Current portfolio
June 2024 portoflio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EXPN.L Experian plc | Industrials | 60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Current portfolio на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -1.12% с начала года и доходность в 10.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Current portfolio | -3.20% | -4.86% | -10.25% | 10.12% | 11.57% | 10.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.42% | 11.03% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 12.68% | 9.80% |
EXPN.L Experian plc | 6.01% | -0.81% | -9.29% | 15.51% | 9.43% | 9.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.60% | -2.78% | -3.90% | -4.59% | -3.20% | ||||||||
| 2024 | 2.03% | 3.47% | 2.72% | -5.59% | 9.06% | 2.26% | 1.48% | 2.42% | 5.46% | -4.28% | 1.81% | -6.25% | 14.36% |
| 2023 | 6.34% | -5.08% | 0.13% | 4.48% | -0.18% | 7.65% | 2.02% | -5.59% | -5.44% | -5.00% | 14.61% | 8.00% | 21.52% |
| 2022 | -11.05% | -4.01% | 0.92% | -8.87% | -2.05% | -10.36% | 13.62% | -8.34% | -5.84% | 7.81% | 7.90% | -4.09% | -24.57% |
| 2021 | -4.84% | -3.85% | 6.94% | 8.68% | 0.13% | 1.11% | 8.70% | 1.29% | -4.78% | 8.21% | -1.46% | 7.36% | 29.20% |
| 2020 | 1.56% | -6.09% | -14.44% | 9.40% | 11.18% | 1.03% | 2.49% | 6.50% | -0.78% | -2.89% | 2.61% | 5.93% | 14.63% |
| 2019 | 5.08% | 3.68% | 3.08% | 5.67% | -0.55% | 3.08% | 0.88% | -0.27% | 3.44% | -0.09% | 4.66% | 2.42% | 35.60% |
| 2018 | 4.78% | -5.58% | -0.85% | 3.51% | 4.69% | 0.94% | 1.29% | 2.07% | 2.00% | -8.71% | 3.98% | -4.03% | 3.09% |
| 2017 | 0.16% | 3.27% | 1.85% | 3.24% | -0.98% | -0.63% | -0.66% | 0.60% | 0.98% | 3.75% | 0.85% | 3.91% | 17.41% |
| 2016 | -4.39% | -1.65% | 7.80% | 1.36% | 2.66% | -0.04% | 3.80% | 1.02% | 0.43% | -2.95% | 0.53% | 2.51% | 11.06% |
| 2015 | 1.03% | 5.02% | -6.60% | 4.92% | 3.98% | -3.42% | 2.59% | -7.72% | -4.46% | 7.57% | 4.74% | -3.24% | 2.96% |
| 2014 | -5.84% | 5.31% | 0.13% | 4.11% | -4.73% | -0.67% | 0.27% | 2.43% | -5.20% | -2.08% | 4.24% | 3.45% | 0.56% |
Комиссия
Комиссия Current portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current portfolio составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.13 | 0.31 | 1.05 | 0.13 | 0.57 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.04 | 0.17 | 1.02 | 0.04 | 0.15 |
EXPN.L Experian plc | 0.44 | 0.83 | 1.11 | 0.47 | 1.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.73% | 0.63% | 0.69% | 0.77% | 0.58% | 0.71% | 0.82% | 0.89% | 0.76% | 0.86% | 0.90% | 0.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
EXPN.L Experian plc | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current portfolio показал максимальную просадку в 38.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка Current portfolio составляет 11.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -34.05% | 30 дек. 2021 г. | 121 | 17 июн. 2022 г. | 491 | 15 мая 2024 г. | 612 |
| -18.87% | 12 нояб. 2024 г. | 103 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.84% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 82 | 8 июн. 2016 г. | 269 |
| -14.08% | 31 окт. 2013 г. | 246 | 15 окт. 2014 г. | 79 | 5 февр. 2015 г. | 325 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current portfolio составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| EXPN.L | SCHD | VOO | |
|---|---|---|---|
| EXPN.L | 1.00 | 0.33 | 0.38 |
| SCHD | 0.33 | 1.00 | 0.85 |
| VOO | 0.38 | 0.85 | 1.00 |