PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Index Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


ANGL 5%QQQ 75%SPY 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds5%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities75%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.28%
7.69%
Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Index Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 29.07% с начала года и доходность в 15.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.90%
Index Portfolio-1.10%14.72%29.62%27.97%13.70%15.82%
QQQ
Invesco QQQ
-1.07%16.80%35.64%31.41%15.15%17.44%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
-0.32%2.89%4.38%8.07%3.67%5.76%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-1.41%9.81%14.28%19.32%10.17%11.90%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ANGLQQQSPY
ANGL1.000.470.51
QQQ0.471.000.90
SPY0.510.901.00

Коэффициент Шарпа

Index Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.15

Коэффициент Шарпа Index Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.24
0.89
Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Index Portfolio1.01%1.18%0.78%1.00%1.25%1.52%1.40%1.69%1.69%2.10%1.77%1.99%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.22%4.89%4.22%5.26%6.16%7.50%6.95%8.04%8.62%10.64%10.19%8.42%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.51%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%

Комиссия

Комиссия Index Portfolio составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
1.28
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.73
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.98%
-9.57%
Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Index Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 32.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.18%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-28.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.29%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.129
-14.8%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.174
-13.01%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.74

График волатильности

Текущая волатильность Index Portfolio составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.14%
3.36%
Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля