Current portfolio
June 2024 portoflio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EXPN.L Experian plc | Industrials | 60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Current portfolio на 16 мая 2025 г. показал доходность в 12.86% с начала года и доходность в 11.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Current portfolio | 13.11% | 13.24% | 9.77% | 12.09% | 14.59% | 11.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 13.04% | 2.12% | 13.91% | 17.11% | 12.54% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.76% | 5.85% | -5.38% | 3.58% | 13.58% | 10.40% |
EXPN.L Experian plc | 21.20% | 13.93% | 14.85% | 10.08% | 12.17% | 10.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.17% | -3.21% | -3.48% | 3.75% | 5.94% | 13.11% | |||||||
| 2024 | 2.12% | 3.23% | 2.60% | -5.86% | 9.82% | 2.09% | 1.50% | 2.42% | 6.02% | -4.70% | 1.27% | -6.74% | 13.23% |
| 2023 | 6.45% | -5.44% | -0.34% | 5.10% | -0.21% | 7.88% | 1.80% | -6.24% | -5.54% | -5.63% | 16.02% | 8.75% | 21.86% |
| 2022 | -11.40% | -4.07% | 0.76% | -8.94% | -2.49% | -10.69% | 14.77% | -9.26% | -5.17% | 7.67% | 8.34% | -3.82% | -24.76% |
| 2021 | -5.03% | -4.21% | 7.03% | 9.21% | 0.02% | 1.02% | 9.45% | 1.11% | -4.82% | 8.34% | -1.53% | 7.59% | 29.91% |
| 2020 | 1.62% | -6.01% | -14.48% | 9.36% | 11.26% | 1.02% | 2.49% | 6.48% | -0.77% | -2.87% | 2.60% | 5.88% | 14.71% |
| 2019 | 4.91% | 3.71% | 3.17% | 5.79% | -0.12% | 2.79% | 0.85% | -0.21% | 3.49% | -0.13% | 4.69% | 2.41% | 35.97% |
| 2018 | 4.69% | -5.81% | -0.60% | 3.94% | 4.99% | 0.95% | 1.07% | 1.96% | 2.13% | -8.91% | 4.18% | -3.55% | 4.02% |
| 2017 | 0.02% | 3.22% | 2.02% | 3.49% | -1.22% | -0.76% | -0.96% | 0.64% | 0.84% | 3.93% | 0.51% | 4.28% | 16.98% |
| 2016 | -4.37% | -1.76% | 7.86% | 1.47% | 2.76% | -0.12% | 3.82% | 1.12% | 0.48% | -3.03% | 0.34% | 2.55% | 11.06% |
| 2015 | 1.45% | 4.96% | -7.11% | 5.40% | 4.31% | -3.53% | 2.64% | -7.82% | -4.59% | 7.48% | 5.19% | -3.37% | 3.44% |
| 2014 | -5.86% | 5.32% | 0.11% | 4.16% | -4.85% | -0.70% | 0.41% | 2.32% | -5.52% | -2.57% | 4.41% | 3.89% | 0.21% |
Комиссия
Комиссия Current portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current portfolio составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.71 | 1.17 | 1.17 | 0.78 | 2.97 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.22 | 0.65 | 1.09 | 0.39 | 1.24 |
EXPN.L Experian plc | 0.38 | 0.74 | 1.10 | 0.42 | 1.17 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.65% | 0.63% | 0.69% | 0.77% | 0.58% | 0.71% | 0.82% | 0.89% | 0.76% | 0.86% | 0.90% | 0.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.91% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
EXPN.L Experian plc | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Current portfolio показал максимальную просадку в 38.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка Current portfolio составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 123 |
| -35.15% | 30 дек. 2021 г. | 121 | 17 июн. 2022 г. | 491 | 15 мая 2024 г. | 612 |
| -19.2% | 1 окт. 2024 г. | 133 | 7 апр. 2025 г. | 24 | 12 мая 2025 г. | 157 |
| -17.1% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 82 | 8 июн. 2016 г. | 269 |
| -14.19% | 31 окт. 2013 г. | 246 | 15 окт. 2014 г. | 79 | 5 февр. 2015 г. | 325 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EXPN.L | SCHD | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.39 | 0.85 | 1.00 | 0.63 |
| EXPN.L | 0.39 | 1.00 | 0.33 | 0.39 | 0.95 |
| SCHD | 0.85 | 0.33 | 1.00 | 0.85 | 0.55 |
| VOO | 1.00 | 0.39 | 0.85 | 1.00 | 0.63 |
| Portfolio | 0.63 | 0.95 | 0.55 | 0.63 | 1.00 |