Index Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 5% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Index Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 29.07% с начала года и доходность в 15.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.90% |
| Index Portfolio | -1.10% | 14.72% | 29.62% | 27.97% | 13.70% | 15.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -1.07% | 16.80% | 35.64% | 31.41% | 15.15% | 17.44% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | -0.32% | 2.89% | 4.38% | 8.07% | 3.67% | 5.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -1.41% | 9.81% | 14.28% | 19.32% | 10.17% | 11.90% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ANGL | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|
| ANGL | 1.00 | 0.47 | 0.51 |
| QQQ | 0.47 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.51 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index Portfolio | 1.01% | 1.18% | 0.78% | 1.00% | 1.25% | 1.52% | 1.40% | 1.69% | 1.69% | 2.10% | 1.77% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.22% | 4.89% | 4.22% | 5.26% | 6.16% | 7.50% | 6.95% | 8.04% | 8.62% | 10.64% | 10.19% | 8.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.51% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
Комиссия
Комиссия Index Portfolio составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.28 | ||||
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.73 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 32.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.18% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -28.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.29% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -14.8% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 174 |
| -13.01% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
График волатильности
Текущая волатильность Index Portfolio составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.