Index Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 5% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2012 г., начальной даты ANGL
Доходность по периодам
Index Portfolio на 10 мая 2025 г. показал доходность в -3.92% с начала года и доходность в 15.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Index Portfolio | -3.92% | 8.69% | -4.56% | 10.62% | 16.60% | 15.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 9.37% | -4.80% | 11.06% | 17.35% | 17.24% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.65% | 3.09% | 0.00% | 5.48% | 6.39% | 5.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 7.58% | -5.06% | 9.73% | 15.77% | 12.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.22% | -2.25% | -6.80% | 0.80% | 2.35% | -3.92% | |||||||
| 2024 | 1.73% | 4.97% | 1.69% | -4.19% | 5.69% | 5.55% | -0.88% | 1.37% | 2.45% | -0.89% | 5.30% | -0.19% | 24.46% |
| 2023 | 9.44% | -0.86% | 8.07% | 0.67% | 5.95% | 6.13% | 3.60% | -1.44% | -4.86% | -2.02% | 10.24% | 5.26% | 46.59% |
| 2022 | -7.82% | -4.03% | 4.16% | -12.22% | -1.02% | -8.66% | 11.52% | -4.80% | -9.98% | 4.70% | 5.47% | -7.95% | -28.96% |
| 2021 | -0.01% | 0.47% | 2.21% | 5.56% | -0.76% | 5.28% | 2.68% | 3.81% | -5.23% | 7.32% | 1.27% | 1.88% | 26.66% |
| 2020 | 2.27% | -6.17% | -8.63% | 14.17% | 6.12% | 5.22% | 7.05% | 9.61% | -5.11% | -2.74% | 10.87% | 4.56% | 40.33% |
| 2019 | 8.65% | 2.99% | 3.36% | 5.03% | -7.56% | 7.27% | 2.09% | -1.74% | 1.10% | 3.74% | 3.83% | 3.62% | 36.33% |
| 2018 | 7.72% | -1.78% | -3.68% | 0.51% | 4.73% | 0.97% | 2.92% | 5.00% | -0.07% | -7.96% | 0.07% | -8.33% | -1.23% |
| 2017 | 4.30% | 4.13% | 1.58% | 2.29% | 3.24% | -1.63% | 3.53% | 1.65% | 0.24% | 3.94% | 2.09% | 0.73% | 29.22% |
| 2016 | -6.26% | -1.06% | 6.78% | -1.99% | 3.57% | -1.44% | 6.17% | 0.94% | 1.73% | -1.45% | 1.07% | 1.34% | 9.05% |
| 2015 | -2.03% | 6.68% | -2.06% | 1.73% | 1.95% | -2.34% | 3.86% | -6.47% | -2.26% | 10.35% | 0.44% | -1.67% | 7.26% |
| 2014 | -2.15% | 4.93% | -1.91% | -0.03% | 3.94% | 2.78% | 0.59% | 4.65% | -0.92% | 2.45% | 3.95% | -1.89% | 17.19% |
Комиссия
Комиссия Index Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Index Portfolio составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.80 | 1.12 | 1.17 | 0.94 | 4.50 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.03% | 0.97% | 1.01% | 1.17% | 0.76% | 0.95% | 1.17% | 1.39% | 1.25% | 1.49% | 1.44% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.43% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.79% | 5.81% | 6.80% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Index Portfolio показал максимальную просадку в 32.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка Index Portfolio составляет 8.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.18% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -28.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.29% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -21.13% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.8% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 174 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ANGL | QQQ | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.52 | 0.90 | 1.00 | 0.93 |
| ANGL | 0.52 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.51 |
| QQQ | 0.90 | 0.48 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
| SPY | 1.00 | 0.52 | 0.90 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.93 | 0.51 | 1.00 | 0.93 | 1.00 |