PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
qq
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

qq

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

DTLA.L 34%XGDU.L 10%SPY 20%CEA1.L 10%NASD.L 5%INTL.L 5%ALAU.L 5%CE2D.L 5%CNYA 2.5%IPAC 1%VNQ 2.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America		Latin America Equities
5%
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		Europe Equities
5%
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		Asia Pacific Equities
10%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		China Equities
2.50%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		Government Bonds
34%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		Technology Equities
5%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		Asia Pacific Equities
1%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		Large Cap Growth Equities
5%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
2.50%
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		Precious Metals
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в qq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.03%
7.53%
qq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2020 г., начальной даты XGDU.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
qq9.48%0.78%8.03%18.44%N/AN/A
Активы портфеля:
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		3.97%2.73%9.62%12.00%-4.23%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF		18.86%0.32%8.21%28.13%15.23%12.80%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		15.25%-0.97%7.79%29.23%20.46%N/A
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		-4.42%-3.73%-5.12%12.76%12.87%N/A
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		12.15%-1.93%9.15%16.51%3.53%6.14%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		9.22%1.02%2.52%14.19%5.70%5.42%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-7.05%-5.27%-10.31%-11.43%-1.25%N/A
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America		-11.79%-2.97%-6.92%-0.09%1.79%-0.43%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.43%6.59%16.87%26.94%4.90%7.16%
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		10.05%0.11%5.86%19.84%7.36%N/A
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		24.34%2.72%19.21%32.93%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью qq, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.69%1.69%2.68%-3.42%2.62%2.37%1.58%2.59%9.48%
20237.58%-4.12%4.51%0.27%-0.78%3.18%1.97%-3.38%-5.42%-2.96%8.75%6.11%15.46%
2022-3.91%-1.14%-0.19%-8.00%-1.31%-4.91%3.97%-3.68%-8.40%-0.64%7.32%-1.96%-21.50%
2021-0.77%-2.97%-0.07%3.30%1.64%1.91%1.32%1.04%-3.93%3.22%0.19%1.50%6.29%
20201.18%1.16%3.84%6.27%1.56%-2.20%-1.79%6.91%3.84%22.32%

Комиссия

Комиссия qq составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNYA
iShares MSCI China A ETF
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
График комиссии INTL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD
График комиссии NASD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)
График комиссии CEA1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)
График комиссии CE2D.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities
График комиссии XGDU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America
График комиссии ALAU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
График комиссии IPAC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии DTLA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг qq среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности qq, с текущим значением в 6767
qq
Ранг коэф-та Шарпа qq, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино qq, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега qq, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара qq, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина qq, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

qq
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа qq, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино qq, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега qq, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара qq, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина qq, с текущим значением в 12.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		1.111.681.200.353.21
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.693.601.502.8516.51
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		2.042.731.362.479.35
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		0.711.111.130.512.59
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		1.271.911.220.526.62
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		1.261.771.220.977.00
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-0.66-0.910.90-0.22-1.64
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America		0.220.471.050.220.47
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.932.741.351.017.63
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		1.792.601.311.7710.10
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		2.513.431.452.7715.46

Коэффициент Шарпа

qq на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.32
2.06
qq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность qq за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
qq0.55%0.65%0.67%0.48%0.55%0.69%0.69%0.52%0.59%0.54%0.64%0.47%
Активы портфеля:
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.94%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		2.98%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%0.96%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		4.63%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%0.00%0.00%
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.57%2.74%2.96%2.19%2.07%3.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.31%
-0.86%
qq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

qq показал максимальную просадку в 27.34%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка qq составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.34%10 нояб. 2021 г.24824 окт. 2022 г.———
-6.88%12 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.648 июн. 2021 г.81
-5.2%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.1116 нояб. 2020 г.53
-4.89%3 сент. 2021 г.224 окт. 2021 г.245 нояб. 2021 г.46
-3.09%30 апр. 2020 г.56 мая 2020 г.1326 мая 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность qq составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.14%
3.99%
qq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DTLA.LXGDU.LCNYAALAU.LVNQNASD.LSPYIPACINTL.LCE2D.LCEA1.L
DTLA.L1.000.27-0.01-0.020.12-0.020.000.02-0.01-0.04-0.04
XGDU.L0.271.000.140.230.130.150.060.180.170.230.21
CNYA-0.010.141.000.240.230.230.350.430.310.330.62
ALAU.L-0.020.230.241.000.280.430.290.420.440.550.49
VNQ0.120.130.230.281.000.300.690.560.360.420.31
NASD.L-0.020.150.230.430.301.000.530.450.820.610.59
SPY0.000.060.350.290.690.531.000.730.540.540.47
IPAC0.020.180.430.420.560.450.731.000.530.630.59
INTL.L-0.010.170.310.440.360.820.540.531.000.680.70
CE2D.L-0.040.230.330.550.420.610.540.630.681.000.65
CEA1.L-0.040.210.620.490.310.590.470.590.700.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 апр. 2020 г.