Current portfolio
June 2024 portoflio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EXPN.L Experian plc | Industrials | 60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Current portfolio на 20 февр. 2025 г. показал доходность в 66.47% с начала года и доходность в 46.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 4.46% | 2.46% | 9.31% | 23.49% | 13.03% | 11.31% |
| Current portfolio | 104.63% | 2.85% | 85.77% | 107.52% | 75.99% | 57.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 4.61% | 1.66% | 10.98% | 24.97% | 14.41% | 13.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.15% | -0.14% | 4.56% | 13.46% | 11.36% | 10.94% |
EXPN.L Experian plc | 107.60% | 2.87% | 87.68% | 109.64% | 80.51% | 65.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108.84% | 104.63% | |||||||||||
| 2024 | 86.43% | 2.26% | 2.07% | -6.99% | 13.20% | 1.44% | 1.31% | 2.46% | 8.53% | -7.19% | -1.73% | -9.59% | 93.05% |
| 2023 | 97.85% | -7.11% | -2.44% | 7.38% | -0.28% | 8.73% | 0.86% | -9.03% | -6.15% | -7.51% | 20.40% | 10.93% | 122.07% |
| 2022 | 22.38% | -4.84% | -1.10% | -9.36% | -4.20% | -12.11% | 17.97% | -11.77% | -3.16% | 7.25% | 9.70% | -3.05% | 1.06% |
| 2021 | 39.55% | -8.25% | 8.24% | 11.26% | -0.41% | 0.61% | 12.98% | 0.35% | -4.91% | 9.13% | -1.82% | 8.88% | 94.33% |
| 2020 | 63.48% | -5.08% | -15.38% | 7.82% | 14.41% | 0.78% | 0.98% | 6.37% | 0.58% | -3.19% | -1.35% | 7.11% | 80.41% |
| 2019 | 86.78% | 3.81% | 3.52% | 6.29% | 1.52% | 1.80% | 0.68% | 0.18% | 3.85% | -0.80% | 5.05% | 2.27% | 146.11% |
| 2018 | 4.77% | -5.61% | -0.81% | 3.58% | 4.74% | 0.94% | 1.24% | 2.04% | 2.03% | -8.75% | 4.02% | -3.93% | 3.24% |
| 2017 | 0.13% | 3.26% | 1.89% | 3.29% | -1.03% | -0.66% | -0.71% | 0.61% | 0.95% | 3.77% | 0.80% | 3.96% | 17.31% |
| 2016 | -4.38% | -1.67% | 7.81% | 1.38% | 2.67% | 0.83% | 3.80% | 1.04% | 0.44% | -2.98% | 0.47% | 2.51% | 12.00% |
| 2015 | 1.07% | 5.01% | -6.66% | 4.97% | 4.02% | -3.44% | 2.60% | -7.74% | -4.49% | 7.56% | 4.80% | -3.26% | 2.97% |
| 2014 | -5.85% | 5.32% | 0.12% | 4.13% | -4.77% | 0.17% | 0.29% | 2.41% | -5.26% | -2.14% | 4.26% | 3.50% | 1.33% |
Комиссия
Комиссия Current portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current portfolio составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.43 | 1.34 | 2.67 | 11.13 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.16 | 1.71 | 1.20 | 1.64 | 4.13 |
EXPN.L Experian plc | 1.23 | 6.87 | 1.81 | 5.68 | 16.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 74.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 74.84% | 80.97% | 82.38% | 89.16% | 57.16% | 81.00% | 87.57% | 106.49% | 81.22% | 41.87% | 170.78% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
EXPN.L Experian plc | 123.75% | 133.93% | 136.16% | 147.33% | 94.31% | 133.84% | 144.60% | 176.02% | 134.11% | 68.36% | 283.16% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current portfolio показал максимальную просадку в 40.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Current portfolio составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 28 авг. 2020 г. | 135 |
| -38.42% | 10 янв. 2022 г. | 111 | 14 июн. 2022 г. | 145 | 5 янв. 2023 г. | 256 |
| -25.45% | 17 июл. 2023 г. | 75 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 12 дек. 2023 г. | 107 |
| -18.24% | 1 окт. 2024 г. | 70 | 8 янв. 2025 г. | 1 | 9 янв. 2025 г. | 71 |
| -17.42% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 84 | 13 июл. 2023 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current portfolio составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EXPN.L | SCHD | VOO | |
|---|---|---|---|
| EXPN.L | 1.00 | 0.33 | 0.39 |
| SCHD | 0.33 | 1.00 | 0.85 |
| VOO | 0.39 | 0.85 | 1.00 |