Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

qq

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America	Latin America Equities	5%
CE2D.L Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)	Europe Equities	5%
CEA1.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)	Asia Pacific Equities	10%
CNYA iShares MSCI China A ETF	China Equities	2.50%
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	Government Bonds	34%
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc	Technology Equities	5%
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF	Asia Pacific Equities	1%
NASD.L Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD	Large Cap Growth Equities	5%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	2.50%
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	Precious Metals	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2020 г., начальной даты XGDU.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
qq	4.86%	5.30%	3.18%	9.58%	5.69%	N/A
Активы портфеля:
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	-1.73%	-1.54%	-3.36%	-1.25%	-9.84%	N/A
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.56%	8.99%	-0.98%	13.71%	16.79%	12.67%
NASD.L Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD	0.23%	13.37%	1.60%	17.33%	19.06%	N/A
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc	-5.26%	19.71%	-2.64%	5.05%	15.22%	N/A
CEA1.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)	10.44%	11.37%	8.89%	13.09%	7.60%	6.03%
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF	7.09%	7.44%	6.59%	8.99%	8.99%	5.01%
CNYA iShares MSCI China A ETF	2.44%	6.01%	-2.97%	8.20%	2.01%	N/A
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America	24.84%	14.01%	9.21%	-3.11%	12.95%	N/A
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-0.66%	2.61%	-5.55%	8.85%	8.84%	4.93%
CE2D.L Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)	17.12%	7.77%	16.54%	10.33%	14.24%	N/A
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	21.92%	-0.64%	22.68%	35.36%	12.40%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью qq, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.28%	0.97%	-0.91%	0.62%	1.83%								4.86%
2024	-1.85%	1.82%	2.69%	-3.53%	2.78%	2.32%	1.68%	2.55%	2.81%	-2.79%	1.67%	-2.99%	7.02%
2023	7.50%	-4.09%	4.47%	0.27%	-0.78%	3.18%	1.95%	-3.34%	-5.48%	-2.89%	8.75%	6.14%	15.43%
2022	-4.13%	-1.11%	-0.11%	-8.09%	-1.21%	-4.80%	3.75%	-3.43%	-8.43%	-0.78%	7.25%	-1.81%	-21.54%
2021	-0.55%	-3.06%	-0.16%	3.40%	1.56%	2.04%	1.41%	0.91%	-3.94%	3.23%	0.22%	1.65%	6.62%
2020				1.47%	1.28%	4.15%	5.95%	1.43%	-2.06%	-1.81%	7.06%	3.50%	22.57%

Комиссия

Комиссия qq составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNYA

iShares MSCI China A ETF

INTL.L

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

NASD.L

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

CEA1.L

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

CE2D.L

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

XGDU.L

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

ALAU.L

Amundi MSCI Em Latin America

SPY

SPDR S&P 500 ETF

IPAC

iShares Core MSCI Pacific ETF

DTLA.L

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг qq составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	-0.08	-0.11	0.99	-0.05	-0.30
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.67	0.98	1.15	0.64	2.46
NASD.L Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD	0.76	1.02	1.14	0.66	2.14
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc	0.17	0.41	1.05	0.15	0.43
CEA1.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)	0.64	0.94	1.12	0.41	1.65
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF	0.46	0.72	1.10	0.52	1.62
CNYA iShares MSCI China A ETF	0.24	0.59	1.09	0.17	0.42
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America	-0.14	-0.07	0.99	-0.12	-0.24
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.49	0.73	1.10	0.34	1.43
CE2D.L Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)	0.61	0.88	1.12	0.66	1.82
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	2.02	2.42	1.33	3.94	10.79

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

qq имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.96
За 5 лет: 0.56
За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность qq за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.57%	0.57%	0.65%	0.67%	0.48%	0.55%	0.69%	0.69%	0.52%	0.59%	0.54%	0.64%
Активы портфеля:
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.22%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
NASD.L Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEA1.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.71%
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF	3.20%	3.43%	3.16%	2.76%	4.03%	1.68%	3.37%	2.95%	2.98%	2.66%	2.60%	0.96%
CNYA iShares MSCI China A ETF	2.45%	2.51%	4.23%	2.69%	1.11%	1.05%	1.21%	3.92%	0.98%	1.38%	0.00%	0.00%
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.15%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
CE2D.L Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)	2.53%	2.79%	2.74%	2.96%	2.20%	2.07%	3.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

qq показал максимальную просадку в 27.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка qq составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.28%	10 нояб. 2021 г.	248	24 окт. 2022 г.	493	24 сент. 2024 г.	741
-8.18%	19 февр. 2025 г.	34	7 апр. 2025 г.	25	13 мая 2025 г.	59
-6.89%	12 февр. 2021 г.	17	8 мар. 2021 г.	66	10 июн. 2021 г.	83
-6.28%	30 сент. 2024 г.	74	13 янв. 2025 г.	24	14 февр. 2025 г.	98
-5.21%	3 сент. 2020 г.	42	30 окт. 2020 г.	11	16 нояб. 2020 г.	53

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	DTLA.L	XGDU.L	ALAU.L	CNYA	VNQ	NASD.L	CE2D.L	INTL.L	CEA1.L	SPY	IPAC	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.01	0.05	0.14	0.33	0.67	0.54	0.52	0.55	0.46	1.00	0.72	0.67
DTLA.L	-0.01	1.00	0.23	0.02	-0.02	0.14	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.01	0.02	0.48
XGDU.L	0.05	0.23	1.00	0.09	0.14	0.13	0.13	0.23	0.16	0.21	0.06	0.19	0.40
ALAU.L	0.14	0.02	0.09	1.00	0.10	0.10	0.19	0.25	0.23	0.24	0.14	0.23	0.29
CNYA	0.33	-0.02	0.14	0.10	1.00	0.21	0.22	0.33	0.29	0.61	0.32	0.42	0.43
VNQ	0.67	0.14	0.13	0.10	0.21	1.00	0.27	0.41	0.33	0.30	0.67	0.55	0.56
NASD.L	0.54	-0.02	0.13	0.19	0.22	0.27	1.00	0.60	0.84	0.58	0.53	0.43	0.62
CE2D.L	0.52	-0.02	0.23	0.25	0.33	0.41	0.60	1.00	0.66	0.65	0.51	0.63	0.63
INTL.L	0.55	-0.02	0.16	0.23	0.29	0.33	0.84	0.66	1.00	0.68	0.54	0.52	0.66
CEA1.L	0.46	-0.04	0.21	0.24	0.61	0.30	0.58	0.65	0.68	1.00	0.46	0.59	0.65
SPY	1.00	-0.01	0.06	0.14	0.32	0.67	0.53	0.51	0.54	0.46	1.00	0.72	0.67
IPAC	0.72	0.02	0.19	0.23	0.42	0.55	0.43	0.63	0.52	0.59	0.72	1.00	0.66
Portfolio	0.67	0.48	0.40	0.29	0.43	0.56	0.62	0.63	0.66	0.65	0.67	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 апр. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

qq

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество