | -8.33% | -1.24% |
| 2017 | 4.30% | 4.13% | 1.58% | 2.29% | 3.24% | -1.63% | 3.53% | 1.65% | 0.24% | 3.94% | 2.09% | 0.73% | 29.22% |
| 2016 | -6.26% | -1.06% | 6.78% | -1.99% | 3.57% | -1.44% | 6.17% | 0.94% | 1.73% | -1.45% | 1.07% | 1.34% | 9.04% |
| 2015 | -2.03% | 6.68% | -2.06% | 1.73% | 1.95% | -2.34% | 3.86% | -6.47% | -2.26% | 10.35% | 0.44% | -1.67% | 7.26% |
| 2014 | -2.15% | 4.92% | -1.91% | -0.03% | 3.94% | 2.78% | 0.59% | 4.65% | -0.92% | 2.45% | 3.95% | -1.89% | 17.19% |
| 2013 | 3.06% | 0.55% | 3.13% | 2.37% | 3.15% | -2.25% | 5.91% | -0.97% | 4.31% | 4.76% | 3.29% | 2.78% | 34.22% |
Комиссия
Комиссия Index Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Index Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.41 | 3.72 | 1.47 | 1.02 | 14.72 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.68 | 15.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index Portfolio | 0.91% | 1.01% | 1.17% | 0.76% | 0.95% | 1.17% | 1.39% | 1.25% | 1.49% | 1.44% | 1.77% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.91% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.76% | 5.81% | 6.80% | 6.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index Portfolio показал максимальную просадку в 32.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка Index Portfolio составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.18% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -28.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.29% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -14.8% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 174 |
| -13.01% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Index Portfolio составляет 5.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ANGL | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|
| ANGL | 1.00 | 0.47 | 0.52 |
| QQQ | 0.47 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.52 | 0.90 | 1.00 |